본드스왑 검색결과

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5년물 본드스왑 스프레드 정상화 국면..금리인상 반영+차익거래

정부 부동산 옥죄기 정책에 주담대 등 은행 가계대출 축소도 한몫한 듯 이자율스왑(IRS) 금리에서 국고채 금리를 뺀 본드스왑 스프레드가 5년물 구간에서도 최근 정상화 국면을 보이고 있다. 채권스왑시장에 따르면 16일 기준 본드스왑 스프레드는 1년물이 31.5bp, 3년물이 14.3bp를 기록했다. 이는 각각 2024년 11월14일(32.3bp) 이후 1년

2026-03-17 11:04
단기 유동성에 경고등?..본드스왑 1년물 1년만 최대

한은 금리인하 기대감 약화에 연말 은행 자금조달 부담 겹친 탓 이자율스왑(IRS)과 채권 금리간 금리차를 의미하는 본드스왑에서 1년물이 1년만에 최대치를 경신했다. 표면적으로는 채권 금리보다 IRS 금리가 더 가파르게 상승했다는 의미지만, 정책경로 변화와 연말을 맞아 자금시장에 확산하는 경색 우려가 동시에 부각한 것은 아닌지 우려된다. 채권과 스왑시장에

2025-11-18 11:18
[채권마감] 3년중심 약세, 이주열·고승범발 단기스왑 불안+입찰부담

10년금리 2개월만·기대인플레(BEI) 3개월만 최고IRS 1년물 1.2% 돌파 1년7개월 최고, 1년물 본드스왑 4개월만 타이튼10-3년간 금리차 축소 50bp 턱걸이, 30-10년간 스플 6개월만 최저주요국 긴축전환·거리두기 완화·물가상승·추가 금리인상 부담, 보수적 접근할 때 채권시장은 국고채 3년물을 중심으로 약세분위기를 보였다. 이주열 한국은행

2021-09-03 18:05
4대요인에…IRS·CD 금리차 80bp 10년1개월만 최대

경기회복 기대+인플레 우려+대출 옥죄기+통화정책 정상화장단기금리차(국고채 10년-3년물)도 한때 100bp 돌파기준금리 75bp 인상 반영..추가 확대 제한적일 듯 이자율스왑(IRS)과 양도성예금증서(CD) 금리간 금리차가 최근 가파르게 확대되며 80bp를 기록했다. 10년1개월만에 최대치다. 앞서 대표적 장단기금리차이인 국고채 10년물과 3년물간 금리차

2021-04-06 12:26
본드스왑 와이든 왜?

본드스왑이 와이든되면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 본드스왑이나 스왑베이시스가 와이든 될 경우 통상 금융위기 전조로 해석되기 때문이다. 2일 채권과 스왑시장에 따르면 지난달 30일 기준 본드스왑을 보면 1년물은 마이너스(-)2.1bp를 기록해 3월31일(-5.8bp) 이후 7개월만에 와이든됐다. 2년물은 -7.7bp로 5월11일(-7.9bp) 이후, 3

2020-11-02 09:37
[김남현의 경제 왈가왈부] 기준금리 인하했는데 시장금리 왜 오를까

“…”, “…” 한국은행 기준금리 인하에도 불구하고 최근 채권시장 금리가 급등하는 것에 대한 평가를 묻는 질문에 한은 집행간부들과 일부 금융통화위원회 위원들의 답이다. 사실상 유구무언인 셈이다. 실제 채권시장 금리는 10월 금리인하를 기점으로 급상승 중이다. 8일 기준 국고채 3년물과 10년물 금리는 각각 1.518%와 1.803%. 금리인하

2019-11-11 05:00
[채권마감] 통안2년 금리 3개월만 최고, GDP 부진 등에도 외인 선물매도

채권시장은 단기물 약세, 장기물 강세로 엇갈렸다. 일드커브 역시 플래트닝됐다. 전강후약 속에 전반적인 분위기는 약세장 흐름이었다. 통안채 2년물 금리는 2개월만에 최고치를 경신한 반면, 국고채 20년물 이상 금리는 8거래일만에 하락세로 돌아섰다. 외국인들이 국채선물시장에서 매도에 나서며 약세 분위기를 주도했다. 특히 10년 국채선물시장에서는 13거래일째

