스왑베이시스 검색결과, 2페이지

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[김남현의 채권썰] 북미간 긴장감 고조, 이 또한 지나갈까

경제상황이 부정적이거나 위기시 확대되는 스왑베이시스도 6개월여만에 가장 큰 폭으로 벌어졌다. 스왑베이시스 3년물의 경우 -66.0bp로 2월22일 -67.5bp 이후 와이든됐다. 외국인도 채권시장에서 빠르게 발을 빼는 분위기다. 3년 선물시장에서는 1만2307계약을 순매도했다. 이는 지난달 7일 2만685계약 순매도 이후 일별 최대 순매도규모다. 외인은 6거래일...

2017-08-10 08:26
자본유출 전조? 내외금리차·스왑포인트·스왑베이시스 심상찮은 흐름 왜?

통화스왑(CRS)과 이자율스왑(IRS)의 금리차인 스왑베이시스 역전폭도 구간별로 3~4개월만에 가장 크게 벌어졌다. 1년구간은 -66.0bp를, 2년구간은 -62.8bp를, 3년구간은 -60.0bp를, 5년구간은 -57.3bp를 보였다. 이는 최근 IRS금리가 채권금리 상승에 연동해 제자리 내지 상승하고 있는 반면 CRS금리는 하락세를 보이는 등 상반된 흐름을 보이고 있어서다. 여기에 최근 원...

2017-06-23 08:41
트럼프 쇼크에 미국 금리인상에…글로벌 은행들, 달러 조달 비용 급증 ‘비상’

일본 은행이 미국 은행들을 상대로 엔화를 달러화로 교환하는 ‘베이시스 스왑(Basis Swap)’ 3개월물 가산 금리는 지난주 0.91%까지 올라 6월 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴인 브렉시트 국민투표 직후 수준을 넘어섰다. 지난 2주간 이 금리 상승폭은 0.20%포인트에 달했고, 현재는 0.82%대에 머물고 있다. 은행들은 6월 브렉시트와 10월 미국의 금융규제 도입에 이어 올해 세...

2016-12-05 08:55
[브렉시트 쇼크] FX스왑급락·CDS상승, 외화 자금시장에 달러 실종?

다만 이자율스왑(IRS)금리 하락폭이 상대적으로 적어 CRS와 IRS금리 차이인 스왑베이시스는 역전폭이 소폭 확대되는데 그쳤다. 1년구간은 8.2bp 확대된 -23.5bp를, 3년구간은 5bp 벌어진 39.0bp를 기록했다. CDS프리미엄도 64bp로 전일대비 8~9bp 가량 올랐다. 장중에는 13bp 가량 급등하기도 했었다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 29.7원 급등한 1179.9원에 거래를...

2016-06-24 17:24
선물환포지션 상향 등 외환건전성 완화조치, 채권·외환시장 큰 영향 없을 듯

16일 채권외환시장 참여자들은 외국계은행 지점의 국내 영업이 크게 축소됐다는 점, 스왑베이시스 축소에 따른 차익거래 유인이 줄었다는 점, 바젤III 도입 등 국제규제 움직임 등으로 당국의 이번 조치가 미칠 영향은 제한적일 것으로 봤다. 외국계은행의 한 외환딜러는 “외환수급과 관련된 내용이라는 점에서 환율에 당장 영향을 미치기 어렵다. 또 선물환포지션...

2016-06-16 10:09
CRS 중장기물 급락, 에셋스왑or아리랑본드 수요..IRS 채권따라 강보합

스왑베이시스는 구간별로 갈렸다. 1년테너는 1bp 타이튼된 -11.8bp를 기록했다. 반면 3년구간은 1bp 와이든되며 -36.8bp를 보였다. 5년구간은 5bp 벌어진 -51.3bp를, 10년구간은 7.5bp 확대된 -72.8bp를 기록했다. 한 외국계은행 스왑딜러는 “IRS는 국채선물을 따라 강해졌다. 거래가 많진 않았다. 주로 2~3년쪽으로 거래가 있었다”며 “CRS는 장기물을...

