수백억 ‘고래’ 코인 시세조종 적발……금융위, 혐의자 수사기관 고발

대규모 자금으로 국내외 거래소 가격 동조화 악용
API 시장가 매매·고가매수 결합한 초단기 시세조종 적발
소수계정 거래집중 종목 추종매수 주의 당부

(출처=금융위원회)

금융당국이 국내외 거래소를 연계해 가상자산 시세를 조종한 혐의자들을 수사기관에 고발했다. 대규모 자금을 앞세운 이른바 ‘고래’ 투자자의 장기 시세조종과 응용 프로그램 인터페이스(API) 주문을 활용한 초단기 시세조종이 적발되면서 가상자산 시장 불공정거래 대응이 강화되는 모습이다.

금융위원회는 제12차 정례회의에서 가상자산시장 시세조종 사건 2건의 혐의자에 대해 수사기관 고발 조치를 의결했다고 1일 밝혔다. 금융당국은 대규모 자금을 동원해 국내외 거래소를 연계한 시세조종 사건과 시장가 매매·지정가 고가매수를 결합해 다른 이용자의 매매를 유인한 초단기 시세조종 사건을 적발했다.

첫 번째 사건은 대규모 가상자산 투자자가 국내거래소와 해외거래소에 복수 상장된 가상자산을 대상으로 약 두 달 동안 시세를 조종한 사례다. 혐의자는 수백억원 규모의 자금을 투입해 해당 가상자산 글로벌 유통물량의 절반 수준까지 취득하며 시장지배적 지위를 확보한 것으로 조사됐다.

금융당국은 혐의자가 매수세가 우세한 시장 상황을 인위적으로 형성해 가격에 상당한 영향을 미쳤다고 봤다. 특히 해외거래소에서 먼저 가격을 끌어올린 뒤 차익거래와 가격 동조화 현상을 통해 국내거래소에 상장된 같은 가상자산의 가격 상승과 국내 투자자 매수를 유도한 것으로 판단했다.

이 과정에서 혐의자는 해외거래소에서는 손실을 봤지만, 국내거래소에서는 이를 웃도는 이익을 실현한 것으로 나타났다. 금융당국은 불공정거래로 인한 피해가 국내 투자자들에게 집중됐다고 설명했다.

(출처=금융위원회)

두 번째 사건은 이른바 ‘김치코인’을 대상으로 한 초단기 시세조종 사례다. 김치코인은 국내 사업자가 발행해 주로 국내에서 거래되는 가상자산으로, 시가총액이 작고 호가층이 얇아 가격이 쉽게 급등락하는 특징이 있다.

혐의자는 특정 가상자산을 미리 매수한 뒤 API 채널을 통해 1초 이내 수차례 시장가 매수와 시장가 매도 주문을 반복 제출했다. 동시에 웹 채널로 매도 10호가 이상의 고가 매수 주문을 반복해 시세를 끌어올린 뒤, 매수세가 유입되면 보유 물량을 나눠 팔아 차익을 실현한 것으로 조사됐다.

금융당국은 이용자들이 가격이나 거래량이 합리적인 이유 없이 급등하는 가상자산에 대한 추종매수를 자제해야 한다고 당부했다. 특히 대형 투자자가 유통물량을 집중적으로 매집해 가격을 올린 뒤 일시에 매도하는 ‘펌프 앤 덤프’ 행위는 매도 전환 때 가격 급락으로 피해가 커질 수 있다고 경고했다.

금융당국은 ‘고래’ 투자자의 매집과 처분에 대한 정보 제공을 강화하기 위해 소수계정 거래집중 관련 시장경보가 더 효과적으로 운영될 수 있도록 개선할 계획이다. 앞으로도 가상자산 불공정거래 조사체계를 고도화해 다수 피해자를 양산하는 시세조종 행위를 신속히 적발하고 엄중히 조치한다는 방침이다.