스왑베이시스 - 이투데이

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이복현 금감원장, 중동 분쟁 고조에 금융지주·전문가 소집…“리스크 해소까지 비상대응체계 유지”

외환 전문가들 역시 중동 분쟁 이후 원·달러 환율이 큰 폭으로 상승했지만, 스왑베이시스, 신용부도스와프(CDS) 프리미엄 등 외환시장 지표는 안정적이라고 분석했다. 금융지주 CRO들은 국내 금융권의 이란-이스라엘 익스포져는 매우 미미해 건전성에 미치는 영향은 제한적이지만, 상황악화에 대비해 국가별 익스포져 한도 등 위험관리를 강화 중이고, 외화조달도 원활하고...

2024-04-18 15:17
“원화, 추세적 강세 판단하기는 이른 시점…이달 말 경제 이벤트 확인해야”

원화 베이시스스왑은 2월 말 대비 상승했고, 역내에서 외화 수급 상황이 완화되었음을 의미하고 있다. 일본은행(BOJ) 긴축 기대 강화로 인한 엔화의 반등, 유로화의 약세 폭 축소로 인해 달러지수는 2월 말 대비 1.16% 하락했다. 김호정 유안타증권 연구원은 "다만, 달러가 추세적인 약세 전환으로 이어질 시점은 아직 아닌 것으로 생각된다. 파월 의장의 발언...

2024-03-14 08:18
국금센터, 올 스왑베이시스 추가 타이튼(축소)폭 크지 않을 것

대내 수급 안정적+대외 달러 유동성 여건도 점차 개선불안 요인은 여전, 변동성 여전히 커차익거래유인 줄어 외인 채권투자 자금 유입 생각보다 적을 수도 스왑베이시스가 축소(타이튼) 흐름을 보이겠지만 추가 축소폭이 크진 않을 것이라는 전망이 나왔다. 11일 국제금융센터가 내놓은 ‘2023년 원·달러 스왑시장 전망’ 자료에 따르면 미국 연준(Fed)의 통화정책 기조...

2023-01-11 15:13
이복현 금감원장, 리스크 점검회의 개최…외화유동성 ·부동산금융 중점 점검

외환시장에서는 환율 상승, 스왑베이시스 확대 등 외환 수급 여건이 악화되고 있어 ELS(주가연계증권) 마진콜 위험 등이 발생할 수 있는 취약 금융회사를 중심으로 외화유동성을 철저히 관리토록 유도한다. 부동산 금융은 최근 크게 늘어난 비은행업권 해외 대체투자 및 PF대출, 부동산 채무보증 등 부동산 익스포져의 손실 발생 가능성에 대비해 점검 및 충분한 충당금...

2022-06-16 10:52
연말 수요 급증에 달러가 말랐다…FX스왑 포인트 급락 1개월물 코로나 초기 수준

유로 스왑베이시스도 많이 밀려 여름정도 수준까지 내려왔다. 연말이라 외화자금 수요가 많다. 보험사를 중심으로 해외투자 관련 환헤지 매물도 있는 것 같다”며 “연말 유동성비율을 맞추기 위한 금융기관의 달러수요도 있다”고 말했다. 그는 또 “연말 끝나기 전이나 연말을 넘어가면 반등할 수 있을 것”이라고 예측했다. 에셋스왑이란 해외채권 같은...

2020-12-18 17:38
[통화보고서] 미 달러화 약세 “한은도 예의주시”

단기자금시장에서 주요 통화의 스왑베이시스가 과거 평균 수준(2017~2019년 -22bp)을 웃돌아 미 달러화 자금사정도 크게 개선됐다. 3월중엔 150bp 정책금리 인하를 단행했다. 또, 저금리 장기화 기대를 형성한 점도 주효했다. 대규모 경기부양책 시행에 따른 재정적자 규모 확대도 영향을 미쳤다. 실제 미국은 코로나19 확산 이후 총 4회에 걸쳐 사상 최대 규모인 총...

2020-12-10 14:10
본드스왑 와이든 왜?