2016-03-24 17:00
심상찮은 채권시장…외국인 셀코리아 전운

지난 12일 스왑(Swap) 시장에서 통화스왑(CRS)과 이자율스왑(IRS) 금리차인 스왑베이시스 역전폭이 구간별로 10bp(1bp=0.01%포인트) 가량 확대됐다. 3년물 구간의 경우 8.5bp 확대된 -51.0bp를 보이며 미국 금리인상 우려가 확산되던 지난해 10월22일 -53.3bp 이후 4개월 만에 벌어졌다. 같은 날 단기 외화자금사정을 보여주는 FX스왑시장에서도 1개월물이 20전 떨어진 80전을...

2016-02-15 14:10
스왑베이시스 10bp 전후 확대, 셀코리아 전조?

스왑시장에서 CRS와 IRS의 금리차이인 스왑베이시스 역전폭이 10bp 가량 벌어지는 양상을 연출했다. 주식약세와 원/달러 상승, 채권자금 유출등 전반적으로 셀(Sell) 코리아를 우려할만한 시점이 됐다는 평가다. 일본 니케이지수 폭락과 함께 리얼머니 자금이 빠져나가고 있다는 분석이다. 다음주 춘절 연휴로 휴장했던 중국 증시 움직임 여부를...

2016-02-12 17:43
[채권마감] 베어스팁, 외인 매도속 ‘셀코리아’ 경계감

채권시장 참여자들은 금융시장이 주식 약세에 스왑베이시스 확대, CDS프리미엄 상승 등 전반적으로 셀(Sell) 코리아 분위기를 연출하고 있다는 점이 부담으로 작용했다고 봤다. 글로벌 리스크오프(안전자산선호) 심리속에 채권시장이 내달리기 어려워졌다는 평가다. 다음주 16일로 예정된 한국은행 금융통화위원회에 대한 경계감도 나왔다. 원/달러가...

2016-02-12 16:26
외국인 현물채권 이틀째 매도 ‘Bye 코리아?’

원/달러 환율이 1200원대로 올라선데다 통화스왑(CRS)과 이자율스왑(IRS)의 금리차이인 스왑베이시스 역전폭도 크게 축소되면서 무위험 차익거래 유인마저 감소했기 때문이다. 실제 2일 현재 스왑베이시스 1년물은 -18.3bp를 기록하며 2006년 12월20일 -18.0bp 이후 9년2개월만에 타이튼됐다. 다만 이틀간 외국인이 주로 매도한 종목은 다음달 10일과 6월10일 각각...

2016-02-03 08:52
미국 금리인상 임박…국제시장서 달러 조달 비용 급등

블룸버그 데이터에 따르면 유로·달러 1년물 통화 스왑 금리는 11일에 마이너스(-)39베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%)에 달했다. 이는 달러를 조달할 때 지불하는 실질적인 프리미엄이 2012년 9월 이후 최대치임을 보여준다. 이달 세계적인 달러 자금 수요 급증에 따라 자국 은행의 1년 만기 달러 자금 조달 비용도 2011년 이후 가장 높은 수준으로 상승했다.

2015-11-12 15:41
[채권전망]국고3년 2.75% 하단 전망

스왑베이시스는 축소되는 양상을 보였다. 국채금리 변동성 위축되었지만 스왑과 선물 포지션 변동은 활발. 10월 들어 스왑 베이시스 상승세 지속하고 있는데, 이는 스페인발 우려에도 불구하고 글로벌 금융시장이 비교적 안정적인 흐름을 보인 영향으로 보인다. CRS금리 정상화에 따라 스왑베이시스 커버를 위한 롱 포지션 수요는 선물 저가매수세로 이어졌다....

2012-10-09 08:53
[채권 전망]스페인 우려로 눈치보기 장세 전망

유로달러 스왑 베이시스 하락과 CDS 상승하면서 불확실성 반영 중이다. 국내시장도 금리 상방경직 속에 국고3년 2.75%선 시도가 전망된다. 다만 미 국채수익률 1.60%선에서 전산장 국채선물은 세 둔화되고 주가지수 선물도 반등하고 있다. 국내 국채선물도 시초가 강세 이후 조정받은 이후 오후장에서 유럽발 변수 살피는 패턴 반복될 전망이다. 동양증권...

