[뉴욕채권] 30년물 강세…수익률 호조에 매수세 급증

뉴욕채권시장에서는 14일(현지시간) 30년만기 국채 가격이 2거래일 연속 오르며 강세를 나타냈다. 투자 수익률이 거의 10개월만에 최고치를 기록하면서 매수세가 유입된 영향이다.

오후 4시 10분 현재 30년만기 국채수익률은 지난 주말 대비 1bp(1bp=0.01%) 하락한 4.67%를 기록 중이다. 한때는 4.71%까지 상승했다.

10년만기 국채수익률과 2년만기 국채수익률은 각각 3.62%와 0.84%로 전 거래일 대비 보합세를 나타냈다.

이날 채권시장에서는 버락 오바마 행정부가 의회에 제출한 2012 회계연도 예산안에서 재정적자를 향후 10년간 1조1000억달러 삭감할 계획이 포함된 사실이 국채 매수세를 유도했다.

오바마 대통령은 이날 총 3조7290억달러 규모의 2012 회계연도 예산안을 의회에 제출하면서 자신의 임기 내에 연간 재정적자를 현수준에서 절반으로 감축하고, 향후 10년간 적자를 1조1000억달러를 줄여나가겠다고 밝혔다. 이에 미 국채에 대한 안전성이 확인되면서 투자심리를 자극했다.

뉴욕 연방은행은 이날 6000억달러 규모의 2차 양적완화의 일환으로 10년만기 인플레 연동 국채 15억달러 어치를 매입했다.

이번 주에는 4차례의 국채 매입이 계획돼 있으며 오는 17일에는 90억달러 규모의 30년만기 인플레 연동 국채 매입이 예정돼 있다.

구겐하임 파트너스의 제이슨 로건 미 국채 트레이딩 책임자는 “장기국채는 최근까지 가장 등한시됐었지만 지금은 투자수익률이 높아 투자자들을 끌어들이는 수준”이라며 “경제지표를 고려하면 수익률은 이미 정점을 찍은 것 같다”고 말했다.

이번 주 발표되는 소매판매, 산업생산 등 주요 경제지표는 일제히 호조를 보일 것으로 예상된다.

한편 세계 최대 채권펀드를 운용하는 퍼시픽 인베스트먼트 매니지먼트(PIMCO, 이하 핌코)의 빌 그로스 최고투자책임자(CIO)는 미 국채 비중을 2009년 이후 최저 수준으로 축소한 것으로 나타났다.

핌코는 이날 웹사이트를 통해 2390억달러 규모의 토털 리턴 펀드에서 미 국채 및 관련 채권 비중을 작년 12월 22%에서 12%로 줄였다고 밝혔다.

이는 지난 2009년 1월 이후 가장 낮은 수준이다.

미 정부 관련 채권에는 인플레 연동채를 포함해 미 국채와 연방기관채, 금리 파생상품 등이 포함된다.

현금 자산 비중은 5%로 지난해 4월 이후 가장 높았다.

그로스는 지난 2일 월례 투자 자문을 통해 미 금융당국이 지속하는 사실상의 제로금리정책을 ‘악마의 계약’이라고 부르며, 실질 금리를 낮춰 저축자들의 이익을 빼앗고 있다고 비판했다.

아울러 그는 투자자들에게 미국과 영국의 국채를 포트폴리오에서 축소하도록 하는 한편 신흥시장 국채를 높일 것을 권고했다.