금감원, ADB회의서 ‘거시건전성 스트레스 테스트 모형’ 발표

금융감독원이 아시아개발은행(ADB) 회의에서 국내 최초로 개발한 거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS) 방법론을 소개해 호평을 받았다.

금감원은 15일 “아시아 지역 내 감독 및 금융 안전망 강화를 위해 전날(14일) 필리핀 마닐라에서 열린 ADB 회의에서 STARS 방법론을 발표했다”고 밝혔다.

이번 설명회는 올해 초 국제통화기금(IMF) 세미나에 이어 두 번째로 금감원 STARS를 설명하는 자리였다. 이날 발표에선 ‘다중채무자의 부도 전염효과 추정 방법론’을 추가해 선보였다. 금융감독 혁신과제로 진행중인 다중채무자 부도 전염추정 방법론은 동시에 대출을 받은 차주의 부실이 다른 권역 대출부실로 이어지는 현상을 몬테카를로 시물레이션으로 모형화해 추정한 것이다.

금감원 측은 “해당 방법론은 국내 가계부채의 약한 고리로 지목되고 있는 다중채무자의 부실로 인해 여러 권역의 금융회사가 연쇄적으로 부실해지는 위험을 추정하는 방법론”이라며 “세계 최초로 소개된다는 데 의의가 있다”고 설명했다.

회의 토론자로 나선 필리핀 중앙은행의 제노 아베노자 선임국장은 “개도국은 다중채무자 비중이 높아 외부 경제·금융 충격 발생 시 경기 침체의 주요 요인으로 작용할 가능성이 크다”며 “금감원이 아태지역 내 개도국들의 금융 안정을 위해 선진화된 금융감독 기법을 전수해달라”고 요청했다.

앞으로 금감원은 ADB와 협력협정 체결을 시작으로 국제 교류를 넓혀갈 방침이다. 이번 STARS 역시 국제 신뢰성을 높여나갈 계획이다.

▲금융감독원 전경