2012-09-27 08:48
[채권 전망]국고3년 하락세 진정될 것

다만 유로달러 스왑베이시스가 5년 내외구간에서 소폭 상승세 지속하고 있어 국내시장에서도 3~5년 구간이 계속해서 장세의 중심이 될것으로 보인다. 캐리수요도 가세하면서 금리하락 압력 커지지만 금리수준에 대한 부담은 지속되어 국고3년 2.77%에서 하락세 진정될 전망이다. 동양증권 채권분석팀

2012-09-26 08:47
[채권 전망]강세 흐름 둔화 전망

하지만 유로/달러 스왑베이시스 하락폭은 크지 않은 편으로 아직 유럽위기 본격적으로 재점화되고 있는 국면은 아닌 상태다. 미 국채 10년물 금리도 60일 이평선 지지되는 가운데 오늘과 내일 발표될 주택시장 지표 발표를 주시할 필요가 있다. 국고3년 금리도 2.7%대 진입을 앞두고 있어 채권 강세 흐름은 둔화될 전망이다. 동양증권 채권분석팀

2012-09-25 08:55
[채권 전망]3~5년물 저평가 메리트 부각

스왑베이시스 역전폭은 확대되는 양상이다. 채권시장은 국고3년 2.7%대 부담과 2.9%대 저가매수세 이어졌다. 이번주 초 발표될 미국 주택관련 지표는 악화되지 않는 쪽으로 전망된다. PCE는 전월비 상승할 것으로 조사되고 있는 상태다. 국내 시장도 4분기 물가지표 터닝 가능성에 대한 우려로 장기채권에 대한 부담 커질 것으로 보인다. 유로달러 스왑베이시스는...

2012-09-24 08:37
[채권 전망]금리 레벨 조정 불가피

유로달러 스왑베이시스는 3~5년 구간 상승세를 기록했고 국내 시장도 장기 스왑베이시스 축소 움직임을 나타냈다. 불확실성완화는 스왑발 수급여건을 안정시키지만 이는 상대적인 가격 흐름이다. 즉 CDS나 안전자산 대비 스프레드 안정요인이며, 금리 흐름은 별개의 문제라는 것이다. 지난주 인플레이션 우려로 미 국채 수익률 급등하며, 30년물 금리 3%대...

2012-09-17 08:54
[채권 전망]금통위 회의 후 듀레이션 축소해야

공기업 관련 라이어빌러티 물량과 장기 스왑베이시스 쪽으로 역외 포지션 진입 가능성이 제기됐다. 9월의 시장 흐름은 유동성 공급의 지속과 대외 불확실성의 확대로 요약할 수 있다. 자금시장은 금융통화위원회 회의를 앞두고 추가적인 금리 인하를 반영중인 상황이다. 스왑베이시스 커브의 역전 지속이 리스크팩터에 민감하게 반응할 수 있음을 감안할 때에...

2012-09-12 08:36
[채권전망]ECB 국채매입 발표로 분위기 좋다

스왑베이시스 원화는 확대되고 있는 상황이다. 반면 유럽은 축소되는 양상을 보였다. 유럽발 신용여건은 계속 국내 채권시장에도 영향을 미칠 것으로 전망된다. 유로-달러 스왑 베이시스는 4년 내외 구간의 움직임이 변수로 작용할 것으로 보인다. 이 구간 상승세 본격화될 경우 리스크온 분위기가 확산될 전망이다. 국고3년 1차상단 2.83%, 2차 2.88%이며 2차 저항선...

2012-09-10 08:38
정부 "세계경제 더블딥 가능성 낮다" 재확인

달러-유로 베이시스 스왑도 90bp감소해 당시 300bp보다 적게 하락했다. 또 주식시장을 중심으로 변동성이 확대된 것은 사실이지만 채권과 외환시장은 상대적으로 안정적인 흐름을 띠고 있다는 것도 리스크가 낮다는 것을 방증한다. 그러나 양기관은 최근 금융시장 불안 및 주요국 실물경제 회복세 둔화 소지 등 경제의 불확실성이 높은 만큼 국제금융시장 상황과...

2011-08-26 10:48

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