본드스왑, 4페이지

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주택금융公, 외화표시 커버드본드 국내에서 최초 발행

이 커버드본드는 공사가 공급한 변동금리 금리설계 보금자리론을 담보자산으로 발행한 것으로 만기 2년에 발행금리는 ‘3개월 리보(Libor) 금리+1.1%’이고, 원화스왑을 통해 국내 변동금리 MBS 대비 0.2%포인트 낮은 ‘CD+0.1%’로 조달됐다. 이번 공모에는 ING은행을 비롯한 국내 진출 외국계 은행이 참여했다. 이에 따라 주택금융공사는 지난해 7월 아시아 최초...

2011-04-28 16:43
정부, 단기외채 급증 우려..NDF 투기방지 대책 마련

최 차관보는 “김치본드는 발행한 외화채권 상당액을 원화용도로 사용한다”며 “스왑 충당을 위해 외환은행이 제원을 들여오는 것이 최근 단기차입 증가 원인”이라고 진단했다. 아울러 최 차관보는 최근 원·달러 환율의 하락세에 대해서도 우려를 표했다. 그는 “최근 원화 강세는 일방적으로 빠르게 지속하고 있다”며 “경상수지 흑자지속과 주식시장 호조에...

2011-04-28 12:24
기업은행, 일본 지진 후 첫 해외채권 발행 성공

변동금리로 스왑시 3개월 LIBOR에 가산금리 1.39% 수준으로, 일본 지진 이전인 지난 3월2일 발행된 산업은행 글로벌본드의 발행금리(미국채 수익률+1.95%, 3개월 LIBOR+1.55%)보다 10bp 이상 개선된 수준이다. 기업은행 관계자는 “일본 대지진과 리비아 공습 등 대형 악재로 글로벌 투자 심리가 크게 위축된 상황에서도 한국물 해외채가 이전보다 양호한 가격으로...

2011-03-24 10:44
유로존 불안 여파 양키본드 발행 러시

달러를 유로로 바꾸는 비용이 낮아지고 있는 것도 양키본드 발행을 부추기고 있다. 유로를 달러로 바꾸기 위한 베이시스스왑(5년물)은 현재 마이너스 26bp 정도를 나타내고 있다. 이는 유럽 은행들이 5년물 채권을 미국에서 발행할 경우 유럽에서 발행할 때보다 조달비용의 0.26%포인트를 절약할 수 있다는 의미라고 신문은 설명했다.

2011-01-18 09:45
채권금리 급락세 언제까지 갈까?

증권사 딜러는“본드스왑 언와딩이 물량이 나오고 있는 것 같다”고 말했다. 본드스왑 언와딩은 스왑과 선물을 엮어 놓은 형태로 이 물량이 나오면 실질적으로 선물 매수로 이어져 금리 하락으로 이어진다. 수급이 시장을 좌우하고 있는 상황으로 증시 격언처럼 ‘수급이 모든 것에 우선한다’는 말이 딱 들어 맞는 상황이라고 덧붙였다.

2010-08-24 14:33
기업은행, 363억엔 사무라이 채권 발행

기업은행은 이번 사무라이본드 중 312억엔을 금리 연 1.7%에 2년 만기로，51억 엔은 금리 연 1.79%에 3년 만기로 발행했다. 이는 엔화스왑금리에 각각 120bp， 125bp를 가산한 수준으로 지난달 25일 발행한 산업은행 사무라이 채권의 유통금 리와 유사한 수준이다. 기업은행 관계자는 "이번 해외채권 발행은 천안함 사태에 따른 안보위기로 한국 투자를 사실상...

2010-07-13 14:59
주택금융公 5억달러 규모 커버드본드 발행

커버드본드의 만기는 5.5년으로 발행금리는 미드스왑에 1.96%를 더한 4.15% 수준에서 결정됐다. 미드스왑은 미국 금리스왑시장에서 변동금리(Libor)와 교환되는 고정금리를 발한다. 투자자들의 주문량은 발행 예정금액(5억달러)의 5배 이상인 27억5000만달러에 이르렀으며 지역별로는 미국 49%, 아시아 38%, 유럽 13%이었다. 투자자는 담보자산에 대한 우선변제권을...

