콜옵션 - 이투데이

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[이투데이 말투데이] 거어지탄(車魚之歎)/커버드콜

☆ 시사상식 / 커버드콜(Covered Call) 코스피200을 기초로 하는 콜옵션을 미리 팔아 주가지수가 하락할 때 이익을 얻는 방식. 이를 이용해 주가 하락의 위험을 방지한다. 현물주식을 사는 동시에 콜옵션을 팔면, 주가 상승기에는 현물 주식 가격이 오르지만, 콜옵션 매도 가치는 떨어진다. 반대로 주가가 하락할 때는 주식 값어치는 떨어지지만, 콜옵션 매도 값어치는...

2024-05-23 05:00
월가 큰손과 통했나...서학개미 애플 팔고 ‘F4’집중 [韓美 큰손 보고서]①

BofA의 특이점은 애플의 풋옵션과 콜옵션을 동시에 팔아치우는 ‘양매도 전략’을 사용했다는 점이다. 양매도 전략은 주식 가격이 박스권에 머무르며 변동이 적을 때 빛을 발한다. 즉 애플 주가가 당분간 지지부진할 것으로 본 셈이다. 반면 이들 기관투자자는 애플이 포함된 ‘매그니피센트7(M7)’ 중 엔비디아, 메타플랫폼(메타), 마이크로소프트(MS), 아마존닷컴...

2024-05-22 17:15
미래에셋 ‘TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기옵션 ETF’ 상장

연 10%의 배당 수익률을 위해서는 콜옵션 매도 비중이 높을 수밖에 없다. 그러나 해당 ETF의 옵션 매도 비중은 10% 미만이다. 만기가 24시간 남은 옵션을 매일 매도하는 초단기옵션 전략을 활용하기 때문인데, 만기가 짧은 옵션을 자주 매도할 경우 소량만 매도해도 상대적으로 높은 인컴 수익을 확보할 수 있다. 초단기옵션 전략으로 옵션 매도...

2024-05-21 08:41
[채권전략] 채권시장, 보합세 전망…中 부동산 정책 영향 관망세

중국 4월 소매판매는 2.3% 증가를 기록, 예상치 3.8%를 하회했다. 외국인이 10년 국채선물을 순매수한 점도 금리 되돌림 재료로 일부 반영됐다. 전일 크레딧 채권시장은 강세를 보였다. 개별기업 이슈로는 KB 국민은행이 기존 달러 발행 신종자본증권 콜옵션을 행사하고 원화로 차환 발행을 진행한 소식이 전해졌다.

2024-05-20 08:44
거래소, 이달 21일 미래·신한·KB자산운용 신규 ETF 4종목 상장

해당 상품은 다음날 만기가 도래하는 초단기 콜옵션(ATM)을 매일 매도해 옵션매도 수량을 조절한다. 일별 0.04%, 연간 10%의 프리미엄을 목표로 하고 있다. 거래소는 "적은 수량의 옵션을 매도함에 따라 주가 상승 시 수익률 상승 제한이 완화되는 반면, 주가 하락 시 헷지가 다소 약할 수 있어 상품 구조와 투자위험에 대한 이해가 필요하다"고...

2024-05-17 16:58
유유제약, 1분기 순이익 55억 8000만 원…전년比 1117% 증가

또한, 유유제약은 정밀한 재무관리 계획으로 2021년 발행한 300억 규모 전환사채 중 262억 원을 매도청구권(콜옵션) 행사와 매입을 통해 전량 소각 완료했다. 회사 측은 “매우 안정적인 재무구조를 나타내고 있다”라며 “단기 오버행(대규모 잠재 매도물량) 이슈를 대부분 해소했다”라고 설명했다. 올해 유유제약은 혁신경영 체제를 통한 흑자 전환을 목표로...

2024-05-16 13:03
삼성증권·삼성선물, 미국 주식옵션 거래 서비스 오픈

옵션은 기초자산을 특정 시점에 정해진 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리로, 미국주식옵션은 개별주식 주가 상승 또는 하락에 대한 주식 매수권리(콜옵션)와 매도권리(풋옵션)를 매매하는 해외 파생상품이다. 미국주식옵션은 프리미엄만 지불하고 레버리지를 활용하기 때문에 주식에 비해 투자금보다 많은 수익 또는 손실이 발생할 수 있다. 또 미국주식옵션 거래는...

2024-05-09 09:49
‘한투운용 커버드콜 ETF’ 월중 분배 등 新전략에 개인 순매수↑

또 OTM 1% 옵션을 통해서는 콜옵션 프리미엄 외에 기초자산의 일간 수익률 1%까지 포트폴리오 성과에 반영할 수 있다. ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) ETF의 순매수세를 이은 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF(108억 원)와 ACE 미국반도체 15%프리미엄분배(합성) ETF(55억 원)는 모두 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ ETF 콜옵션을 매도하는 전략을...

2024-05-08 08:59
금감원, 지난해 회계 감리 결과 매출 허위계상 등 14건 적발

D사가 금융회사로부터 전환사채를 담보로 받은 대출금액이 전환사채 발행가액에 미달하자, B사는 E사로부터 전환사채를 기초자산으로 하는 콜옵션 및 전환사채 일부를 매수하는 허위 계약을 체결하고 D사에 부족한 자금을 지원한 사실이 포착됐다. 금감원은 “상장회사협의회, 코스닥협회 및 한국공인회계사회 등 유관기관을 통해 기업 및 감사인에게 심사‧감리 주요...

