본드스왑 - 이투데이

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개편 보금자리론 30일 출시…금리 연 4.2~4.5%

금리 리스크 관리가 어려운 금융기관 등의 수요에 맞춰 이자율 스왑 등을 지원하는 사업인 ‘스왑뱅크’도 적극 추진한다. 커버드본드의 예대율 인정 한도를 현행 1.0%에서 상향 조정하고, 금융회사의 커버드본드 발행 부담을 덜어주기 위해 적정가격 산정을 돕는 시가평가테이블을 마련하는 등 절차개선, 인프라 확충도 추진한다. 커버드본드는 은행 자체적인...

2024-01-25 12:00
신한銀, 5억유로 커버드본드 발행 성공

이번 커버드본드는 3년 만기 고정금리 채권으로 쿠폰금리는 유로 스왑에 54bp를 가산한 연 3.32%로 결정됐다. 신한은행은 2022년 국내외 자금시장 경색에 따른 조달여건 악화를 경험한 뒤 외화자금 조달안정성을 높이기 위해 커버드본드 상시발행 기반을 구축했다. 이번 발행을 통해 담보부 조달 채널을 새롭게 확보했다. 신한은행은 1월 런던, 파리 등 유럽 내 5개...

2024-01-23 14:14
한은 “해외채권금리 1%P 추가 상승 시 보험업 평가손 11조 추정”

보험사가 환헤지 수단으로 주로 활용하는 3년 만기 통화스왑레이트를 적용한 해외채권 투자수익률은 2019년~2017년 7월 중 0% 내외 수준을 유지했으나 그 이후로는 대체로 마이너스 수준에서 등락한다는 것이다. 연구팀은 “2020년 들어 감독당국이 본드포워드(장기채 선도매입) 매입 시 현물채권 매입과 동등하게 듀레이션을 인정하도록 감독규정을 개정하면서...

2023-11-03 11:36
KB국민은행, 5억 유로 규모 유로화 커버드본드 발행

이번 발행은 2020년 7월, 2021년 10월 및 2022년 6월에 이은 국민은행의 네번째 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행이다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 55bp를 가산한 연 4.076%로 결정됐으며 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다. 미국 연방준비제도(Fed)의 고금리 유지 기조와 유럽 중앙은행(ECB)의 10차례 연속 금리 인상 등...

2023-10-06 13:27
현대캐피탈, 3000억 규모 녹색채권 발행

쿠폰금리는 3년 만기 2.7475%로 샤론 미드 스왑금리(SARON mid-swap)에 85bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 이는 희망 범위에서 최저 프라이싱 수준으로 주목받고 있다. 현대캐피탈은 올해 들어 스위스프랑 발행시장에서 기업물의 수요 대비 공급이 부족하다는 점을 포착해 전략적으로 채권 발행을 결정했다. 이 같은 강한 수요를 기반으로 현대캐피탈은...

2023-04-25 17:20
KB국민은행, 5억 유로 규모 커버드본드 발행

국민은행은 2020년 7월, 작년 10월에 이어 세 번째로 유로화 커버드본드를 발행했다. 발행금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 27bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 2.405%로 결정됐다. 만기는 3년 6개월이다. KB국민은행 관계자는 "인플레이션(물가 상승) 우려와 각국 중앙은행의 금리 인상으로 시장 변동성이 커진 가운데 안전자산으로 인식되는 커버드본드...

2022-06-21 17:29
[채권마감] 3년중심 약세, 이주열·고승범발 단기스왑 불안+입찰부담

10년금리 2개월만·기대인플레(BEI) 3개월만 최고IRS 1년물 1.2% 돌파 1년7개월 최고, 1년물 본드스왑 4개월만 타이튼10-3년간 금리차 축소 50bp 턱걸이, 30-10년간 스플 6개월만 최저주요국 긴축전환·거리두기 완화·물가상승·추가 금리인상 부담, 보수적 접근할 때 채권시장은 국고채 3년물을 중심으로 약세분위기를 보였다. 이주열 한국은행 총재와 고승범...

