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[채권마감] 5거래일만 조정·BEI 11일만 반등

미 금리 상승+일 수입허가+중 수출호조+주가 상승에 차익매물..견조한 흐름 이어갈 듯

채권시장은 5거래일만에 조정을 보였다. 국고채 10년물 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)도 11거래일만에 반등했다. 다만 통안채 2년물 등 단기구간 강세는 여전했다.

밤사이 미국채 금리가 올랐던데다, 일본이 화이트리스트(백색국가) 배제 이후 추가 조치가 없었던데다 되레 일부 품목에 대한 수입허가 조치를 취했다는 소식이 전해진 것이 영향을 미쳤다. 중국 수출도 호조를 보였다. 실제 중국의 7월 수출은 전년비 3.3% 늘었고, 무역흑자는 450억6000만달러를 기록했다. 이는 각각의 시장예측치 2% 감소와 387억달러 대비 긍정적 결과였다. 주식시장에서 코스피가 7거래일만에 반등에 성공했고, 코스닥도 전일 2%대 급상승에 이어 3%대 급등세를 이어갔다.

수급적으로는 차익실현 매물이 쏟아졌다. 다만 우호적 수급에 매수세가 유입되며 장중 약세폭을 저지하기도 했다.

채권시장은 여전히 견조한 흐름을 이어갈 것이란 관측이다. 글로벌 중앙은행들이 속속 금리인하에 나서고 있는데다, 한국은행 추가 금리인하 기대감도 여전하기 때문이다. 우호적 수급상황도 장을 지지할 것으로 봤다.

(금융투자협회)
(금융투자협회)
8일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 0.6bp 떨어진 1.170%를 기록해 나흘째 역대최저치 행진을 지속했다. 반면 국고3년물은 1.2bp 오른 1.165%를, 국고5년물은 2.1bp 상승한 1.202%를, 국고10년물은 1.9bp 올라 1.270%를 기록했다. 국고20년물은 1.3bp 상승해 1.255%를, 국고30년물은 0.9bp 오른 1.245%를, 국고50년물은 1.0bp 상승한 1.245%를 보였다. 국고10년 물가채는 0.1bp 하락한 0.512%에 거래를 마쳤다.

한은 기준금리(1.50%)와 국고채 금리간 금리역전 상황은 계속됐다. 3년물은 마이너스(-)33.5bp를, 10년물은 -23.0bp를, 50년물은 -25.5bp를 보였다. 10-3년간 스프레드는 0.7bp 확대된 10.5bp를 기록했다. 이는 지난달 30일 10.8bp 이후 최대치다.

BEI는 2.0bp 상승한 75.8bp를 기록했다. 이는 지난달 24일 0.2bp 상승 이후 첫 오름세다.

(금융투자협회)
(금융투자협회)
9월만기 3년 국채선물은 전장대비 7틱 떨어진 111.26을 기록했다. 마감가가 장중 최저가였던 가운데 장중 고점은 111.34였다. 장중변동폭은 8틱에 그쳤다.

미결제는 4281계약 줄어든 38만3783계약을, 거래량도 3만7388계약 축소된 10만2076계약을 나타냈다. 회전율은 0.27회였다.

매매주체별로는 은행이 4671계약을 순매도해 사흘만에 매도전환했다. 외국인도 3430계약 순매도해 사흘째 매도세를 이어갔다. 반면 금융투자는 9026계약 순매수를 보였다.

9월만기 10년 국채선물은 전일보다 25틱 하락한 134.80에 거래를 마쳤다. 장중 고가는 135.01, 저가는 134.73으로 장중변동폭은 28틱에 머물렀다.

미결제는 376계약 증가한 12만8963계약을 보인 반면, 거래량은 1만6901계약 줄어든 8만6026계약을 기록했다. 원월물 미결제 16계약을 합한 합산 회전율은 0.67회였다.

매매주체별로는 금융투자가 1780계약을, 은행이 1126계약을 각각 순매도했다. 금융투자는 사흘만에, 은행은 나흘만에 매도세다. 반면 외국인은 1919계약 순매수를 보여 사흘만에 매수세로 돌아섰다. 외인은 최근 이틀간 6242계약을 순매도한 바 있다.

▲국채선물 장중 흐름. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)
▲국채선물 장중 흐름. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)
외국인의 국채선물 누적순매수 포지션 추정치는 3선의 경우 21만6229계약으로 5월15일 20만8756계약 이후 3개월만에 최저치를 경신했다. 10선의 경우 7만1815계약을 보였다. 전날에는 6만9896계약까지 줄어 5월9일 6만9742계약 이후 가장 적었었다.

현선물 이론가의 경우 3선은 고평 2틱을, 10선은 저평 9틱을 각각 기록했다.

증권사의 한 채권딜러는 “전일 미국채 금리가 큰 변동을 보이면서 원화채 금리도 상승 출발했다. 일본에서 화이트리스트 제외 이후 추가 제한이 없고, 일부 종목에 대한 수입허가 조치를 취했다는 소식으로 금리는 상승폭을 확대했다. 이는 주가에도 영향을 미쳤다”며 “중국 수출지표 호조와 최근 강세에 따른 차익매물도 나왔다. 다만 수급호조가 여전한 상태에서 자발적인 매수세도 있었다”고 전했다.

그는 이어 “일부 조정을 받긴 했으나 글로벌 금리인하 분위기와 여전한 한은의 추가 금리인하 기대감, 우호적인 수급상황 등으로 금리는 견조한 흐름을 이어갈 것으로 보인다”고 전망했다.

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