2019-10-24 17:45
[채권마감] 약보합, MBS입찰+본드스왑 1년1개월만 와이든 경계

채권시장은 약보합세를 기록했다. 한국주택금융공사가 실시하는 주택저당증권(MBS) 입찰 경계감과 함께 채권금리와 이자율스왑(IRS) 금리간 금리차를 의미하는 본드스왑이 와이든되는데 따른 우려감이 작용했다. 실제 본드스왑 5년구간은 1년1개월만에 와이든됐다. 거래는 부진속 변동성이 거의 없는 껌장을 연출했다. 국채선물 거래량은 한달만에 최저치를 경신했고, 장

2019-09-20 18:04
[채권스왑마감] 50년금리도 1.2% 하회, 통안1년이상 전구간 역대최저

채권시장은 강세를 이어갔다. 통화안정증권(통안채) 1년물 이상 전구간 금리가 역대 최저치를 기록한 가운데 최장기물인 국고채 50년물도 1.2%를 밑돌았다. 국채선물 역시 3년선물과 10년선물 모두 장중 최고치를 경신했다. 장기물이 상대적으로 더 강해 장단기금리차도 축소됐다. 특히 10-3년간 금리차는 11년만에 최저치를 보였다. 물가채는 상대적으로 약해

2019-08-16 17:59
CRS 5년 금리 장중 마이너스, 금융위기후 처음..글로벌 금리하락 편승

원화와 달러화의 교환가치를 의미하는 통화스왑(CRS) 5년물 금리가 장중 한때 마이너스를 기록 중이다. 이는 그만큼 금융시장에 달러를 찾는 수요가 많다는 것을 뜻하는 것으로 글로벌 금융위기 이후 처음이다. 다만 고정금리와 변동금리간 교환시장인 이자율스왑(IRS)과 채권 금리 모두 동반 하락하고 있어 금융위기나 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시와는 분위기

2019-08-16 12:30
역외 공격적 리시브에 10년 본드스왑 와이든 ‘8개월만 최대’

채권과 이자율스왑(IRS)간 금리차를 뜻하는 본드스왑 역전폭이 8개월만에 최대치로 벌어졌다(와이든). 역외에서 공격적으로 고정금리(IRS)를 수취하고 변동금리(양도성예금증서·CD)를 지급하는 소위 리시브에 나서면서 IRS금리가 채권금리보다 더 빨리 떨어진 탓이다. 최근 국채선물 시장에서 외국인 매수세가 계속되고 있는데다 한국은행 기준금리 인하에 베팅하는 것

2019-05-24 10:05
[채권마감] 3년 금리 1.7%대 연중최저, 안전선호+외인 선물매수

채권시장은 강세를 기록했다. 특히 국고채 3년물 금리는 1.7%대로 내려앉으며 연중최저치를 경신했다. 미중간 무역분쟁 우려감에 안전자산선호 현상이 확산한데다, 외국인이 국채선물 시장에서 비교적 큰 폭의 순매수를 보인 때문이다. 채권시장 참여자들은 외국인이 견인하는 장에 국내기관이 버티기 힘들 것으로 봤다. 이에 따라 당분간 외인발 강세장이 이어질 것으로

2019-02-08 17:55
[김남현의 채권썰] 모멘텀 부재, ECB 대기속 미국 불플랫vs위험선호

채권시장은 24일 보합권 흐름을 보이겠다. 특별한 모멘텀이 없는 가운데 하루 앞으로 다가온 유럽중앙은행(ECB) 통화정책결정회의 결과를 대기할 것으로 보인다. 밤사이 미국 채권시장은 불플래트닝장을 연출했다. 미 연방정부 폐쇄(셧다운) 우려감이 해소된데다 일본은행(BOJ)이 통화정책을 동결하면서 안도랠리를 보인 것으로 풀이된다. 반면 S&P500과 나스닥

2018-01-24 08:31
[김남현의 경제 왈가왈부]① 채권시장 한은발 긴축 발작..증권사 탐욕도 한몫

채권시장은 지난달 한바탕 홍역을 치렀다. 전달 19일 열린 한국은행 10월 금융통화위원회에서 이일형 금통위원이 기준금리 인상을 주장하는 소수의견을 내놓으면서부터 채권 금리가 폭등했기 때문이다. 국고채 3년물 금리는 7거래일 동안 무려 22.9bp(1bp=0.01%포인트)나 올랐다. 금리는 가격과 반대로 움직인다는 점에서 이는 곧 가격 폭락을 의

