금감원 "연말 충당금 집중 점검"…은행권, 부실채권·자본규제 '이중고'

10일 금융연 은행산업 토론서 부실채권 처리·자본규제 두고 은행권-당국 시각차
NPL 매입 확대 요구에 금감원 "매각만이 답 아냐…충당금 쌓아야"
은행연 "완충자본 부담 확대" vs 금융위 "기업대출 150조 여력 확보"

▲10일 서울 중구 은행회관에서 열린 한국금융연구원 주최 ‘2027년 경제 및 금융 전망 세미나’ 은행산업 세션에서 패널들이 토론하고 있다. (박민석 기자 mins@)

금융감독원이 연말 결산을 앞두고 은행권의 대손충당금 적립 상황을 집중적으로 살피기로 했다. 부실채권(NPL) 매각 여건이 나빠진 가운데 내년 이자마진 개선이 제한되고 연체 부담도 이어질 것이라는 전망이 겹치면서 은행권은 수익성과 건전성 관리의 이중고를 안게 됐다.

황준하 금감원 은행리스크감독국장은 10일 서울 중구 은행회관에서 열린 한국금융연구원의 ‘2027년 경제 및 금융 전망 세미나’ 은행산업 토론에서 “연말 결산을 앞두고 충당금 적립 상황을 집중적으로 볼 예정”이라고 말했다.

황 국장의 발언은 은행들이 부실채권을 팔아 정리하기 어려워졌다는 지적에 답하는 과정에서 나왔다. 정희수 하나금융연구소장은 부실채권 낙찰가율이 낮아져 은행들이 매각에 어려움을 겪고 있다며 공적 성격의 기관들이 수요자로 나서야 한다고 주장했다. 그는 “부실채권이 적정한 가격에 거래될 수 있도록 연합자산관리(유암코)의 역할을 확대하고 연기금과 한국자산관리공사(캠코) 등의 매입 예산을 늘릴 필요가 있다”고 말했다.

반면 황 국장은 “부실채권 관리는 매각만이 방법이 아니다”라며 "매각이 여의치 않을 때는 은행들이 예상 손실에 대비해 대손충당금을 충분히 적립할 필요가 있다"고 말했다.

황 국장도 내년 은행권 수익성이 둔화하고 건전성 지표도 나빠질 수 있다고 봤다. 그는 “코로나 시기를 제외한 2010년 이후 장기평균과 비교하면 전체 원화 연체율은 여전히 밑돌고 있다”면서도 “중소법인과 가계신용, 지방은행은 장기평균을 소폭 웃돌고 있어 집중 관리 중”이라고 설명했다. 지방은행 연체율도 2021년 말 0.30%에서 올해 상반기 1.19%로 뛰었다.

이에 황 국장은 금리 상승 등 위기 상황을 가정한 스트레스테스트 결과를 내년도 업무계획에 충실히 반영해 달라고 당부했다. 위기 때 예상되는 손실과 자본 여력을 따져 대출 성장 목표 등을 세우라는 취지다.

자본규제를 두고는 업계와 당국의 시각이 엇갈렸다. 심영민 은행연합회 전략기획부장은 내년 하반기 도입 예정인 가계부문 시스템리스크 완충자본이 적용되면 자본 적립 부담이 커질 것으로 봤다. 가계부문 완충자본은 주담대 비중 등에 따라 최대 1%의 자본을 추가로 쌓게 하는 제도다. 금융연은 5대 은행에 이를 일괄 적용하면 추가 요구자본이 최대 10조5000억원에 이를 것으로 추산했다.

그는 "자본규제 강화는 은행의 자금력에 제약을 가하고 위험가중치가 상대적으로 높은 기업금융 확대에 부담으로 작용할 가능성이 있다"며 "국제 기준과의 정합성을 높이고 해외 주요국 사례를 참고해 합리적으로 운영하는 방안을 고민해 볼 필요가 있다"고 말했다.

반면 신장수 금융위원회 은행과장은 올해 벤처주식 위험가중치 하향 등 자본규제 개선으로 이미 은행의 자금 공급 여력이 커졌다고 설명했다. 신 과장은 “기업대출로 환산했을 때 150조원을 공급할 수 있는 추가적인 여력을 만들어 드렸다”고 말했다. 올해 기업대출과 가계 신용대출 증가세가 확대되는 가운데 은행권 보통주자본비율(CET1)이 전년 말 수준을 유지한 데에도 규제 개선 효과가 일부 반영됐다고 설명했다.

은행권 관계자는 "부실채권 매각이 늦어져 충당금을 추가로 쌓아야 하면 4분기 이익에도 부담이 될 수 있다"며 "내년 완충자본 도입을 앞두고 부실에 대비하면서 기업대출에 필요한 자본 여력까지 확보해야 해 어려움이 크다"고 말했다.