본드스왑이나 스왑베이시스가 와이든 될 경우 통상 금융위기 전조로 해석되기 때문이다. 2일 채권과 스왑시장에 따르면 지난달 30일 기준 본드스왑을 보면 1년물은 마이너스(-)2.1bp를 기록해 3월31일(-5.8bp) 이후 7개월만에 와이든됐다. 2년물은 -7.7bp로 5월11일(-7.9bp) 이후, 3년물은 -8.3bp로 6월2일(-9.1bp) 이후, 5년물은 -26.5bp로 6월15일(-27.8bp) 이후 각각 와이든을 기록했다....

2020-11-02 09:37
[환율 전망] 원달러, 국가별 부양 정책 주목...“1260원 등락 전망”

또 “회사채 시장 지원까지 결정하는 비교적 강력한 정책 도입에도 부양책 패키지에 관한 절차 표결이 부결되면서 불확실성이 높아졌다”며 “미국 확진자가 4만 명을 넘어서는 등 미국과 유럽에서의 코로나19 확산은 지속되고 있어 엔화와 유로화 스왑 베이시스도 다시 확대됐다”고 밝혔다. 마지막으로 “미국과 유럽의 코로나 확산 진정 기미가 보여야 시장...

2020-03-24 08:55
[김남현의 채권 왈가왈부] 한은이 임시금통위를 주저하는 3가지 이유

외국인 입장에서 무위험차익거래를 의미하는 스왑베이시스(이자율스왑 IRS과 통화스왑 CRS간 금리차) 또한 와이든(마이너스)폭이 확대되고 있다. 13일 기준 1년물구간의 경우 -188.5bp를 기록하면서 2011년 11월3일(-189bp) 이후 8년4개월만에 와이든을 기록했다. 새롭게 국내투자를 생각하는 외국인으로서는 매력적인 상황이지만, 기존 국내투자를 했던 외국인으로서는...

2020-03-16 11:05
[환율 전망] 원달러, ‘팬더믹’ 선언에 금융시장 패닉...“1185~1194원 등락 전망”

그는 “최근 단기 외화 자금을 둘러싼 여건들이 우호적이지는 않은데 Libor-OIS 스프레드 확대, 유로, 엔 등 주요 통화들의 스왑 베이시스 확대 등이 나타나고 있다”며 “다만 급박한 달러 자금의 경색이라기 보다는 갑작스러운 시장 변화와 변동성 확대에 조달 수요가 많아진 것으로 판단한다”고 밝혔다.

2020-03-12 08:45
[환율 전망] 원달러, 연준 추가 금리인하 가능성↑...“1186~1193원 등락 전망”

작용 중”이라며 “재정 확대는 제한적일 가능성이 높으나 독일의 재정 확대에 대한 기대가 있다”고 진단했다. 그는 “미국의 긴급 금리인하에도 미국 회사채 스프레드, 스왑 베이시스, VIX 지수 등은 불안한 시장을 반영하낟”며 “원달러 환율도 불확실성 반영해 당분간 지지력과 높은 변동성 나타낼 것으로 보이며 1186~1193원 사이 등락을 이어갈 것”우로 전망했다.

2020-03-06 08:50
[채권스왑마감] 50년금리도 1.2% 하회, 통안1년이상 전구간 역대최저

CRS와 IRS간 금리차이인 스왑베이시스는 일제히 와이든됐다. 1년구간은 1.8bp 벌어진 -83.5bp를 보였다. 3년구간은 2.5bp 확대된 -97.0bp를, 5년구간은 1.5bp 늘어난 -96.0bp를 기록했다. 각각 지난해 6월 이후 1년2개월만에 와이든이다. 9월만기 3년 국채선물은 전장대비 14틱 오른 111.46을 보였다. 장중 고점은 111.52로 각각 역대 최고치를 경신했다. 장중...

2019-08-16 17:59
CRS 5년 금리 장중 마이너스, 금융위기후 처음..글로벌 금리하락 편승

실제 CRS와 IRS금리가 금리차를 의미하는 스왑베이시스가 와이든(역전폭 확대)되고 있지만 여전히 마이너스(-)100bp 안쪽이다. 스왑베이시스가 확대된다는 것은 외국인 투자자 입장에서 국내 투자시 무위험 차익거래 유인이 커진다는 의미다. 16일 오전 스왑시장과 채권시장에 따르면 CRS 5년물 금리는 전일대비 10bp 급락해 -0.010%를 기록 중이다....

