[채권마감] 보합권 혼조, 미국 휴장ㆍ선네고장에 미 물가지표 대기

국제유가 상승+아시아장서 미국채 약보합 vs 외국인 선물 매수
국고10년-3년물간 장단기금리차 20여일만 50bp대 등정
20년물 입찰 따라 장기물 커브 등락 예상, 미 CPI 대기장 계속될 듯

▲8일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.58%내린 6954.52, 코스닥 지수는 1.25% 내린 811.88에 마감했다. 이날 코스피는 장중 7,130을 넘기며 상등폭을 확대하는 듯 했으나 이내 다시 하락해 6954.52에 장을 마감했다. 고성준 기자 joonko1@

채권시장이 이틀째 보합권에서 혼조세를 보였다. 전반적으로 조용한 흐름이었다. 특징이 있다면 대표적인 장단기금리차이인 국고10년물과 3년간 금리차가 20여일만에 50bp대로 벌어졌다는 점이다.

밤사이 미국장이 노동절로 휴장한데다, 지급준비일이 하루 앞으로 다가온 선네고장이라는 점이 영향을 미쳤다. 이번주말 미국 소비자물가지표(CPI) 발표를 대기하는 대기모드가 역력했다. 국제유가가 상승했고 아시아장에서 미국채 금리가 올랐지만, 국채선물시장에서 외국인이 순매수에 나서며 이를 희석했다.

개장전 한국은행이 2분기 국내총생산(GDP) 잠정치를 발표했다. 다만 실질 GDP가 전기비 0.6%, 전년동기비 3.7% 성장해 속보치와 차이가 없었다.

(금융투자협회)

8일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 1.6bp 상승한 3.798%를, 국고3년물은 0.1bp 오른 3.901%를, 국고10년물은 1.6bp 올라 4.401%를 기록했다. 국고20년물은 0.7bp 하락한 4.560%를 보인 반면, 국고30년물은 0.4bp 상승해 4.635%를 나타냈다.

한은 기준금리(현 3.00%)와 국고3년물간 금리차는 90.1bp로 확대됐다. 국고10년물과 3년물간 스프레드는 1.5bp 벌어진 50.0bp를 나타냈다. 이는 지난달 21일(52.2bp) 이후 최대치다. 반면 국고30년물과 10년물간 금리차는 1.2bp 좁혀진 23.4bp를 기록했다.

(금융투자협회)

9월만기 3년 국채선물은 1틱 떨어진 103.11을, 10년 국채선물은 4틱 내린 105.13을 기록했다. 반면 30년 국채선물은 14틱 올라 106.18에 거래를 마쳤다.

외국인은 3선을 4556계약 10선을 1376계약 순매수했다. 반면 금융투자는 3선을 1021계약 10선을 1311계약 순매도하는 모습이었다. 은행은 3선을 2966계약 순매도한 반면 10선을 361계약 순매수했다.

이달 중순 근월물 국채선물 만기를 앞둔 가운데 선물 롤오버도 나흘째 이어졌다. 3선에서는 금융투자 7만2891계약, 외국인 2만3950계약, 은행 7000계약 등을 보였다. 10선에서는 금융투자 1만984계약, 외국인 4879계약, 은행 3380계약 등을 기록했다.

▲8일 국채선물 장중 흐름. 왼쪽은 3년선물, 오른쪽은 10년선물 (체크)

채권시장의 한 참여자는 “전반적으로 보합권 수준에서 장을 마쳤다. 전날 미국채시장이 휴장이었던데다 선네고 거래로 시장은 전반적으로 조용했다. 개장전 발표된 2분기 성장률 잠정치가 속보치에 부합하면서 별다른 영향을 미치지 못했다. 미국 물가지표 발표를 앞두고 있어 적극적인 포지셔닝도 제한되는 분위기였다”며 “국제유가가 오르고 아시아장에서 미국채 금리가 소폭 올랐다. 반면, 외국인이 국채선물을 순매수해 약세압력을 일부 상쇄시켰다”고 전했다.

이어 그는 “내일 국고채 20년물 입찰이 예정돼 있다. 입찰을 소화하며 장기물 커브에 변동성이 좀 있을 듯 하다. 국고 및 선물 만기를 앞두고 있어 단기구간 수급은 나쁘지 않을 것으로 보인다. 미 물가지표를 대기하는 장세는 좀 더 이어질 것 같다”고 예측했다.