증권사 ‘건전성 분류대상 자산’ 161.3兆

▲사진 = 예금보험공사 ‘금융리스크리뷰 여름호’

증권업이 저금리 장기화로 호황기를 누렸지만 자산건전성에 ‘적색 경보’가 켜졌다. 1분기 국내 증권회사의 건전성 분류대상 자산이 역대 최고치를 기록했기 때문이다. 증권사의 자산 건전성을 나타내는 지표는 악화됐다.

예금보험공사가 지난 30일 발간한 금융리스크리뷰 ‘여름호’를 보면 3월 말 기준 증권회사의 건전성 분류대상 자산은 161조3000억 원으로 157조4000억 원을 기록한 지난해 동기 대비 2.47%(3조9000억 원) 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 이중 미수금이 54조5000억 원(33.8%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 신용공여금(40조4000억 원, 25.1%), 채무보증(36조4000억 원, 22.5%), 대출금(15조1000억 원, 9.4%) 순을 기록했다.

특히 개인투자자의 증가로 신용공여금이 18조2000억 원 증가했다.

3월 말 기준 증권회사의 건전성 분류대상 자산 중 대출금은 15조1000억 원을 기록했다. 이는 지난해 3월 말 대비 13.71%(2조5000억 원) 줄어든 수치로 대부분이 법인대출 영역이다. 증권회사의 1분기 대출금 중 부동산PF는 3조8000억 원으로 지난해 동월 대비 35.59%(2조1000억 원) 감소했다.

그러나 이 기간 증권회사의 고정이하비율은 4.2%(6367억 원)로 오히려 지난해 3월 말 대비 2,3%포인트(3734억 원) 증가했다. 고정이하여신비율이란 일정 기간 연체기간이 있는 고정이하여신 합계액이 여신총액에서 차지하는 비율로 수치가 높을수록 부실자산이 많은 금융사라는 뜻이다.

채무보증 역시 45조5000억 원에서 36조4000억 원으로 20%(9조1000억 원) 감소했지만 이중 고정이하비율은 1.0%로 1년 전 대비 0.98%포인트 악화됐다.

증권회사 전체 자기자본대비 고정이하비율은 3.2%이며, 규모별로는 종투사(3.8%), 중형사(3.8%), 대형사(2.1%), 소형사(1.3%), 외국계(1.3%) 순이다.

규모별 요주의이하비율은 외국계(3.4%), 종투사(2.3%), 중형사(1.8%), 대형사(1.4%), 소형사(0.6%) 순이며, 국내사중 자기자본 대비 요주의이하비율 상위 3개사의 비율은 각각 18.7%(종투사), 17.0%(중형사), 15.8%(종투사)로 종투사가 2개사 포함됐다.

증권회사 전체 자기자본(69.6조원) 대비 고정이하자산(2.3조원)은 3.2%(요주의자산 포함 시 4.8%)로, 증권업 전반의 리스크는 제한적일 것으로 보인다.

국내 주요 증권사들의 평균 부채비율 역시 낮지 않은 수준을 나타냈다.

금융투자협회 공시를 보면 6월 30일 기준 주요 증권사별 부채비율은 케이프투자증권(1051.28%), 삼성증권(954.79%), 키움증권(935.09%), KB증권(921.34%), 유안타증권(910.41%), NH투자증권(878.93%), SK증권(847.29%), 유진투자증권(824.01%), DB금융투자(814.14%), 미래에셋증권(800.69%), KTB투자증권(745.9%), 메리츠증권(744.14%), 신한금융투자(736.5%), 교보증권(711.39%), 이베스트투자증권(695.34%), 신영증권(690.65%), 대신증권(659.17%), DS투자증권(595.03%), 하나금융투자(587.88%), IBK투자증권(429.38%) 순으로 나타났다.

민윤홍 예금보험공사 증권상시감시팀장은 “코로나19발 건전성 악화가 특정 증권회사에 집중되는 현상을 보이므로, 향후 글로벌 경기회복세 및 증권회사별 건전성 악화 지속여부를 모니터링 할 계획”이라고 설명했다.