‘대출 증가’에 9월 말 은행권 BIS 자본비율 악화…전분기 대비 0.15%p↓

(자료제공=금감원)

대출 증가로 위험가중자산이 큰 폭으로 증가하면서 은행들의 건전성이 악화된 것으로 나타났다.

5일 금융감독원이 발표한 ‘은행지주회사 및 은행 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율 현황’에 따르면 9월 말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.56%로 6월 말 대비 0.15%포인트(p) 하락했다.

보통주자본비율은 12.99%로 0.07%p, 기본자본비율은 14.26%로 0.10%p 떨어졌다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다.

금감원은 분기순이익 등으로 자본이 증가했으나, 대출 증가 등 상대적으로 위험가중자산이 더 큰 폭으로 증가하면서 자본비율이 하락했다고 분석했다.

단순 기본자본비율의 경우 기본자본증가율이 총위험노출액증가율을 상회함에 따라 0.05%p 상승했다.

9월 말 현재 모든 국내은행이 자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함한 규제비율을 상회한다. 토스뱅크의 경우 올해 말까지는 바젤Ⅰ 적용으로 완충자본 및 단순기본자본비율 규제가 미적용된다.

총자본증가율이 위험가중자산 증가율을 상회하거나 위험가중자산이 감소한 6개 은행(케이뱅크, Sh수협ㆍSC제일ㆍ BNK, 농협ㆍ하나은행)은 전분기말 대비 총자본비율이 상승했다.

총자본이 소폭 감소하거나 상대적으로 위험가중자산 증가폭이 큰 11개 은행(카카오ㆍ토스뱅크, 신한ㆍ산업ㆍ DGBㆍKB국민ㆍ씨티ㆍJBㆍ 씨티ㆍ기업ㆍ우리은행)은 총자본비율이 하락했다.

금감원은 고금리가 지속되는 가운데 환율 변동성이 확대되는 등 금융시장 불확실성이 여전하고 중국 경기 부진 등 대내외 경제 여건도 악화되고 있는 만큼 충분한 자본 여력을 확보할 필요가 있다고 봤다.

이에 대내외 불확실성에도 은행이 충분한 손실흡수능력을 확보하고 자금중개기능을 유지할 수 있도록 자본적정성 감독을 강화해 나갈 예정이다.

금감원 관계자는 “차주의 신용위험 증가가 은행의 부실 및 시스템 위기로 전이되지 않도록 지속적으로 모니터링하고 은행이 경기대응 완충자본 적립의무 부과, 스트레스 완충자본제도 도입 등을 차질 없이 준비해 대내외 불확실성에 대비한 충분한 자본여력을 갖추도록 유도하겠다”고 말했다.