한은 “작년 일평균 결제액 617조…뱅크런 조기 탐지 AI 연구 진행”

한은, 21일 ‘2024년도 지급결제보고서’ 발표
작년 일평균 결제액, 전년대비 11.2% 증가…소액결제 106조4000억
일평균 일중당좌대출 최대소진율 22.7%, 전년대비 1.8%p 상승
“결제리스크 안정적…금융기관 뱅크런 가능성 조기 탐지 및 대응 연구 중”

지난해 하루 평균 결제액이 620조 원 수준에 달한 것으로 나타났다. 한국은행은 작년 결제리스크는 안정적으로 평가한 가운데 금융기관의 뱅크런 가능성을 미연에 방지할 수 있는 AI활용 방안을 연구 중이다.

한은은 21일 ‘2024년도 지급결제보고서’를 통해 지난해 한은금융망의 결제금액은 증권자금 결제가 크게 증가하면서 일평균 617조 원으로 전년대비 11.2% 증가했다고 밝혔다. 한은금융망과 연계된 지급결제시스템별로는 일평균 거래액은은 △증권결제시스템 325조8000억 원(21.4% 증가) △소액결제시스템 106조4000억 원(6.4% 증가) △외환동시결제시스템 942억 달러(5.9% 증가)로 각각 집계됐다.

한은은 주요 지급결제시스템의 결제리스크에 대해 안정적으로 관리됐다고 진단했다. 한은금융망 참가기관의 결제유동성 상황을 나타내는 지표인 일중당좌대출 최대소진율은 일평균 22.7%로 전년(20.9%)대비 소폭 상승했다. 이는 일중당좌대출 한도 대비 최고사용금액의 비율을 의미한다. 예를 들어 일중당좌대출 한도가 1000억 원이고 최고 사용금액이 227억 원인 경우 최대소진율은 22.7%이다.

한은은 “한국거래소 및 한국예탁결제원이 운영하는 증권결제시스템도 안정적으로 운영됐다”며 “장내주식 및 장내국채 거래의 결제는 모두 기준시한 이전에 완료됐으며, 기관간RP 및 장외채권의 경우도 대금 지급과 증권 인도를 동시에 처리해 결제리스크를 제거하는 증권대금동시결제 비중이 전년에 이어 모두 확대됐다”고 설명했다.

특히 한은은 금융기관의 뱅크런 가능성을 조기에 탐지하고 적시에 대응하고자 금융소비자의 자금이체 정보가 실시간으로 처리되는 소액결제시스템에 대한 모니터링에 인공지능(AI)을 활용하는 연구를 진행하고 있다고 밝혔다.

한은은 “연구를 통해 소액결제시스템에서 실시간으로 이뤄지는 자금이체의 유형을 분석하고, 뉴스 및 소셜미디어에서의 금융기관에 대한 부정적 뉴스 확산을 조기에 탐지할 수 있는 AI 모델 개발을 추진하고 있다”며 “모델의 유효성이 충분히 검증되면 소액결제시스템의 이상 징후를 모니터링하는 보조적인 수단으로 활용할 계획”이라고 설명했다.