한투운용 "ACE TDF장기자산배분액티브 ETF, 자산배분형 ETF 1년 수익률 1위"

(사진=한국투자신탁운용)

한국투자신탁운용은 ACE TDF장기자산배분액티브 상장지수펀드(ETF)가 국내 자산배분형 ETF 가운데 최근 1년 수익률 1위를 기록했다고 1일 밝혔다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 지난달 31일 종가 기준 ACE TDF장기자산배분액티브 ETF의 최근 1년 수익률은 24.00%로 국내 상장 자산배분형 ETF 20종 중 가장 높았다. ACE TDF2050액티브 적격 ETF도 17.09%의 수익률을 기록하며 상위권에 올랐다. 최근 6개월 수익률은 각각 7.51%, 3.75%로 집계됐다.

회사 측은 변동성이 확대된 시장 환경 속에서도 분산투자 기반 자산배분 전략을 통해 안정적인 성과를 거뒀다고 평가했다. ACE TDF ETF 시리즈는 이 같은 성과를 바탕으로 3월 말 기준 합산 순자산액이 1000억원에 육박했다.

위험 대비 성과도 부각됐다. ACE TDF장기자산배분액티브 ETF의 1년 기준 샤프지수는 1.39로 국내 상장 타깃데이트펀드(TDF) ETF 가운데 가장 높은 수준을 기록했다. 샤프지수는 변동성 대비 초과수익을 나타내는 지표로, 수익성과 안정성을 함께 보여주는 지표다.

이 상품은 글로벌 성장주 중심의 해외 주식과 국내 채권, 금 등 대체자산에 분산 투자하는 자산배분형 ETF다. 상장 당시 기준 위험자산인 주식과 금 비중을 최대 99%까지 확대할 수 있도록 설계됐으며, 생애주기에 따라 자산 비중을 조정하는 구조를 적용해 장기 자산 형성을 목표로 한다.

ACE TDF 시리즈는 한국투자TDF알아서·한국투자TDF알아서ETF포커스 펀드 시리즈와 동일한 운용 체계를 따른다. 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 활용해 자산군별 기대수익률과 변동성, 상관관계를 분석하고 이를 바탕으로 포트폴리오를 구성한다. LTCMA는 20년 이상의 경제지표를 반영해 매년 업데이트되며, 원화 투자자를 고려한 자산배분 전략이 특징이다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “퇴직연금 선진국과 비교하면 국내는 소득 개시 시점이 늦고 소득 유지 기간이 짧은 구조”라며 “퇴직연금을 적극적으로 운용해 소득대체율을 높일 필요가 있다”라고 말했다.

한편, 한국투자신탁운용은 퇴직연금 시행세칙 개정에 따라 이날부터 상품명을 변경한다. 기존 ACE TDF2030·2050액티브 ETF는 ‘ACE TDF2030·2050액티브 적격 ETF’로, ACE 장기자산배분액티브 ETF는 ‘ACE TDF장기자산배분액티브 ETF’로 각각 명칭이 조정된다.