은행, 리스크관리 능력 '향상'

국내 은행들의 리스크관리 효율성이 점차 높아지고 있다. 은행들이 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 산출할 때 자체적으로 개발한 측정시스템을 사용하는 사례가 늘어나고 있기 때문이다.

지난 2002년부터 주식과 채권, 외환, 파생상품 등 트레이딩 포지션 합계가 1조원을 넘거나 총자산의 10% 이상인 국내은행에 대해서는 시장 리스크를 감안한 적정 자기자본을 의무화하는 시장리스크 기준 BIS자기자본 보유제도가 시행되고 있다.

금감원에 따르면, 시장 리스크는 바젤위원회가 제시한 표준방법과 개별 은행이 개발한 내부모형을 통해 측정할 수 있으며, 내부모형 사용은 감독 당국의 승인이 필요하다.

금감원 관계자는 "이 중 개별 은행이 자체 개발한 내부모형이 시장 리스크를 보다 정교하게 측정할 수 있어 BIS 자기자본비율 산출의 정확성과 리스크 관리 효율성도 높아진다"고 설명했다.

금감원에 따르면 국내은행 중에서는 국민은행이 지난해 7월 처음으로 내부모형 사용 승인을 받았고, 올해는 하나은행(7월)과 우리은행(9월)이 승인을 받는 등 시중은행들의 내부모형 사용이 지속적으로 증가하고 있다. 기업은행도 현재 내부모형 사용을 신청해 놓고 있다.

이밖에 바클레이즈, 도이치, BNP파리바, 칼리온, 아이엔지 등 5개 외국은행 국내지점도 내부모형을 사용하고 있다.

금감원 관계자는 "미국과 EU 등 선진국 은행 대부분이 내부모형을 사용하고 있어, 향후 국내은행들도 내부모형을 사용하는 사례가 더욱 늘어날 것"으로 전망했다.