5대 금융지주사-은행, 거액 차주 부실 발생·부실금융기관 지정 시나리오 마련

금융위, 금융체계상 중요한 금융기관 자체정상화계획·부실정리계획 첫 승인
신한·KB·하나·우리·농협지주 및 해당 주요 은행 대상…1년 주기로 각 계획 수립해야

신한·KB·하나·우리·농협지주와 신한·KB·하나·우리·농협은행이 거액 차주의 부실이 발생했을 때와 부실금융기관으로 지정됐을 때 시나리오를 마련했다. 이들 10개사는 금융체계상 중요한 금융기관으로 금융당국에 제출한 자체정상화계획·부실정리계획에 담은 공통안이다.

금융위원회는 10개의 금융체계상 중요한 금융기관이 제출한 자체정상화계획과 예금보험공사가 수립해 제출한 부실정리계획을 승인했다고 23일 밝혔다.

이들 회사는 자체정상화계획을 작성해 작년 10월 금융감독원에 제출했다. 금감원은 자체정상화계획에 대한 평가보고서를 작성해 자체정상화계획과 함께 같은 해 10월 금융위에 제출했다.

이어 예보는 이들 회사에 대한 부실정리계획을 수립해 올해 4월 금융위에 제출했다. 이에 금융위는 '자체정상화계획 및 부실정리계획 심의위원회(이하 심의위원회)'를 설치해 계획안을 받은 날부터 2개월 이내에 심의를 거쳤다.

10개사 공통으로 적용한 자체정상화계획 주요안으로 자체정상화계획 실행이 예상되는 심각한 다양한 위기상황을 가정해 계획이 실효성 있게 작동되는지를 분석한다.

예를 들어 금융기관들은 주로 거액 차주 부실발생, IT 시스템 마비, 실물 경기침체(GDP 성장률, 주가지수 변동 등 고려)에 따른 고위험 산업 대출의 연쇄 부실 등 발동지표가 위기상황의 발동요건(자본비율, 유동성비율)보다 악화된 위기상황 시나리오를 가정했다.

또한, 발동지표와 발동요건을 선정한다. '금융체계상 중요한 금융기관'은 위기상황을 인식하기 위해 '자본적정성 및 유동성비율' 등을 중심으로 모니터링하고 규제비율을 상회하는 수준(총자본비율 11.5% 이상, 통합 유동성커버리지율 85% 이상 등)으로 버퍼를 두어 '위기징후' 또는 '위기' 상황 여부를 판단한다.

자체정상화 수단으로는 금융회사들은 위기상황 및 정상화 수단별 특성을 고려해 유동성조달(채권발행, 예금조달 등)·자산매각(채권매각, 부동산 등 보유자산 매각)·자본확충(채권발행, 유상증자 등) 등 실효성이 높은 수단을 위기상황을 극복하기 위한 핵심 자체정상화 수단으로 선정한다.

금감원은 자체정상화계획 평가 과정에서 향후 보다 실효성 있는 위기대응이 가능하도록 보완이 필요한 사항을 발굴해 제시했다.

금감원이 제시한 내용은 금융회사가 위기를 조기에 인식하고, 위기 시 금융회사 및 감독당국이 충분한 시간적 여유를 가지고 대처할 수 있도록 발동지표와 발동요건을 설정해야 한다는 것이다. 여기에 위기상황에서 자체정상화계획의 운영 및 실행에 필요한 각종 정보사항을 경영진 등의 의사결정에 활용할 수 있도록 경영정보시스템을 점검·보완할 것을 제시했다.

부실정리계획의 주요안으로는 부실상황 시나리오, 정리 방식·전략, 재원조달, 정리가능성 제고를 담았다.

부실상황 시나리오는 각 회사가 제출한 자체정상화계획의 부실 시나리오를 심화시켜 부채가 자산을 초과해 부실금융기관으로 지정되는 상황을 상정했다. 주요 거래 상대회사의 부실, 글로벌 금융위기(GDP 성장률, 주가지수 변동 등 고려)가 동시에 발생하는 부실상황을 가정한 내용이다.

'청·파산', '자금지원 후 경영정상화', '계약이전' 등 현행 법령상 가능한 정리방식 중에서 정리에 투입되는 비용(투입금액에서 회수금액 제외)을 비교하고, 정리 시 금융제도의 안정성에 미치는 영향 등을 고려해 최종 정리전략을 결정하기로 했다고려할 수 있는 다른 전략도 대체 정리전략으로 활용 가능한 것으로 분석했다.

금융위는 부실정리계획이 관련 법령 및 국제 기준 등의 수립기준에 대체로 부합하며, 이를 통해 금융위기 상황에서 정리당국의 신속 ·체계적인 대응이 가능할 것으로 심의하고 계획을 승인했다.

다만, 부실정리계획의 일부 항목에 대해서는 보완 및 개선이 필요하고 내년도 부실정리계획 수립 시 반영할 필요가 있다는 의견도 함께 제시했다. 예를 들어 전반적인 시장위기의 확산에 따라 부실상황이 다수의 금융기관에 전이될 경우 등도 고려해 부실정리계획의 자체 재원조달방안 등을 다양화할 필요가 있고 위기상황에서 신속히 정보를 확보하고 부실정리계획의 체계적 이행을 위해 자료 분석의 신뢰도를 제고할 필요가 있다는 내용을 제시했다.

한편 자체정상화계획 및 부실정리계획은 1년을 주기로 하여 매년 작성, 심의 및 승인의 절차를 거치게 된다. 다음 달에 금융위가 '금융체계상 중요한 금융기관'을 새로 선정하면, 내년 상반기까지 작성, 평가·심의 및 승인 등 절차를 진행할 예정이다.