선물환포지션 축소, 외국계銀 '직격탄'

외국계 은행 선물환거래 많아 비이자부문 이익 감소 우려

기획재정부의 선물환포지션 한도 축소란 칼이 외국계은행에 직접적인 타격을 입힐 전망이다. 외국계은행이란 특성상 외환거래는 시중은행에 비해 많고 자본금은 적기 때문이다.

20일 기획재정부와 한국은행 등 외환당국에 따르면 오는 6월1일부터 은행의 선물환포지션 한도를 20% 축소하기로 했다.

외국은행 국내지점의 한도는 현행 250%에서 200%로, 국내은행 한도는 50%에서 40%로 줄어든다. 외환당국은 축소한 한도를 1개월간의 유예기간을 둬 7월1일부터 적용한다. 기존 거래분은 예외로 인정할 계획이다.

문제는 씨티은행 등 외국계은행들이다. 외환당국과 금융권에 따르면 일부 외국계은행들은 선물환포지션이 40%를 넘나들기 때문이다. 하지만 이들은 시중은행 방안을 적용 받아 7월부터는 40% 한도를 준수해야 한다.

외환당국 관계자는 “은행들이 선물환포지션을 준수하고 있지만 일부 은행들에서는 매입포지션이 크게 증가하고 있었다”고 말했다.

기업들이 선물환을 매도하면 금융기관은 선물환을 매입한다. 만기까지의 환율 변동 위험을 피하기 위해서다. 올해 원화가치가 오르면서 이 같은 거래가 증가했다.

당장 현장에서는 볼멘소리도 터져나온다. 외환파생 관련 수익 등 비이자부문 수익이 줄어들 수 있기 때문이다.

익명을 요구한 외국계은행 관계자는 “기본적으로 외국계은행은 자본금에서 국내 은행에 비해 자본금이 차이가 날수 밖에 없다”며 선물환포지션이 시중은행 비해 큰 이유에 대해 설명했다.

이 관계자는 “선물환포지션 한도 축소로 해당 비즈니스가 위축될 수 있을 것”이라고 말했다.

한국기업평가에 따르면 지난해말 기준 SC제일은행의 자기자본은 5조2000억원이다. 씨티은행은 5조4000억원을 기록했다. 국민은행(20조8000억원), 우리은행(17조5000억원), 신한은행(18조7000억원)에 비해 4분의1 수준이다.

선물환포지션은 은행의 자기자본 대비 선물환 보유액 비율을 뜻한다.

이번 규제 확대가 해외로 진출하려는 국내 기업고객 확대에 걸림돌이 될 수 있다는 불만도 있다. 장기적으로 여신 등 다른 업무까지 거래관계를 넓힐 수 있는 기회마저 무산됐다는 것이다.

이에 반해 국내 토종 은행들은 크게 여의치 않고 있다. 평소에 10% 안팎의 선물환포지션을 보유하고 있기 때문이다. 40%까지 줄여도 선물환거래에는 별다른 문제가 없다.

시중은행 외환거래 책임자는 “원화 스와프 거래(통화 교환 거래)가 단기간 급증하는 경우에도 선물환포지션은 30%를 넘지 않는다”고 말했다.