2024-05-03 06:00
롯데카드, 신종자본증권 공모 발행…”최대 연 6.1% 매월 이자 지급”

발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 이번 발행이 공모인 점을 고려해 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다. 롯데카드의 조정자기자본비율은 2023년 말 기준 14.96%, 레버리지배율은 7.01배로 규제범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중이다....

2024-05-02 14:00
삼성운용, KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 ETF 상장

연 12% 수준 프리미엄을 확보하기 위해 매주 만기가 돌아오는 위클리 콜옵션을 일정 수준만큼만 매도하고, 미국채권을 통해 받은 쿠폰(이자)은 재투자한다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성H) 총보수는 미국채권에 투자하는 국내 커버드콜 전략 상품 중 최저 수준인 연 0.25%다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성H)은 프리미엄을 연 12% 수준으로...

2024-04-30 09:26
BNK부산은행, 신종자본증권 형태 한국형 녹색채권 1000억 원 발행

은행권 최초 신종자본증권 형태 한국형 녹색채권 발행발행금리 연 4.37% 확정ㆍ스프레드는 시중은행 수준 BNK부산은행이 5년 중도상환 콜옵션이 부여된 신종자본증권 형태의 한국형 녹색채권 1000억 원을 연 4.37%의 금리로 발행했다고 30일 밝혔다. 앞서 이달 18일 채권발행을 위한 수요예측에서 발행금액의 3배에 달하는 총 3360억 원의 수요를 모집하며 흥행에...

2024-04-30 09:19
미래에셋운용 ‘美30년국채프리미엄액티브 ETF’ 순자산 3000억 돌파

커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만, 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다. 이 같은 단점을 보완하기 위해 해당 ETF는 옵션 부분 매도 전략을 통해, 나머지 70%는 채권 자본차익을 기대할 수 있다....

2024-04-30 09:16
키움증권, ‘미국 주식·옵션 거래하면 미국주식 증정 이벤트’ 진행

미국주식옵션은 미국 개별주식 및 상장지수펀드(ETF)를 기초자산으로 하며 특정 시점에 미리 정한 가격으로 사거나(콜옵션) 팔(풋옵션) 수 있는 권리이다. 적은 금액으로 레버리지 거래가 가능하고 개별 주식 하락 시에도 수익을 추구할 수 있다. 현물로 보유하고 있는 미국주식에 대한 헷징 등 다양한 투자 전략도 구사할 수 있다. 다만 시장 변동성 확대 또는 반대...

2024-04-29 13:47
[특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 엔비디아 시총 2조달러 회복에 강세

김수연 한화투자증권 연구원은 "엔비디아를 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)들이 주가 변동성을 키웠다"며 "옵션을 활용하기 때문에 주가가 더 이상 오르지 못하면 포지션을 돌려야 하는데 엔비디아는 콜옵션으로 왜곡이 심했고 그만큼 주가의 되돌림도 빨랐다"고 평가했다. 이승우 유진투자증권 연구원은...

2024-04-24 09:24
미래에셋운용 ‘프리미엄 월배당 ETF’ 3종 순자산 1조 돌파…기념 이벤트 진행

커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만, 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다. 이 같은 단점을 보완하기 위해 해당 ETF 3종은 콜옵션을 100% 매도하는 일반적인 커버드콜 ETF와 달리 목표 프리미엄을...

2024-04-22 09:52
한투운용, 커버드콜 ETF 3종 동시 상장…"연간 목표 분배수익률 15%"

OTM은 옵션의 행사가가 기초자산의 현재 가격보다 높은 옵션을 말한다. 이들 3종 ETF는 OTM 1% 전략을 취하며, 이는 콜옵션 프리미엄 외에 기초자산의 일간 수익률 1%까지 포트폴리오 성과에 반영한다는 것을 의미한다. 남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “이번에 상장하는 커버드콜 ETF는 ACE ETF 최초의 커버드콜 상품으로, 3종의 ETF는 모두 0DTE 및...

2024-04-22 09:29
삼성운용, '12% 프리미엄 미 장기채 커버드콜' 이달 상장

해당 지수는 미국 30년 국채를 60% 이상 매수하고, ‘아이셰어즈 20년 이상 미국 국채( iShares 20+ Year Treasury Bond) ETF’를 기초자산으로 콜 옵션을 매도해 월 1% 수준 프리미엄을 확보하는 것이 특징이다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)은 옵션 프리미엄을 통해 1년 기준 분배율을 12%까지 끌어올리는 것에 중점을 두고 있다. 환헤지를...

2024-04-19 10:26
KB운용 ‘위클리커버드콜 ETF’ 순자산 500억 돌파

짧은 콜옵션을 매도하는 ‘위클리 커버드콜’ 전략을 사용한다. 이에 해당 ETF에 1억 원을 투자하면 1개월 만에 약 100만 원의 분배금을 받을 수 있다는 입소문이 퍼진 점이 개인투자자의 투자 매력을 높인 것으로 풀이된다. 실제 일주일마다 만기가 돌아오는 위클리 옵션은 만기가 한 달인 월물 커버드콜 상품보다 변동성은 낮은 반면, 프리미엄은 더 높게...

2024-04-19 09:17
“고금리 언제까지”…美 장기채 ETF 물린 개미들 ‘눈물’

19% 하락했다. 커버드콜이란 기초자산을 매수함과 동시에 해당 기초자산의 콜옵션을 매도하는 전략이다. 한 자산운용업계 관계자는 “커버드콜 ETF는 콜옵션을 팔 때 받은 옵션 프리미엄을 통해 손실 폭을 줄일 수 있다”며 “하락장에 대응하며 금리 인하 시기까지 견뎌야 한다면 괜찮은 방법”이라고 했다.

2024-04-10 10:58

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