2010-07-09 11:43
産銀 270억엔 규모 사무라이본드 발행

산업은행은 25일 일본시장에서 270억엔(USD 3억달러) 규모의 사무라이 본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 산은은 남유럽 재정위기 등으로 시장상황이 악화된 올해 2분기 이후 한국계 차입자로는 최초 발행이라고 설명했다. 이번 발행은 2년(226억엔), 3년(44억엔) 만기 두 종류의 고정금리채이다. 발행금리는 각각 1.48%, 1.56%로 엔화 스왑금리에 각각 95bp, 100bp를...

2010-06-25 14:22
120년 역사 BP의 날개없는 추락

파산 우려로 BP가 발행한 채권의 신용부도스왑(CDS)은 천정부지로 치솟고 있으며 채권가격은 사실상 정크본드 수준으로 급락하고 있다. BP가 발행한 30억달러 규모의 2013년 만기 회사채 금리는 5.25%에서 7.5%대 후반까지 치솟은 상태다. 뱅크오브아메리카(BoA)메릴린치 지수에 따르면 BP의 채권 금리는 정크본드 평균인 7.26%보다 높은 것으로 정크본드에도...

2010-06-10 16:47
BP 결국 파산하나...정크본드 수준 급락

CMA데이터비전에 따르면 BP가 발행한 채권의 신용부도스왑(CDS)은 126.8bp 상승한 387.6bp를 기록했다. BP가 2013년 만기로 발행한 30억달러 규모의 채권 가격은 91센트 하락했다. 이 채권의 발행금리는 5.25%였으나 현재 7.18%까지 치솟은 상태다. 전일 정크본드의 금리가 7.27%였다는 점을 감안하면 BP의 채권금리는 사실상 정크본드 수준으로 떨어진 셈이다....

2010-06-10 07:00
[채권시황]장기물 중심 금리 상승...국고10년 5.04%(5bp↑)

환율 급등에 따른 CRS금리 하락이 지속되면서 본드스왑스프레드가 확대됨에 따른 증권사의 현선물 손절매물이 출회될 우려도 증폭됐다. 그리고 국고 10년물 입찰결과 낙찰금리가 예상보다 높은 것이 확인되자 은행의 대량 매도로 110.90이 하향 돌파했고 투신 펀드 환매설 등으로 증권사의 1000계약 이상 대량 매도도 출회되어 110.82로 급락했다....

2010-05-17 16:19
그리스 디폴트시 투자자 300조원 날려

신용등급이 정크본드 수준으로 강등된 뒤 그리스의 2년 만기 국채 금리는 19%까지 치솟은 상태. 한달 전 4.6%에 비하면 4배 이상 오른 셈이다. 전문가들은 그리스 국채시장이 패닉상태에 빠진 것은 단순히 시장심리 악화 때문이 아니라고 진단하고 있다. 파드레이크 가베이 ING그룹 투자전략가는 "현재 상황은 단지 시장 불안 때문만이 아니라...

2010-04-28 14:02
[긴급진단] ① 유럽발 재정폭탄 재점화...위기 어디까지

S&P는 27일(현지시간) 그리스의 신용등급을 정크본드 수준으로 끌어내렸다. 그리스의 신용등급은 3단계 하향조정돼 'BB+'로 강등됐고 전망 역시 '부정적'으로 책정됐다. 앞으로도 추가 하향될 가능성은 열려 있다는 것을 시사한 셈이다. S&P는 포르투갈 역시 신용등급을 두 단계 하향조정했다. 포르투갈 자국통화 및 외화 표시 장기국채 신용등급은 기존 'A...

