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신한은행, 4억 호주달러 후순위채 청약 성공

이자율 스왑을 통해 채권금리를 호주 BBSW(Bank Bill Swaps) 3개월물, 2.388%(8월 24일 기준 연 4.34%)로 최종 확정지었다. 신한은행 관계자는 “이번 호주달러 후순위채의 성공적인 발행으로 선제적인 외화 유동성 확보와 함께 자기자본비율 관리 및 금융시장 변동성에 대한 유연한 대처가 가능해졌다”며 “향후 국내 금융기관들의 캥거루본드 시장 자본 조달에...

2018-08-24 15:57
LH, 해외투자자 대상 1140억 규모 소셜본드 발행…"임대주택건설 자금 활용"

LH는 국내 시중은행과 발행대금인 스위스프랑을 1%대 후반 금리로 원화와 통화스왑해 동일 5년 만기 국고채(이달 24일 기준 2.34%)보다도 훨씬 낮은 금리로 자금을 조달했다. LH는 이번 소셜본드로 조달한 자금 전액을 임대주택건설 자금으로 활용할 계획이다. 또한, 올 4분기에 1억6000만 달러 상당의 소셜본드를 추가로 발행할 계획이다. 한편, LH는 국내 최대의...

2018-07-31 10:45
우리은행, 코코본드 3억 달러 발행… "지주사 전환 기반 마련"

우리은행은 외화 후순위채권(코코본드) 3억 달러 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 채권의 만기는 10년이며 금리는 5.125% 고정이다. 우리은행은 고정금리를 수취하고 변동금리를 지급하는 이자율스왑을 통해 채권금리를 ‘3개월 리보+2.06%’(현재 4.40%)로 전환했다. 우리은행은 이번 외화 후순위채권 발행과 지난 7월 원화 신종자본증권 4000억 원 발행을 통해...

2018-07-31 10:43
[김남현의 채권썰] 모멘텀 부재, ECB 대기속 미국 불플랫vs위험선호

스왑베이시스 역전폭이 확대되고 있지만 최근 채권시장과 각자도생 흐름이라는 점에 비춰보면 영향력을 발휘할 재료는 아닌 것으로 보인다. 본드스왑도 한차례 추가 확대로 이어지지 않는다면 채권시장에 미칠 영향력은 제한적이겠다. 한은이 통안채 정례모집을 실시한다. 2년물은 1조3000억원 1년물은 7000억원이다. 이는 지난달 물량과 같은 수준이다.

2018-01-24 08:31
[김남현의 경제 왈가왈부]① 채권시장 한은발 긴축 발작..증권사 탐욕도 한몫

2015년 은행권을 대상으로 한 안심전환 대출이 등장하면서 장기금리 상승은 물론 채권과 이자율스왑(IRS) 금리간 격차인 본드스왑 스프레드의 급등락에 불을 붙인 전례가 있었던 경험이 투영된 것이다. 당시 20조 원 규모로 진행됐던 안심전환대출 물량은 수요가 몰리면서 34조 원이 소화됐고, 이들 모두 주택금융공사 주택저당증권(MBS)으로 채권시장에 쏟아졌다....

2017-11-07 10:15
채권시장, 장단기커브·본드스왑 이어 물가채까지..언와인딩에 북정리설까지

국고채 30년물을 중심으로 한 장단기 커브부터 크레딧, 본드스왑에 이어 물가채까지 손절이 나오면서 이같은 진단에 무게가 실리고 있다. 일각에서는 일부 증권사들에서 북을 정리하라는 지시까지 내렸다는 소문이 확산하고 있다. 채권시장 주변에서는 구상권 청구설 등 소문이 난무하며 흉흉한 분위기를 가속화하고 있는 모습이다. 27일 채권시장에 따르면 오후...

2017-10-27 14:33
[김남현의 채권썰] 지정학적 리스크는 기준금리 인상재료

9% 증가에 그친 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 이는 시장예측치 2.2%를 크게 밑도는 수준이다. 채권시장은 11일 약보합 흐름 속에서 소강상태를 이어갈 것으로 보인다. 최근 본드스왑 스프레드가 확대되고 있는 점도 부담이다. 다만 지정학적 리스크가 어느 정도 반영된데다 오늘밤 미국 7월 소비자물가 발표가 예정돼 있고 주말이라는 점 등도 작용할 것으로 보인다.

