[채권마감] 이창용 오랄 리스크…3년물 닷컴버블이후 19년6개월만 최대폭 급등

입력 2022-09-26 22:18
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사흘째 패닉, 10-3년 금리 역전 역대최대…시장불안감에 주금공 MBS 발행 취소
한은·기재부 시장안정 여력없고 의지없어, 당분간 현 분위기 지속될 듯

(금융투자협회)
(금융투자협회)

채권시장이 사흘째 패닉장을 연출했다. 특히 국고채 3년물 금리는 닷컴버블 이후 19만6개월만에 최대 상승폭을 기록했다. 국고채 10년물과 3년물 금리 역전폭도 역대 최대치를 경신했다.

이창용 한국은행 총재가 국회 기획재정위원회에 출석해 10월 금융통화위원회에서 기준금리를 50bp 인상(빅스텝)할 것을 기정사실화한 것이 영향을 미쳤다.

시장금리 급등에 주택금융공사가 10월 주택저당증권(MBS) 발행을 전격 취소한 것도 시장 분위기를 대변하는 요인이 됐다.

채권시장 참여자들은 시장심리가 급격히 냉각됐다고 평가했다. 특히 이창용 한은 총재가 미국 연준(Fed)과의 금리 역전폭을 의식한다는 발언에 한은 기준금리 상단 전망치를 상향조정할 수밖에 없는 상황에 직면했다고 진단했다. 기획재정부와 한은이 채권시장 안정을 위한 여력과 의지가 없다는 점을 확인한 만큼 당분간 이런 분위기가 계속될 것으로 내다봤다.

(금융투자협회)
(금융투자협회)
26일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일대비 34.9bp 폭등한 4.548%를 기록했다. 이는 2003년 3월12일 51bp 급등 이후 최대 상승폭이다. 아울러 2009년 10월26일 4.62% 이후 12년11개월만에 최고치다. 국고10년물도 22.3bp 급등한 4.335%에 거래를 마쳤고, 국고10년 물가채도 14.1bp 상승한 2.016%를 기록했다.

한은 기준금리(2.50%)와 국고채 3년물간 금리차는 204.8bp까지 벌어져 2010년 3월10일 208bp 이후 12년6개월만에 최대치를 경신했다. 국고채 10년물과 3년물간 금리 역전폭도 21.3bp까지 확대돼 역대 최대치를 기록했다. 손익분기인플레이션(BEI)은 231.9bp까지 올라 6월30일 234.4 이후 3개월만에 최고치를 경신했다.

(한국은행, 금융투자협회, 체크)
(한국은행, 금융투자협회, 체크)
12월만기 3년 국채선물은 전장대비 105틱(원빅5틱) 폭락한 100.75에 거래를 마쳤다. 장중 고점은 101.59, 저점은 100.75로 장중변동폭은 84틱을 보였다. 이는 3년 국채선물 상장 이후 역대 최대폭이다.

미결제는 33만8018계약을, 거래량은 17만5191계약을 보였다. 원월물 미결제 2계약을 합한 합산 회전율은 0.52회였다.

매매주체별로 보면 금융투자가 9668계약을 순매도했다. 반면, 외국인은 6986계약 순매수를 보였다.

12월만기 10년 국채선물은 지난주말보다 168틱 추락한 105.14에 거래를 마쳤다. 장중 고검은 106.40, 저점은 105.14로 장중변동폭은 126틱을 기록했다. 전장 138틱에 이어 이틀연속 원빅 이상 변동폭을 보인셈이다.

미결제는 12만5253계약을, 거래량은 6만5226계약을 보였다. 원월물 미결제 1계약을 합한 합산 회전율은 0.52회를 보였다.

매매주체별로 보면 외국인이 4655계약을 순매수했다. 이는 16일 5293계약 순매수 이후 일별 최대 순매수 기록이다. 개인도 2006계약 순매수를 보였다. 반면, 금융투자는 3873계약을, 은행은 1654계약을 각각 순매도했다.

현선물 이론가의 경우 3선은 저평 9틱을, 10선은 고평 15틱을 기록했다. 3선과 10선간 스프레드 거래는 금융투자가 4틱 순매도를, 개인이 4틱 순매수를 기록했다. 근월물과 원월물간 거래는 전혀 없었다.

▲왼쪽은 3년 선물, 오른쪽은 10년 선물 추이 (체크)
▲왼쪽은 3년 선물, 오른쪽은 10년 선물 추이 (체크)
증권사의 한 채권딜러는 “국회 기재위에 출석한 이창용 한은 총재가 답변과정에서 사실상 50bp 금리인상을 상세히 설명했다”며 “극도로 위축된 시장심리는 추가로 냉각돼 재차 패닉장세를 연출했다”고 전했다.

또 다른 증권사 채권딜러도 “멘트할게 없을 정도로 장이 정상이 아니다. 시장 기능을 더 이상 못하고 있다. 주금공이 발행 취소를 한 것도 시장 분위기를 극명히 보여준 것”이라며 “연금이 간간히 사면서 시장을 받쳤으나 오늘은 사실상 거래가 없었다”고 전했다.

그는 또 “미국 물가가 급락하지 않는 이상 당분간 이런 분위기가 이어지겠다. 이 총재 언급을 보면, 상당부문 미국 금리 인상을 추종할 것으로 보여 시장이 생각하는 기준금리 인상폭을 크게 올려야 할 상황”이라고 진단했다.

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