"밸류업 약속 지킨다" 4대 금융, CET1 사수에 사활

KB금융 자회사, 신용RWA 주단위 산출·예측 시스템 구축 나서
신한금융, 올해 13.1% 수준 CET1 비율 유지가 목표

국내 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 보통주자본비율(CET1) 관리에 총력을 기울이고 있다. 자산 포트폴리오를 조정하고 자본비율 관리 체계 고도화에 나서는 등 적극적인 대응에 나서고 있다.

19일 금융권에 따르면 KB금융의 핵심 자회사인 KB국민은행은 최근 신용위험 위험가중자산(RWA)의 주 단위 산정을 위한 별도 시스템 구축에 착수했다. 기존 규제 기준의 RWA 산출 시스템과 분리된 구조로 자산건전성과 자본효율성 분석을 더욱 민감하게 관리하기 위한 조치다.

국민은행 관계자는 "현재 신용위험 RWA의 주 단위 산정ㆍ예측을 위한 시스템 구축 개발용역에 나선 상황"이라며 "국민은행은 CET1, 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 등 자본적적성 지표 관리를 위해 위험가중자산대비이익률(RoRWA) 지표를 도입하는 등 체계적이고 지속적인 위험가중자산 관리를 진행하고 있다"고 설명했다.

KB금융은 그룹 차원에서도 연간 CET1 비율 13% 중반 수준 유지, RWA 성장률 10년 평균(6.1%) 이하 관리 등을 중점 목표로 설정한 상태다.

신한금융도 올해 13.1% 수준의 CET1 비율 유지를 위해 투자은행(IB) 셀다운 매각, 자산 유동화 등 여러 방안을 검토 중이다. 신한금융 관계자는 "내부적인 시뮬레이션을 통해 그룹 목표인 CET1 비율 13.1% 이상 달성은 큰 문제 없이 이뤄낼 수 있을 것"이라면서도 "향후 기업대출, 연체율 등 건전성 관리를 촘촘하게 이어나가겠다"고 말했다.

하나금융은 13%대 유지 계획에 따라 포트폴리오 균형을 맞추고 RoRWA 중심의 질적 성장을 하겠다는 방침이다. 하나금융 관계자는 "기본적으로 위험가중자산이익률 중심의 자산 증대 기조를 유지하고 양적 성장이 아닌 질적 성장을 추진하는 동시에 분기별 고른 성장으로 자본비율도 안정적으로 관리할 것"이라고 강조했다.

우리금융도 CET1비율 관리를 위해 대출자산 관리에 나서고 있다. 특히 올해 CET1비율 12.5%를 달성·유지하고, 2027년까지 13% 달성을 그룹 차원의 목표로 제시한 우리금융은 자본 확충이 절실한 상황이다. 이에 우리금융은 서울 강남권 등 유휴부동산 8곳을 매각하며 비핵심 자산의 유동화에도 나섰다.

4대 금융의 이 같은 조치는 단순한 리스크 관리 차원을 넘어 지난해 일제히 발표한 밸류업(기업가치 제고) 전략의 실행 단계로 평가된다. CET1 비율을 일정 수준 이상으로 유지한 뒤 초과 자본을 주주환원 재원으로 활용하겠다는 전략에 따라 자산 구조조정과 자본비율 관리를 병행하고 있는 셈이다.

4대 금융은 올해 상반기에만 총 2조 원 규모의 자사주를 매입하며 시장 신뢰 확보에 나서기도 했다. 금융지주 관계자는 “CET1 비율은 단순 건전성 지표를 넘어 주주환원과 직결되는 핵심 지표로 부상하고 있다”면서 “불확실한 거시 환경 속에서 자산 효율성과 수익성 중심의 내실 경영이 더 중요해질 것”이라고 말했다.