2017-08-11 08:53
[채권마감] 강보합, 지정학적리스크+외인 선물 대량 매도는 지속

본드스왑 움직임도 주목할 필요가 있겠다”고 덧붙였다. 또 다른 증권사 채권딜러도 “전일 기준금리 인상에 대한 불안감과 지정학적 리스크로 급등했던 금리가 오늘은 저가매수세 유입으로 보합세로 출발했다. 외국인들의 국채선물 대량 순매도로 장중 국고채 3년·10년물이 2~3bp씩 밀리기도 했다. 이후 북핵 리스크에 대해 경각심을 갖고...

2017-08-10 17:28
‘은밀하게! 위대하게?’ 금투협 K·BOND의 역주행

이에 따라 현재 채권거래는 프리본드메신저와 톰슨로이터가 운영하는 로이터메신저로 이원화돼 있는 중이다. 로이터메신저는 외국계를 중심으로 한 은행과 스왑딜러들이 주로 이용하고 있다. 채권시장의 한 참여자는 “사실 사적인 방은 비밀번호가 다 있다. 굳이 채권시장 참여자들로 제한을 둘 필요는 없을 것 같다”고 말했다. 또 다른 채권시장 참여자도 “결국...

2017-07-26 09:00
[김남현의 채권썰] 원화강세는 채권 지지요인..본드스왑도 축소전환할 듯

또 원화값 상승(원화강세, 원·달러 하락)은 본드스왑 스프레드 역전폭을 축소(타이트닝)시키는 방향으로 작용해왔다는 점도 채권시장에는 긍정적이다. 통상 채권과 IRS금리가 하락하는 국면에서 본드스왑도 타이트닝돼 왔기 때문이다. 다만 일드커브는 확대국면을 지속할 전망이다. 59.1bp로 2015년 9월16일(60.4bp) 이후 1년8개월만에 최대치를 기록하고 있는 10...

2017-05-16 08:25
[김남현의 채권썰] 프랑스 총격테러 영향 미미할 듯..본드스왑도 3~4개월만 와이든

최근 본드스왑 역전폭이 확대되고 있다는 것도 주목할 점이다. IRS금리에서 채권현물금리를 뺀 본드스왑이 1년과 3년구간의 경우 각각 -2bp와 -10.4bp를 기록중이다. 이는 각각 1월13일 -2.1bp와 -11.5bp 이후 3개월만에 와이든된 것이다. 5년구간도 -19.1bp로 지난해 12월13일 -20.9bp 이후 4개월만 와이든됐다. 최근 지정학적 리스크가 지속되면서 본드스왑 역전폭이 벌어지고...

2017-04-21 08:27
[김남현의 채권썰] 지정학적 리스크 완화, 관심 경제변수로 넘어가며 관망

수급적으로는 본드스왑 역전폭이 최근 위기상황과 맞물려 급격히 확대된 점은 유리하게 작용할 것으로 보인다. 이를 되돌리는 과정에서 현물채권은 물론 국채선물 매수도 매력적으로 보이기 때문이다. 기획재정부가 물가채 1000억원어치에 대한 교환을 실시한다. 유일호 부총리는 오후 2시30분 가계부채 점검회의를 갖는다. 중국은 3월 소비자물가(CPI)와 생산자물가...

2017-04-12 08:57
현대캐피탈, 3400억 규모 호주달러 캥거루본드 발행…"올해 두 번째 해외조달"

이번 캥거루본드는 현대캐피탈이 지난달 글로벌본드 미화 6억 달러 발행 이후 두 번째로 해외조달한 것이다. 캥거루본드 규모는 4억 호주달러(약 3400억 원)다. 고정금리 채권 2억7500만 달러, 호주달러와 변동금리 채권 1억2500만 달러로 각각 이뤄졌다. 만기는 5년으로 발행금리는 BBSW(호주달러 스왑 금리)에 130bp(1bp=0.01%P)를 더한 수준이다.