2021-09-03 18:05
템플턴이 던진 돌(19-8 대량매도), 죽어나는 채권시장

실제, 채권전문거래 메신저인 K본드를 통해 이들 회사와 담당자 실명까지 나돌고 있는 중이다. 19-8 종목은 2019년 12월 발행한 국고채로 잔존만기 9년이 채 안되는(2029년 12월 만기)는 10년 경과물 채권이다. 싱가포르에 위치한 한 외국계은행 채권스왑딜러는 “템플턴의 뒷북”으로 평가한 바 있다. 즉, 국내 채권시장에서 장기물에 대한 전망을 부정적으로 보고...

2021-04-28 13:09
4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대

윤여삼 메리츠증권 연구원은 “은행 대출이 줄면서 IRS 리시브 수요가 줄어든 가운데 1~2월부터 본드스왑을 이용한 차익거래로 국채매수 IRS페이 수요가 IRS 단기물쪽에 많았다. 여기에 통화정책 정상화에 대한 정책기대를 반영한 헤지수요까지 가세하면서 IRS금리가 왜곡까진 아니더라도 과도하게 오른 측면이 있다”고 분석했다. 그는 또 “국고채 10-3년...

2021-04-06 12:26
본드스왑 와이든 왜?

본드스왑이 와이든되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 본드스왑이나 스왑베이시스가 와이든 될 경우 통상 금융위기 전조로 해석되기 때문이다. 2일 채권과 스왑시장에 따르면 지난달 30일 기준 본드스왑을 보면 1년물은 마이너스(-)2.1bp를 기록해 3월31일(-5.8bp) 이후 7개월만에 와이든됐다. 2년물은 -7.7bp로 5월11일(-7.9bp) 이후, 3년물은 -8.3bp로 6월2일(-9.1bp) 이후...

2020-11-02 09:37
국민은행, 5억 유로 커버드본드 발행…국내 시중은행 최초

이번 발행은 국내 시중은행이 발행한 최초의 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)이다. 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 40bp를 가산한 연 0.052%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다. 커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 법제화 커버드본드는 유사시 발행기업에 상환청구권을...

2020-07-09 14:17
현대캐피탈, 3억 스위스프랑 규모 그린본드 발행

현대캐피탈은 3억 스위스프랑(약 3848억 원) 규모의 해외 그린본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 발행금리는 3년 만기 스위스 미드 스왑금리(CHF Mid Swap)에 135bp를 더한 수준이다. 이번 발행은 코로나19 사태 이후 국내 민간 기업의 첫 해외공모채권 발행이다. 현대캐피탈 관계자는 "3년 만기의 그린본드 발행으로 만기별 차별화된 수요를 확보하고...

2020-06-18 09:59
[김남현의 경제 왈가왈부] 기준금리 인하했는데 시장금리 왜 오를까

채권과 이자율스왑(IRS)간 금리차이인 본드스왑 스프레드 역전폭이 최근 확대(와이든)된 것도 외국인의 국채선물 매도를 촉발한 원인으로 보고 있다. 즉, 기존 국채선물 매수와 이자율스왑(IRS) 시장에서 페이(pay, 변동금리 수취+고정금리 지급)를 취했던 본드스왑 포지션에서, 본드스왑 와이든으로 손실이 발생하자 이를 청산(국채선물 매도+IRS 리시브(receive...

2019-11-11 05:00
[채권마감] 통안2년 금리 3개월만 최고, GDP 부진 등에도 외인 선물매도

다만 외국인 선물매도가 본격적으로 나왔고, 호재에도 시장 반응이 없자 금리는 다시 약세전환했다”며 “본드스왑 포지션 정리성 매물이 시장에 나오면서 단기물 중심으로 매도가 늘었다. MBS 교체용 국고채 통안채 매도도 나오면서 심리도 악화했다”고 전했다. 그는 이어 “우호적 재료에도 불구하고 시장이 제대로 반응하지 못했다는 점에서...

