[채권마감] 이틀째 약세, 10년물 10일만 1.9%

입력 2019-05-03 17:03

김남현 기자 kimnh21c@etoday.co.kr

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원화약세+외인 매도+미 고용·내주 입찰 부담..다음주 호주 등 중앙은행 통화정책 주목

채권시장은 이틀째 약세를 이어갔다. 국고채 10년물 금리는 10여일만에 1.9%대로 올라섰다.

원·달러 환율이 1170원대로 오르며 2년4개월만에 최고치(원화약세)를 경신한데다 외국인이 3년 국채선물을 중심으로 매도에 나선 것이 영향을 줬다. 오늘밤 예정된 미국 비농업부문 고용지표(넌펌)가 좋을 것이라는 부담과 함께, 다음주 7일 1조8500억원 규모의 국고채 3년물 입찰과, 8일 1조8000억원 어치의 국고채 30년물 입찰에 대한 부담도 영향을 줬다.

다음주는 7일로 예정된 호주중앙은행(RBA)의 통화정책 결정 등 주요국 통화정책결정이 주요 변수가 될 것으로 봤다.

(금융투자협회)

3일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 0.1bp 하락한 1.759%를 보였다. 반면 국고채 3년물은 0.7bp 오른 1.739%를, 국고5년물은 1.0bp 올라 1.775%를 보였다. 국고10년물 역시 1.5bp 상승한 1.900%로 지난달 24일 1.912% 이후 처음으로 1.9%대로 올라섰다.

국고20년물은 1.8bp 오른 1.931%를, 국고30년물은 1.6bp 올라 1.923%를 보였다. 국고10년 물가채는 1.0bp 상승한 0.800%에 거래를 마쳤다. 역시 전달 22일 0.812% 이후 처음으로 0.8%대로 상승했다.

한국은행 기준금리(1.75%)와 국고3년물간 금리차는 마이너스(-)1.1bp를 기록해, 지난달 24일 이후 역전이 지속됐다. 10-3년간 스프레드는 0.8bp 확대된 16.1bp를 보였다. 국고10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기 인플레이션(BEI)은 0.5bp 상승한 110.0bp에 거래를 마쳤다.

(금융투자협회)

6월만기 3년 국채선물은 전장대비 3틱 떨어진 109.45를 기록했다. 장중 고점은 109.52, 저점은 109.43으로 장중변동폭은 9틱에 그쳤다. 미결제는 2215계약 증가한 35만4401계약을, 거래량은 1만8173계약 줄어든 8만3689계약을 보였다.

원월물인 9월만기 3년 국채선물은 43틱 떨어진 109.10을 나타냈다. 미결제는 44계약을, 거래량은 15계약을 기록했다. 근월물과 원월물간 합산 회전율은 0.24회였다.

매매주체별로는 외국인이 1296계약을 순매도해 6거래일만에 매도세로 돌아섰다. 반면 은행은 1354계약 순매수를 보였다.

6월만기 10년 국채선물은 전일보다 17틱 내린 128.05에 거래를 마쳤다. 장중 고점은 128.38, 저점은 128.01로 장중변동폭은 37틱을 보였다. 미결제는 515계약 줄어든 12만2283계약을 보인 반면, 거래량은 3124계약 증가한 6만2255계약이었다.

원월물인 9월만기 10년 국채선물은 17틱 내린 128.04를 나타냈다. 미결제는 138계약을, 거래량은 6계약을 보였다. 합산 회전율은 0.51회였다.

매매주체별로는 은행이 1356계약 순매도를 보였다. 반면 외국인은 737계약을, 금융투자는 515계약을, 연기금등은 238계약을 각각 순매수했다.

현선물 이론가는 3선의 경우 고평 1틱을, 10선의 경우 고평 3틱을 각각 기록했다.

▲국채선물 장중 흐름. 위는 3년 선물 아래는 10년 선물(삼성선물)

증권사의 한 채권딜러는 “전장 다소 큰 폭의 약세를 기록함에 따라 전일 미국채 금리 상승에도 불구하고 저가매수세가 유입됐다. 소폭 강세로 출발한 원화 채권시장은 이후 원화환율 약세가 계속됐고, 외국인의 선물매도세가 이어지면서 약세로 돌아섰다. 오늘밤으로 예정된 미국 고용지표와 다음주 입찰에 대한 부담도 영향을 미쳤다”며 “다음주 각국 통화정책에 대한 기대감도 반영하기도 했지만 장막판 재차 밀렸다”고 전했다.

그는 이어 “다음주 각국의 통화정책 결정이 가장 큰 변수로 작용하겠다. 특히 호주나 뉴질랜드의 방향에 따라 진폭이 크게 나타날 듯 싶다”고 전망했다.

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