2017-03-27 20:08
금리 급등에 본드스왑 역전폭 확대까지...증권사들 ‘전전긍긍’

최근 가격과 반대로 움직이는 채권 금리가 급등한 가운데 채권과 이자율스왑(IRS) 간 금리차인 본드스왑 역전 폭까지 급격히 확대되자 증권사들이 전전긍긍하는 모습이다. 그렇잖아도 3분기 경영실적이 신통치 않다는 점에서 그나마 먹거리(?)로 여겼던 채권운용 부문에서까지 손실이 날 가능성이 커졌기 때문이다. 16일 채권과 스왑시장에 따르면 장중 내내...

2016-11-16 16:34
유럽은행들, 커져가는 코코본드 경고음

독일 최대 은행인 도이체방크까지 신용부도스왑(CDS) 프리미엄이 최고조로 치솟는 등 글로벌 은행들이 벼랑 끝으로 내몰리고 있는 상황이다. 블룸버그는 최근 이탈리아를 중심으로 한 유럽 부실은행 자본 확충에 필요한 공적자금 규모가 1500억유로(약 191조원)에 달할 것이라고 보도하기도 했다. 문제는 유럽은행 부실화가 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴)로 악화될 수...

2016-08-01 10:42
프리본드냐 로이터냐..다음달 야후메신저 종료에 채권시장 고민중

A증권사 채권딜러는 “운용사 등은 프리본드를 스왑분야와 은행쪽은 로이터로 양분되는 것 같다”면서도 “다들 눈치만 보고 있는 중”이라고 말했다. B증권사 채권딜러도 “일부 은행권들이 로이터를 선호한다고 하는데 일단 중지는 프리본드 쪽에 모이는 것 같다”면서도 “굳이 로이터를 쓰겠다면 따로 대응해야 할 것”이라고 전했다. 상대적 약자인 브로커는 결국...

2016-07-15 15:21
CRS 중장기물 급락, 에셋스왑or아리랑본드 수요..IRS 채권따라 강보합

본드스왑은 5년구간을 제외하고 타이튼됐다. 1년구간이 0.6bp 좁혀진 -2.1bp를 보였다. 3년구간도 0.2bp 타이튼 되며 -3.8bp를 나타냈다. 반면 5년구간은 0.3bp 와이든된 -9.6bp를 기록했다. CRS금리는 2년 이상 구간에서 하락했다. 특히 10년이상 장기물 구간에서는 10bp 넘게 급락했다. 1년물이 0.5bp 상승한 1.380%를 보였다. 반면 3년물은 2bp 하락한 1.095%를...

2016-03-24 17:00
스왑베이시스 10bp 전후 확대, 셀코리아 전조?

본드스왑은 구간별로 혼조세를 보였다. 1년구간은 0.1bp 벌어진 -0.4bp를, 3년구간은 0.5bp 와이든된 -5.5bp를, 5년구간은 0.2bp 늘어난 -12.1bp를 보였다. 3년과 5년구간은 지난해 8월 이후 6개월만에 와이든이다. 반면 10년구간은 0.1bp 타이든된 -21.5bp를 기록했다. CRS금리가 전구간에서 5.5bp에서 7.5bp 하락했다. 중장기구간에서는 4년4개월만에 최저치를...

2016-02-12 17:43
기업은행, 3억5000만 호주달러 '캥거루본드' 발행

캥거루본드를 고정금리로 발행한 국내 기관 중 역대 최저 금리수준이다. 최초제시가격은 '호주채권 3개월 스왑금리에 115bp(area)를 더한 가격이었으나 5억7000만 호주달러 이상의 투자수요로 최종 3bp 하락한 '호주채권 3개월 스왑금리+112bp'로 결정됐다. 이는 미달러화로 스왑시 3개월 '라이보'(Libor, 런던은행간 금리)에 75bp의 가산금리를 더한 수준이다....

2015-02-26 15:13
정책금융공사, 호주 캥거루 본드 3억달러 발행

이번 캥거루 본드는 호주 시장내 후주달러 스왑금리(BBSW)에 127bp를 가산해 발행된 4년 만기 변동금리부 채권으로, 아시아 주요 국부펀드 등의 거액 주문이 쏟아져 당초 발행 예상규모(2억5000만달러)를 3억달러로 증액하는 등 유리한 가격조건에서 발행됐다. 이번 캥거루 본드는 올해 국내 정책금융기관이 호주 시장에서 발행한 첫 사례로, 작년과 마찬가지로 향후...

2013-05-29 09:36

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