2019-10-24 17:45
[채권마감] 약보합, MBS입찰+본드스왑 1년1개월만 와이든 경계

한국주택금융공사가 실시하는 주택저당증권(MBS) 입찰 경계감과 함께 채권금리와 이자율스왑(IRS) 금리간 금리차를 의미하는 본드스왑이 와이든되는데 따른 우려감이 작용했다. 실제 본드스왑 5년구간은 1년1개월만에 와이든됐다. 거래는 부진속 변동성이 거의 없는 껌장을 연출했다. 국채선물 거래량은 한달만에 최저치를 경신했고, 장중 변동폭도...

2019-09-20 18:04
[채권스왑마감] 50년금리도 1.2% 하회, 통안1년이상 전구간 역대최저

IRS와 채권금리 차이인 본드스왑은 단기구간에선 타이튼, 장기구간에선 와이든 됐다. 1년구간은 0.4bp 좁혀진 7.0bp로 2017년 10월20일 7.5bp 이후 1년10개월만에 타이튼됐다. 3년구간은 0.1bp 벌어져 -8.0bp를, 5년구간은 0.5bp 확대된 -15.2bp를 보였다. CRS와 IRS간 금리차이인 스왑베이시스는 일제히 와이든됐다. 1년구간은 1.8bp 벌어진 -83.5bp를 보였다....

2019-08-16 17:59
CRS 5년 금리 장중 마이너스, 금융위기후 처음..글로벌 금리하락 편승

이에 따라 채권금리와 IRS금리간 금리차를 뜻하는 본드스왑은 와이든되고 있다. 3년구간은 전일 -7.9b에서 -9.1bp를, 5년구간은 전일 -14.7bp에서 -15.6bp를 기록 중이다. IRS와 CRS간 금리차를 뜻하는 스왑베이시스 역시 와이든 중이다. 1년구간은 -86.5bp, 3년구간은 -97.3bp, 5년구간은 -96.5bp를 기록하고 있다. 전장에는 각각 -81.8bp와 -94.5bp, -94.5bp를...

2019-08-16 12:30
역외 공격적 리시브에 10년 본드스왑 와이든 ‘8개월만 최대’

채권과 이자율스왑(IRS)간 금리차를 뜻하는 본드스왑 역전폭이 8개월만에 최대치로 벌어졌다(와이든). 역외에서 공격적으로 고정금리(IRS)를 수취하고 변동금리(양도성예금증서·CD)를 지급하는 소위 리시브에 나서면서 IRS금리가 채권금리보다 더 빨리 떨어진 탓이다. 최근 국채선물 시장에서 외국인 매수세가 계속되고 있는데다 한국은행 기준금리 인하에...

2019-05-24 10:05
LG화학, 전 세계 화학사 최초로 15.6억弗 '그린본드' 발행

LG화학이 전 세계 화학기업 최초로 친환경 사업 목적의 채권인 ‘그린본드’를 발행했다. LG화학은 15억6000만 달러(약 1조 7800억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 9일 밝혔다. 이는 국내기업이 발행한 그린본드 기준으로 역대 최대 규모다. 글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는...

2019-04-09 13:01
[채권마감] 3년 금리 1.7%대 연중최저, 안전선호+외인 선물매수

이에 따라 IRS와 채권간 금리차이인 본드스왑은 일제히 와이든됐다. 1년구간은 0.6bp 확대된 0.4bp를, 3년구간은 0.3bp 벌어진 -4.6bp를, 5년구간은 0.7bp 늘어난 -13.3bp를 기록했다. 3월만기 3년 국채선물은 전장대비 7틱 상승한 109.35를 기록했다. 이는 지난해 12월19일 109.39 이후 가장 높은 수준이다. 장중 고점은 109.38로 역시 1월4일 109.44 이후 한달만에...

2019-02-08 17:55

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