장단기금리 - 이투데이

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[무너진 경제공식] ‘장단기 금리 역전’ 공격적 금리 인상에 깨진 경기침체 신호

장단기 금리 역전, 20개월 이상 지속뉴욕 연은, 역전 현상 바탕 경기침체 확률 61% 제시“금리 인상 규모와 속도가 역전 현상 야기”“미 경제, 코로나19 이후 구조적 전환” 통상 ‘경기침체 신호’로 여겨지는 미국 장단기 금리 역전 현상이 20개월 이상 이어지고 있음에도 미국 경제는 견조한 흐름을 보이고 있다. 이에 전문가들 사이에서 “장단기 금리 역전은...

2024-03-21 05:00
[종합] 일본은행, 세계 마지막 마이너스 금리 종료…엔화 가치↓ㆍ 주가↑

YCC 정책은 일본에서 ‘장단기 금리 조작’으로 불리며 10년 만기 일본 국채 금리를 ‘0% 정도’로 유도한다는 정책이다. 일본은행이 금리를 올린 것은 2007년 2월 이후 이번이 처음이다. 또 이번 금리 인상 결정으로 2016년 시작된 마이너스 기준금리 정책도 8년 만에 마무리됐다. 이러한 정책 대전환의 배경에는 그동안 마이너스 금리 해제의 주 요건으로 꼽혔던...

2024-03-19 15:57
‘금리 슈퍼위크’ 세계 경제 절반 통화정책 회의…일본은행 마이너스 금리 종료 초점

YCC 정책은 장기금리인 10년 만기 국채 금리를 ‘0% 정도’로 유도하는 장단기 금리조작을 뜻한다. 또 상장지수펀드(ETF)와 부동산 리츠(REITs)의 신규 매입도 마무리된다. 다만 일본은행은 금리 급등을 억제할 수 있는 장치는 남겨두는 방향으로 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 대규모 양적 완화가 장기간 지속된 데다가 향후 금리 인상 경로가 명확하지 않아...

2024-03-17 15:10
키움투자자산운용, '히어로즈 머니마켓액티브 ETF' 출시

현재 한국 기준금리는 3.5%로 2008년 금융위기 이후 가장 높은 수준이며, 경기 우려에 따른 장단기금리 역전으로 단기금리의 상대적 우위가 지속되고 있다. 금리는 높고 가격 변동성은 낮은 초단기채권을 활용하면 자본손실 가능성을 낮추며 이자수익은 극대화할 수 있다는 게 키움투자자산운용 측 설명이다. 히어로즈 머니마켓액티브는 비교지수와 상관계수를 0....

2024-02-26 10:28
신한운용, 달러단기자금펀드 설정액 1억달러 돌파

강판석 신한운용 강판석 매니저는 “현재 미국의 장단기 금리가 역전된 현 상황에서 달러 단기자금의 투자는 매력적인 것으로 판단된다”며 “외화MMF 대비 상대적으로 유사한 변동성 수준을 목표로 하면서도 국내외 경제 상황에 맞춰 유연한 전략으로 더 높은 성과를 추구할 수 있는 신한달러단기자금펀드를 단기자금 투자처로 적극 활용할 필요가 있다”고...

2024-02-13 09:41
[富테크] 신한투자증권, 3가지 전략으로 변동성 낮추고 수익률 높이는 ‘SHarp 글로벌 EMP 랩’

글로벌 주식형 포트폴리오는 장단기 관점에서 알파수익요소를 창출할 ETF를 전략적으로 선별, 투자한다. 주식형은 전통적인 지역, 섹터 중심의 운용전략에서 벗어나, 주식시장의 주요 성과 요소에 대해서 분석하여 장단기 관점에서 알파 성과 요소가 될 수 있는 ETF를 선별해 분산 투자하여 장기적으로 성과 창출 기반을 강화한다는데 중점을 두었다. 글로벌 인컴형...

2024-01-25 10:00
한은 “올해 회사채 만기도래 규모 46조5000억…사상 최대”

한은은 “대규모 회사채 만기도래의 영향을 점검해보면, 우선 올해 중 만기도래 회사채는 우호적 시장 여건과 양호한 투자수요 등을 감안할 때 전반적으로는 시장에서 원활히 소화될 수 있을 것으로 예상된다”며 “올해 중 회사채 투자수요는 국내외 통화정책 기조 전환 기대, 높은 신용스프레드 수준, 장단기금리 역전에 따른 역캐리 상황 등을 감안할 때 대체로...

