[채권마감] 전날 강세 반납, 코스피 2000 회복+30년 입찰 부진

입력 2018-10-30 17:08

김남현 기자 kimnh21c@etoday.co.kr

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BEI 110bp선 한달보름만 최저..주가 불안+경제 불확실성 여전, 금리상승 제한적일 듯

채권시장은 전일 강세를 반납했다. 주식시장이 6거래일만에 반등에 성공했고, 코스피도 하룻만에 2000선을 회복한 영향을 받았다. 국고채 30년물 입찰이 부진했던 것도 약세장의 원인이었다. 다만 30년물 입찰에도 불구하고 비교적 견조했다는 평가도 있었다. 특징이라면 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)이 한달보름만에 최저치를 경신했다.

채권시장 참여자들은 주가 반등에 채권이 약세를 보였지만 금리 상승은 제한적일 것이라고 전했다. 주식시장 불안감이 여전한데다 경제 전망에 대한 불확실성이 여전하기 때문이다.

(금융투자협회)

30일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 2.8bp 오른 1.937%를, 국고3년물은 3.7bp 상승한 1.931%를 보였다. 국고10년물도 5.0bp 올라 2.221%를 기록했다. 국고20년물은 3.8bp 상승해 2.171%에, 국고30년물은 3.5bp 오른 2.132%에 거래를 마쳤다. 국고10년 물가채는 5.7bp 오르며 1.115%에 거래를 마쳤다.

한국은행 기준금리(1.50%)와 국고3년물간 금리차는 43.1bp로 확대됐다. 10-3년간 스프레드도 1.3bp 확대된 29.0bp를 보였다. BEI는 0.7bp 떨어진 110.6bp로 9월13일 108.1bp 이후 가장 낮았다.

(금융투자협회)

12월만기 3년 국채선물은 전장대비 17틱 떨어진 108.79를 기록했다. 장중 고점은 108.95, 저점은 108.78로 장중변동폭은 17틱이었다.

미결제는 2299계약 감소한 35만8334계약을, 거래량은 2만6589계약 줄어든 10만8800계약이었다. 원월물 미결제 100계약을 합한 합산 회전율은 0.30회였다.

매매주체별로는 은행이 2245계약 순매도해 사흘째 매도를 이어갔다. 외국인도 931계약 순매도해 7거래일만에 매도로 돌아섰다. 반면 금융투자가 835계약을, 투신이 737계약을 각각 순매수했다.

12월만기 10년 국채선물은 전일보다 반빅이 넘는 57틱 떨어진 124.73에 거래를 마쳤다. 마감가가 장중 저가였던 가운데 장중 고가는 125.25였다. 장중변동폭은 52틱을 보였다.

미결제는 2148계약 증가한 11만4735계약을, 거래량은 1만2902계약 늘어난 8만178계약을 기록했다.

원월물인 내년 3월만기 10년 국채선물은 거래량 20계약을 보이며 19틱 오른 124.79를 보였다. 근원월물 합산 회전율은 0.70회 11일(0.70회) 이후 가장 많았다.

매매주체별로는 금융투자가 2332계약 순매도해 이틀째 매도했다. 이는 또 22일 2383계약 순매도 이후 가장 큰 폭의 매도세다. 반면 은행은 683계약을, 외국인은 649계약을 각각 순매수했다.

현선물 이론가의 경우 3선은 저평 1틱을 보인 반면, 10선은 고평 8틱을 기록했다.

▲국채선물 장중 흐름. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)

기획재정부가 실시한 1조2500억원 규모 국고채 30년물 입찰은 예정액 전액이 낙찰됐다. 응찰액은 3조4930억원으로 응찰률은 279.4%였다. 이는 8월 279.0% 이후 석달만에 가장 낮은 수준이다. 낙찰금리는 2.110%로 전일 고시금리대비 1.3bp 높았다. 응찰금리는 2.085%에서 2.155%였으며 부분낙찰률은 없었다.

증권사의 한 채권딜러는 “전일 금리 급락에 따른 차익실현 매물이 나오면서 원화채권은 약세출발했다. 30년물 입찰을 앞두고 국채선물은 상승폭을 키웠지만 주가가 반등하면서 금리상승세는 유지됐다”며 “30년 입찰 무렵 일시적으로 강한 낙찰 전망으로 금리 상승폭을 줄이기도 했지만 예상보다 부진한 낙찰에 금리는 상승세로 돌아섰다. 장막판으로 갈수록 금리상승폭은 더 커져 전일 하락폭을 상당부문 메웠다”고 전했다.

그는 이어 “주가 연동장세로 금리가 반등하기는 했지만 여전히 불안한 주식시장과 불확실한 경제전망으로 금리 상승은 제한적일 듯 싶다”고 예측했다.

또다른 증권사 채권딜러는 “전일 과하게 강했던 부분을 절반정도 되돌리는 장이었다. 전날 의외의 강세장에 당했던 기관들이 많았다는 점에서 오늘은 관망하는 듯한 분위기도 많았다”며 “30년물 입찰이 있었음에도 강한 흐름이었던 것 같다”고 말했다.

그는 또 “현 금리는 올해 기준금리 동결을 거의 반영한 수준이다. 좀 과한 측면이 있어 다음달이 시작되면 조정 흐름을 보일 수 있어 보인다”고 전망했다.

한편 주식시장에서 코스피는 18.64포인트(0.93%) 상승한 2014.69를 기록했다. 전날에는 1996.05를 기록하며 2016년 12월7일(1991.89) 이후 1년10개월만에 2000선이 붕괴된 바 있다.

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