기업은행, AI로 대출자산 줄 세운다⋯수익성·정책금융 동시 평가

첨단혁신·창업벤처·지방기업 금융지원 확대
업종 중심 관리에 지역·신용·담보 기준 검토
AI로 은행 전체·영업점별 대출자산 조합 분석

(AI 생성)

IBK기업은행이 AI로 대출자산을 평가해 자금 배분 방향을 찾는 여신포트폴리오 개편에 나선다. 단순히 부실 위험을 관리하는 데서 나아가 첨단혁신·창업벤처·지방소재기업 등 정책적으로 자금 공급이 필요한 분야를 가려내 금융지원을 확대한다는 구상이다.

6일 금융권에 따르면 기업은행은 최근 여신포트폴리오 체계 개편 및 시스템 재구축을 위한 연구에 착수했다. 다양한 대출자산의 적정 조합을 찾고 이를 달성할 수 있는 관리체계를 구축하는 것이 목적이다.

개편의 중심은 정책금융 역할 강화다. 대출자산의 부실 위험과 수익성을 살피는 데 그치지 않고 생산적 금융과 포용금융 등 정책적 지원 필요성도 관리체계에 담겠다는 것이다. 급변하는 금융환경에 신속히 대응하고 정책금융기관으로서의 역할을 강화하기 위해서란 것이 기업은행의 설명이다.

AI는 대출자산의 적정 조합을 찾는 데 쓰인다. 기업은행은 업종·지역·신용·담보로 나눈 대출자산을 건전성·수익성·정책금융 부합도 기준으로 서열화한다. 이어 다양한 조합을 분석해 은행 전체와 부점 단위의 최적점을 도출하는 모형을 시범운영할 계획이다.

분석의 초점은 전체 대출자산의 균형에 있다. 개별 기업에 대출을 내줄지 자동으로 정하는 심사와는 성격이 다르다. 은행이 보유한 대출자산의 구성을 분석해 어느 분야에 자금을 얼마나 배분할지 판단을 돕는 작업이다.

지원 확대 대상도 제시했다. 기업은행은 새로운 관리체계를 반영한 AI 분석모형을 활용해 첨단혁신·창업벤처·지방소재기업 등에 대한 생산적 금융지원을 늘릴 계획이다. 대출자산의 위험과 수익을 분석하면서 정책적으로 자금 공급이 필요한 분야도 반영하겠다는 취지다.

관리 기준도 세분화한다. 현행 업종 중심 분류를 최신 산업구조에 맞춰 분석하고 지역과 신용·담보 기준을 추가로 검토한다. 같은 업종이라도 지역과 담보 여부에 따라 자산 특성이 달라 업종별 구성만으로 놓치기 쉬운 위험과 지원 수요를 살피는 데 도움이 될 것으로 전망된다.

기업 규모별 구성 역시 분석 대상이다. 중소·중견·대기업 대출과 가계대출의 비중·구성 변화 등을 짚어 은행 전체의 여신포트폴리오 분석 방향을 세운다. 기존 평가지표를 분석하고 운영 효율화와 정책금융 지원 확대를 위한 신규 지표도 검토한다.

분석 결과를 실제 관리체계로 연결하는 작업도 추진한다. 시범운영 모형은 향후 시스템 재구축에 활용할 수 있도록 구체적인 프로그램 코드 형태로 제출받는다. 여신운영현황을 자동 분석하는 AI 모형도 시범운영하고, 은행 전체와 부점별 포트폴리오 관리 개선현황을 평가할 기준도 마련한다.

관건은 세 가지 평가 기준의 균형이다. 수익성이 높은 분야와 정책적 지원이 필요한 분야가 다를 수 있어 이를 조율하는 방식이 중요하다. 현재는 컨설팅과 모형 시범운영을 추진하는 단계로, 구체적인 평가 비중과 분석 결과를 실제 자금 배분에 적용할 방식은 향후 구체화할 부분이다.

기업은행 관계자는 “건전성·수익성·정책금융을 고려한 포트폴리오를 설정하고 이를 바탕으로 중소기업 지원을 확대할 것”이라며 “지방소재기업과 소상공인 등 금융지원이 필요한 다양한 기업군에 균형감 있는 정책금융을 공급할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.