2017-11-07 10:15
채권시장, 장단기커브·본드스왑 이어 물가채까지..언와인딩에 북정리설까지

채권시장이 패닉장을 연출 중이다. 금리가 급등한 것도 원인이지만 채권투자의 또 다른 방식인 스프레드 거래에 대한 포지션이 꼬인 때문이라는 지적이다. 국고채 30년물을 중심으로 한 장단기 커브부터 크레딧, 본드스왑에 이어 물가채까지 손절이 나오면서 이같은 진단에 무게가 실리고 있다. 일각에서는 일부 증권사들에서 북을 정리하라는 지시까지 내렸다는 소문이 확

2017-10-27 14:33
[김남현의 채권썰] 지정학적 리스크는 기준금리 인상재료

북·미간 설전이 오가면서 지정학적 리스크가 지속되고 있다. 원화 자산시장도 이같은 불안감을 떨치지 못하는 모습이다. 외국인도 주식시장에서 이틀째 자금을 빼가고 있다. 같은기간 주식시장에서의 외국인 자금이탈규모는 5065억2300만원에 달한다. 원·달러 환율도 이틀사이 16.9원이나 치솟으며 1142.0원을 기록했다. 이는 한달만에 최고치다. 반면 채권시

2017-08-11 08:53
[채권마감] 강보합, 지정학적리스크+외인 선물 대량 매도는 지속

채권시장이 장후반 강보합세로 돌아섰다. 당초 9월로 예정됐던 국고채 50년물 추가 발행에 대해 최근 교체된 기획재정부 국채과장이 신중을 기하겠다고 언급한데 이어 이주열 한국은행 총재도 북핵리스크에 대해 주시하겠다고 발언한 것이 안도감을 줬기 때문이다. 다만 북·미간 대립에 따른 지정학적 리스크는 지속됐고, 외국인의 국채선물 대량 매도도 계속됐다. 이에 따

2017-08-10 17:28
[김남현의 채권썰] 원화강세는 채권 지지요인..본드스왑도 축소전환할 듯

채권시장은 16일 약보합흐름을 보일 것으로 예상된다. 사우디아라비아와 러시아가 원유 감산 연장에 합의하면서 글로벌 금융시장에서 위험자산선호 현상을 보였기 때문이다. 다만 원·달러가 하락할 가능이 높다는 점은 채권시장을 지지할 요인으로 보인다. 외국인 입장에서는 환 베팅이 가능하기 때문이다. 전일 외국인이 채권 현선물을 모두 매수한 것도 이같은 영향으로 풀이

2017-05-16 08:25
[김남현의 채권썰] 프랑스 총격테러 영향 미미할 듯..본드스왑도 3~4개월만 와이든

채권시장이 21일 정체양상을 지속할 전망이다. 우선 밤사이 미국시장에서는 세제 개혁 기대감에 나스닥지수가 사상최고치를 경신하는 등 증시는 강세를 보였고 미국채는 약세를 기록했다. 프랑스 대선을 코앞에 둔 상황에서 결과를 예측하기 어려운 가운데 프랑스 파리 한복판인 샹젤리제 거리에서 수니파 극단주의 조직인 이슬람국가(IS)의 총격 테러가 발생했다. 이같은 테

2017-04-21 08:27
[김남현의 채권썰] 지정학적 리스크 완화, 관심 경제변수로 넘어가며 관망

채권시장은 12일 지정학적 리스크 경계감에서 벗어나는 국면으로 접어들겠다. 미국 항공모함의 한반도 전진배치 소식 이후 추가로 발생한 사건이 없는데다 북폭설 등 전쟁과 관련된 각종 루머가 소위 가짜뉴스로 확인되고 있어서다. 이에 따라 역외 선물환(NDF) 시장에서 원화 값도 안정을 찾는 분위기다. 또 이같은 상황 속에서도 외국인이 현물 채권을 대량 순매수한

2017-04-12 08:57

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