2024-01-18 14:33
[오늘의 투자전략] 코스피, 강보합권 시작 예상…이번주도 실적발표 계속

10년물과의 장단기금리 역전 폭은 -20bp 수준으로 7거래일 연속 축소하는 모습 보여. 한편, 홍해에서의 지정학적 불안으로 장 초반 국제유가가 4% 넘게 상승하기도 하였으나 추가 확산 우려가 줄어들며 상승폭 축소하였고, 미국 천연가스 선물가격은 강추위와 공급 우려로 급등하며 지난해 11월 초 이후 가장 높은 수준 기록. 이틀 전, 4만9000달러까지 상승했던...

2024-01-15 08:20
30년 국채 선물 시장, 다음달 19일 문 열린다...2008년 이후 16년만

시장에서는 이미 30년 선물 시장 개설을 선반영해 장단기 금리스프레드 역전 폭이 확대되는 흐름이 나타나고 있다. 채권은 통상 만기가 길수록 위험이 커져 금리가 높아야 하는데 30년물 금리가 10년물보다 낮은 현상을 보이는 것이다. 증권사 한 채권연구원은 "연초 되면 자금이 시장에 들어올 수밖에 없는데 올해 연간 국고채 발행 계획을 보면 1월 30년물...

2024-01-15 07:34
[상보] 뉴욕증시, 기술주 강세에 상승…나스닥 2.20%↑

추세적 인플레이션이 예상대로 둔화할 경우 올해 연준 금리 인하 가능성은 확실시 될 전망이다. 뉴욕 연은이 이날 발표한 장단기 기대인플레이션은 크게 낮아졌다. 뉴욕 연은의 작년 12월 1년 기대 인플레이션은 2021년 1월 이후 최저치인 3%를 기록했다. 3년 기대 인플레이션도 2.6%로 전달(3%) 대비 0.4%포인트(p) 내린 것으로 집계됐다. 이날 업종별로는 S...

2024-01-09 07:15
범금융 신년인사회... "부동산 PF 우려...충당금 확충 등 리스크 관리 만전"

그는 올 한해 "경제와 금융의 패러다임이 전환되고 있고 국내경제는 부동산PF, 가계ㆍ기업 부채, 성장동력 정체 등 많은 위험과 불확실성에 노출되어 있다"며 "장단기 이슈를 아우르는 입체적인 정책대응을 하겠다"라고 약속했다. 또한 이창용 한은 총재는 "지난해는 주요국 중앙은행의 가파른 금리인상, 미 실리콘밸리은행 사태...

2024-01-03 14:00
일본 마이너스 금리 해제 시기 내년 4월?…“춘계 노사 교섭 이후 유력”

실제로 그는 올해 장단기 금리 조작(수익률곡선통제·YCC) 정책을 꾸준히 정상화해 왔다. 우에다 총재는 25일 일본경제단체연합회(게이단렌)가 주최한 강연에서 “인플레이션 2% 목표의 실현 가능성이 조금씩 커지고 있다”며 “내년 춘계 노사 협상에서 뚜렷한 임금 인상이 이뤄질지가 관건”이라고 말했다. 이어 “이번에야말로 낮은 인플레이션 구조에서 벗어나...

2023-12-29 13:57
[플라자] 새해 유럽 부동산시장 ‘ESG’가 관건

유럽 부동산 업계는 경제 불확실성 속에서도 지속가능성 및 ESG 준수 같은 이슈를 장단기적으로 부동산에 반영하고 있다. 설문조사 응답자 90%도 2050년까지 ESG 이슈가 부동산에 가장 큰 영향을 줄 걸로 보고 있다. 이 같은 유럽 부동산의 현황과 대응 방향은 우리라고 다르지 않다. 채택 가능한 것은 수용하면서 어려운 상황을 개척해 나가는 것이 중요하다.