2010-04-28 08:23
[국제] 3월 글로벌 정크본드 발행 사상 최대

정크본드에 대한 인기가 높아지면서 신용부도스왑(CDS) 역시 축소되고 있다. 마킷 CDX 노스 아메리카 인베스트먼트 투자등급인덱스 14에 대한 CDS는 0.7bp 하락한 87.25bp를 기록했다. 이 지수는 투자자들이 채권에 투자할 때 투자가치와 헤지에 따른 손실 여부를 판단할 때 사용한다. 반면 런던시장에서 125개 투자등급 기업에 대한 CDS와 연결된 마킷 iTraxx...

2010-03-29 13:55
신한은행, 7억 달러 규모'글로벌본드' 발행

신한은행이 9일 새벽 올 상반기 만기도래한 채권차환을 위해 7억원 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다. 발행금리는 미국 국채수익률(T)에 205bp를 가산한 4.42%이고 라이보(LIBOR) 3개월(미드스왑) 대비로는 159bp 수준이다. 발행 주간사는 BoA메릴린치, BNP파리바, 씨티그룹, 도이체방크, 모간스탠리 등이 맡았다. 신한은행 관계자는 "올 상반기...

2010-03-09 13:26
산업은행, 사무라이본드 300억엔 발행 성공

사무라이 본드 발행에 성공했다. 이는 작년 9월 리먼 사태이후 일본 시장에서 싱글 A등급 기관으로는 최초이며 한국계 기관으로도 최초 발행이다. 발행은 2년(121억엔), 3년(109억엔), 5년(70억엔) 만기 고정금리채의 다중 구조이며 발행금액의 2배에 가까운 주문이 몰리면서 발행금리는 제시 범위에서 가장 낮은 엔화 스왑금리에 각각 190bp, 200bp, 210bp를 가산한...

2009-09-03 11:06
국민은행, 커버드본드 10억달러 발행

발행규모는 10억달러이고 만기는 5년이며, 발행금리는 7.25%로 투자자들에게 최초로 제시된 예상금리(price guidance)보다 25bp 낮은 미드스왑+500bp 수준이다. 이번 거래구조는 유럽의 전형적인 커버드본드와 달리 담보자산의 현금흐름과 원리금상환을 연결지은 '캐시플로우매치형'으로 설계되었으며, 청약결과 발행규모 대비 6배에 달하는 60억달러 규모가...

2009-05-07 14:56
국책銀 발행 외화채권 국내 금융사 매입 논란

산업은행과 수출입은행이 올해 초 달러 조달을 위해 해외에서 발행한 달러표시 채권의 일부를 국내 보험사, 연기금 등 기관투자자들이 매입했으며 이자금에 한국은행이 통화스왑으로 공급한 달러가 이용됐을지도 모른다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다. 26일 금융계에 따르면 수출입은행이 해외에서 발행한 20억 달러의 글로벌본드에 국내 일부...

2009-02-26 11:51
수출입은행, 6천만불 규모 말레이 링깃 채권 발행

이번 말레이시아 링깃 채권의 금리는 미달러화 스왑후 Libor+395bp 수준으로 미달러 등 G3시장(미국, 유럽, 일본)에서 직접 조달하는 것보다 양호한 수준이다. 수출입은행은 리만 사태 이후 아시아금융기관으로는 최초로 지난 1월 20억 달러의 글로벌본드를 발행한 데 이어, 이번 링깃 채권 발행, 기타 틈새시장 사모채권 발행 등으로 올해 들어 1개월만에 총...

2009-02-05 10:43
은행권 외화자금 조달 잇단 성공 …외환시장 훈풍 '글쎄'

특히 4일 우리나라를 비롯해 영국과 캐나다,스위스,호주 등 세계 13개 주요국 중앙은행이 미 연준과의 통화스왑계약을 오는 10월 말까지 6개월 연장함으로써 국제 금융시장의 신용경색 해소에 크게 일조할 것으로 기대된다. ◆ 고금리속 단기 자금시장 '숨통' 신한은행은 지난 1월중 약 9억6000만달러 규모의 외화자금을 조달했다. 미국과 캐나다 및...

2009-02-05 08:24

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