"시장 아닌 종목별 공포·탐욕 지수"…하나증권, AI 기반 투자 심리 혁신

하나증권 공포탐욕시그널 개발팀 인터뷰
AI 기반 종목별 공포탐욕 지수 서비스 제공
주가 및 거래량 데이터 기반 6개 변수 적용
'별프로' 표정 통해 직관적으로 이해할 수 있어

▲하나증권 AI디지털전략실 박주호(왼쪽부터) 대리, 김현민 과장, 김현민 대리, 조대헌 디지털사업단장, 강보원 디지털마케팅실 차장, 부자영 디지털플랫폼실 대리가 25일 서울 강남구 하나증권 THE 센터필드 W에서 이투데이와 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 조현호 기자 hyunho@ (이투데이DB)

하나증권은 올해 9월 공포탐욕시그널을 선보였다. 이 시그널은 인공지능(AI)이 개별 종목과 업종의 투자 심리를 0~100점으로 수치화 해 제공하는 서비스다. 자체 AI 모델을 기반으로 종목 별 공포지수를 개발한 사례는 하나증권이 처음이다.

공포탐욕시그널은 종목·업종별 시장 투자심리를 △매우 공포 △공포 △관망 △탐욕 △매우 탐욕 등 총 5단계로 구분해 제공한다. 투자자들은 보조 지표로 활용할 수 있다. 하나증권의 디지털사업단이 연초부터 기획하던 서비스였다. 조대헌 하나증권 디지털사업단장은 공포탐욕시그널 개발 배경에 대해 "디지털 손님 유입과 모바일트레이딩시스템(MTS) 인지도 향상을 위해 다른 회사에는 없는, 하나증권에서만 제공하는 서비스를 고민하고 있었다"며 "데이터와 AI를 활용해 투자자들에게 실질적으로 도움이 되는 투자정보 서비스를 제공하고 싶었다"고 말했다.

공포탐욕시그널은 조 단장을 중심으로 AI디지털전략실 김현민 과장, 박주호·김현민 대리, 디지털마케팅실 강보원 차장, 디지털플랫폼실 부자영 대리 등이 연초부터 기획부터 개발까지 함께했다.

▲공포탐욕시그널 화면 (출처=하나증권 MTS 캡처)

개별 종목 투자심리 해상도 높였다…주가·거래량 활용한 6개 변수 적용

공포탐욕시그널 개발 논의 당시 국내 증시는 정치적 불안정, 미국 정부 관세 이슈로 위축된 상태였다. 이에 개별 종목에 투자하는 투자자에게 직관적으로 공포탐욕 지수를 보여줄 수 있는 서비스가 도움이 될 것으로 생각하고 개발에 착수했다.

조 단장은 "기존 공포탐욕지수는 시장 전체가 대상이었는데, 개별 종목에 투자하는 투자자에게는 좀 더 해상도가 높은 개념이 필요하다고 생각했다"며 "같은 상승세에서도 어떤 종목은 가격이 많이 오르고 어떤 종목은 가격이 덜 오르기도 하기 때문"이라고 말했다. 이어 "현 주가가 어느 정도 위치인지 직관적으로 설명해 주고, 그것을 기반으로 투자자들의 판단에 도움을 주고 싶었다"고 덧붙였다.

이들이 개발한 시그널은 퀀트 기반의 수학적 알고리즘과 AI 모델을 결합해 개발됐다. 주가와 거래량 데이터를 기반으로 △가격 변동성 △모멘텀 △52주 주가 대비 이격도 △거래 강도 지수 등 내부적으로 선정한 6개 변수가 활용됐다.

AI 모델 개발을 맡은 김현민 AI디지털전략실 대리는 "6개 지표에 대한 조합과 수식에서 미세 조정하는 과정에서 AI 모델을 활용해 최적의 수식을 만들 수 있었다"며 "또한, 지표들을 기반으로 현재 공포탐욕지수에 대한 결과를 요약 설명해 주는 기능으로 AI 모델을 활용했다"고 설명했다.

공포탐욕시그널의 가장 큰 차별점은 디자인으로 분석 결과의 전달 방식에 변화를 준 점이다. 디자인을 맡은 부자영 디지털플랫폼실 대리는 "기존에 많이 사용되던 게이지 차트 대신 캐릭터 '별프로'의 표정을 활용해 순간적인 인지 구현을 목표로 삼았다"고 말했다.

부 대리는 "해당 방식은 진입하자마자 투자 심리 정보를 포착하게 하는 가장 빠른 시그널의 역할을 해서 손님이 별프로의 표정을 통해 직관적으로 이해할 수 있게 한다"며 "캐릭터 표정과 함께 수치와 설명 등으로 데이터 분석의 신뢰도를 뒷받침하도록 배치해 투자자들이 합리적인 매매 기회를 잡는 데에 도움이 되도록 페이지 전반을 구성했다"고 전했다.

▲조대헌 디지털사업단장이 25일 서울 강남구 하나증권 THE 센터필드 W에서 이투데이와 인터뷰를 하고 있다. 조현호 기자 hyunho@ (이투데이DB)

내부 테스팅 결과 7% 수익률…AI 서비스 개발 지속

하나증권은 공포탐욕시그널의 실제 투자 성과를 확인하기 위해 MTS에 최근 5개년간의 백테스팅 결과를 제공하고 있다. 김현민 AI디지털전략실 과장은 "과거 매우공포 혹은 공포 구간에서 매수를 한 뒤에 관망·탐욕·매우탐욕 구간에서 각각 팔았을 때 얻을 수 있던 평균 수익률, 거래 횟수, 승률, 평균 보유기간을 계산해 제공하고 있다"며 "개발 기간 동안 내부적으로 만들어놓은 대시보드 기반으로 직접 투자를 하면서 실제 테스트도 진행했다. 무릎에서 사서 허리쯤에서 매도하는 전략을 취했었고, 당연히 모든 매매가 100% 적중하지는 않았지만, 공포구간에서 매수 후 관망, 탐욕구간에서 매도를 한다고 했을 때 꽤 높은 승률로 평균적으로 7% 정도의 수익률을 기록했다"고 말했다.

하나증권은 앞으로도 AI 기반 다양한 서비스를 제공할 예정이다. 조 단장은 "내부적으로는 AI를 활용해서 손님계좌관리를 어떻게 효과적으로 할 수 있을지, 초개인화 상담을 하기 위해 무엇이 필요한지 등 손님관리 측면에서 고민하고 있다"며 "대외적으로는 이번 공포탐욕시그널처럼 하나증권만이 가지는 배타적인 서비스 경쟁력 향상을 위해서 신규 서비스 출시를 준비하고 있다"고 말했다.