2023-12-18 05:00
한투운용 ‘크레딧포커스ESG펀드’ 회사채 공모펀드 중 1년 수익률 1위

장단기 스프레드 전략과 섹터·신용등급·종목 간 상대가치 전략 등이 대표적이다. 펀드의 유동성 관리를 위해 크레딧 채권 외에 국공채 비중도 일정 수준 유지한다. 2020년부터는 지속가능한 수익률 창출을 위해 ESG 투자전략도 더했다. 한국투자신탁운용은 자체 ESG 스코어링을 통해 재무성과와 함께 비재무적 요인인 ESG 등급을 투자에 반영하고 있다. 이는 ESG 관련...

2023-12-14 09:04
장단기(10-3년) 금리차 5개월만 최저, 미 CPI 부합 vs 바이백 부진+FOMC 경계

이에 따라 국고채 10년물과 3년물간 장단기 금리차는 5개월만에 최저치를 경신했다. 국고채 30년물과 10년물간 금리역전폭은 4거래일만에 두자릿수대로 확대됐다. 간밤 나온 미국 소비자물가(CPI) 지표는 우호적으로 작용하는 분위기였다. 미 11월 CPI는 전년동월대비 3.1%(전월비 0.1%), 근원물가는 4.0%(전월대비 0.3%) 상승했다. 이는 직전월 수준을 유지한...

2023-12-13 17:18
[오늘의 투자전략] 코스피, 상승 출발 전망…수급 변동성 높아진다

국제 유가는 2% 넘게 상승했고, 2년물 국채수익률이 12bp 넘게 상승하는 약세 플레트닝이 나타나면서 10년물과의 장단기 금리차는 다시 확개되며 -50bp에 육박했다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.6% 상승했다. MSCI 신흥지수 ETF는 0.4% 하락했다. 원·달러 환율 1개월물은 1314.85원으로 이를 반영한 환율은 7원 상승 출발이 예상된다. 코스피는 0.1%~0.3% 내외 강보합권 출발이...

2023-12-11 08:32
채권 나흘만 약세, 강세피로감에 중국 수출 호조·일본 금리 급등

10년물 이하 전구간 기준금리 상회, 사흘만 정상화10-3년 장단기금리차 3개월만 최저넌펌 발표 이벤트 대기, 당분간 기준금리 수준서 공방 이어질 듯 채권시장이 나흘만에 약세를 기록했다(국고채 3년물 기준). 국고채 3년물과 5년물 금리는 한국은행 기준금리(3.50%)를 웃돌면서 정상화됐다. 이에 따라 10년물 이하 전구간은 사흘만에 기준금리를 상회하는...

2023-12-07 17:06
채권 랠리 국고50년 금리 6개월만 기준금리 하회…우호적 재료 만발

장단기 금리가 고르게 큰 폭으로 하락했다”고 말했다. 또 “내일이 금통위지만 크게 경계하는 모습은 찾기 어려웠다. 어떤 말이 나오든지 미국 통화정책이 우선이라는 생각이 강하다. 때문에 금리가 크게 되돌려 지기도 어려운 여건이다. 일단 사고 버티는 쪽으로 전략을 펼칠 것으로 본다”고 전망했다. 또다른 채권시장 참여자는 “매파 인사인 월러...

2023-11-29 17:29
[환율전망] “글로벌 달러 약세 등에 하락 예상…1290원 중반까지 내려갈 수도”

민 연구원은 “미국 장단기 국채금리가 우하향 하면서 달러화도 103p 초반까지 동반 하락했고 월말이라는 시기적 특수성 때문에 역내 수급이 네고 중심으로 움직이고 있다는 점을 감안하면 오늘 달러 약세 그 파급효과가 배가될 것으로 기대한다”고 분석했다. 이어 “어제 점심시간 전부터 환율을 위쪽으로 말아 올렸던 역외 손절성 롱스탑도 오늘 환율 하락에...

2023-11-28 08:35
채권 하룻만 강세반전 10년물 금리 4개월만 최저, 외인 매수+국발계 기대

이에 따라 국고채 10년물과 3년물간 장단기 금리차도 2개월만에 최저치를 보였다. 국고채 30년물과 10년물간 금리 역전폭 또한 한달만에 가장 적었다. 시장 기대인플레이션을 반영하는 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI) 또한 2개월만에 최저치를 나타냈다. 외국인이 채권 현선물 시장에서 매수세를 강화한데다, 기획재정부가...

2023-11-23 17:12

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