코로나19 강타…외국인 3월 중 주식시장서 110.4억 달러(13.5조 원) 뺐다

채권은 36.6억 달러(4.5조 원) 유입…환율 변동폭 13.8원, 9년 10개월만 최대

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 확산)이 국내 금융시장에 직격탄을 날린 것으로 나타났다. 3월 중 외국인이 국내 주식시장에서 빼간 자금규모는 110억 달러(13조 원)를 넘겼고, 환율 변동폭도 14원에 달해 유럽발 재정위기 이후 10여 년 만에 최대치를 경신했다. 외화자금사정과 대외차입여건도 급격히 위축됐다.

(한국은행)

10일 한국은행에 따르면 3월 중 외국인이 주식시장에서 뺀 자금규모는 110억4000만 달러(13조4698억 원)에 달했다. 이는 한은이 관련 통계를 집계하기 시작한 2016년 9월 이래 최대치다. 직전월인 2월에도 26억6000만 달러(3조1755억 원)를 빼 갔었다.

반면, 채권시장에서는 36억6000만 달러(4조4655억 원) 유입을 기록했다. 1월 40억6000만 달러 유입을 보인 이후 석 달째 매수세다. 이는 차익거래유인이 확대된 때문이다. 실제 3개월물 내외금리차(통안채 3개월물-라이보 3개월물)에서 스왑레이트를 뺀 차익거래유인은 3월 24일 한때 2.70%포인트까지 커졌었다.

원·달러 환율의 전일대비 변동성도 1.12%(13.8원)에 달했다. 이는 2010년 5월 1.39%(16.3원) 이후 9년 10개월 만에 가장 큰 폭이다. 일본(1.14%)과 영국(1.17%), 유로(0.86%), 미국(0.84%) 등 선진국은 물론, 인도네시아(1.15%), 브라질(1.21%) 등 신흥국의 변동성도 컸다.

다만 4월 8일 기준 원·달러 환율은 1220.9원으로 2월 말(1213.7원) 대비 0.6% 절하(원·달러 환율 상승)되는데 그쳤다. 이는 같은기간 멕시코(18.4%)와 남아공(13.9%), 브라질(12.7%), 인도네시아(11.5%), 러시아(11.2%) 등 신흥국 절하 폭과 큰 차이를 보인 것이다. 3월 중순 체결된 한미 통화스왑 영향이 컸다는 게 한은 측 설명이다. 다만 미국과 통화스왑을 체결한 멕시코와 브라질은 국제유가 급락 영향이 통화스왑 효과를 상쇄했다는 분석이다.

외화자금사정도 크게 위축됐다. 3개월 스왑레이트는 3월 말 기준 마이너스(-)1.42%를 기록해 2018년 11월(-1.45%) 이후 가장 낮았고, 3년물 통화스왑 금리도 마이너스로 반전한 -0.21%를 보였다. 이들 지표가 마이너스라는 것은 외화자금시장에서 달러를 찾는 수요가 급증했다는 의미다.

외평채 신용부도스왑(CDS) 프리미엄도 43bp를 기록해 2018년 7월(45bp) 이후 1년 8개월 만에 최고치를 경신했다. 국민·신한·우리·하나은행 등 8개 국내은행의 만기 1년 이하 단기(67bp) 및 만기 1년 초과 중장기(63bp) 대외차입 가산금리도 급등했다.

복수의 한은 관계자들은 “코로나19가 글로벌 유행으로 번지면서 금융시장 변동성이 크게 확대됐다. 외국인 증권자금도 주식자금을 중심으로 큰 폭으로 감소했다”며 “코로나19 추이를 지켜볼 필요가 있겠다”고 말했다.