2019-08-16 12:30
[채권마감] 불버터플라이, 미국채 강세+외인 선물매수

이에 따라 외국인의 차익거래 유인이라 할 수 있는 스왑베이시스 1년구간 역전폭은 -47.3bp로 좁혀지면서 역시 지난해 11월7일(-45.0bp) 이래 2개월만에 타이튼됐다. 여전히 역전상황을 유지하고 있지만 그만큼 외국인으로서는 국내 채권에 투자매력을 잃고 있는 셈이다. 기획재정부는 11일 1000억원 규모의 국고채 교환을 실시할 예정이다. 국고6-1과 7-3, 8...

2019-01-10 17:50
[채권마감] 5일만 강세·10-3년스플도 5일만 축소..저가성·재정거래성 매수

또 전날 3년3개월만에 와이든(IRS와 CRS간 금리차 역전폭 최대)된 스왑베이시스(3년구간 기준) 등 영향으로 외국인의 재정거래성 매수세가 단기물로 유입됐다. 10-3년 금리차가 50bp 넘게 벌어진데 따른 반발매수가 10년물등 장기물로도 있었다. 미국채 10년물 금리가 3%대에 안착하고 있지만 각국 상황이 다르다는 점에서 마냥 따라가긴 힘들다는...

2018-04-26 17:35
[김남현의 채권 왈가왈부] 낮은 물가에 꺾인 심리, 한은 4분기 한번 인상

실제 최근 FX스왑포인트 급락과 스왑베이시스 역전폭 확대로 한미 금리차 역전에도 불구하고 되레 재정거래 유인이 확대되면서 외국인 자금이 유입되는 중이다. 6일 현재 외국인은 3년 국채선물시장에서 20거래일연속 순매수를 이어가고 있다. 같은기간 순매수 규모는 8만1746계약에 달한다. 연준이 연내 3번째 인상을 단행할 가능성이 높은 3분기 이후나 4분기중...

2018-04-09 15:18
[김남현의 경제 왈가왈부] 외환시장, 고래(G2)싸움에 새우등(한국) 터질라

이에 따라 이자율스와프(IRS)와 CRS 금리차를 의미하는 스와프베이시스 역전폭도 확대일로를 보이고 있다. 이와 관련해 대내외 전문가나 외환당국 사이에서도 의견이 분분하다. 당장 외환위기 등을 촉발할 가능성은 낮다는 것이 중론이다. 하지만 그렇다 해서 혹시 있을지 모를 위협(테일리스크)을 간과해서는 안될 때라는 판단이다. ]◇ FX스와프포인트·CRS금리...

2018-03-27 08:10
[김남현의 채권썰] 모멘텀 부재, ECB 대기속 미국 불플랫vs위험선호

또 FX스왑포인트와 연동되는 스왑베이시스 역전폭이 확대되고 있지만 최근 채권시장과 각자도생 흐름이라는 점에 비춰보면 영향력을 발휘할 재료는 아닌 것으로 보인다. 본드스왑도 한차례 추가 확대로 이어지지 않는다면 채권시장에 미칠 영향력은 제한적이겠다. 한은이 통안채 정례모집을 실시한다. 2년물은 1조3000억원 1년물은 7000억원이다. 이는...

2018-01-24 08:31
[김남현의 채권썰] 연휴 리스크 되돌림 ‘딱 그만큼’

위기 전조 시그널인 CDS프리미엄 상승과 스왑베이시스 와이든도 제자리를 찾고 있다. 지난달말 75.43bp까지 치솟았던 한국 5년물 CDS프리미엄은 70bp선에서 안정화되는 분위기다. 스왑베이시스도 구간별로 한달보름에서 9개월만에 타이튼되는 양상이다. 실제 스왑베이시스 1년 구간의 경우 지난달말 한때 -62.3bp까지 벌어졌던 것이 전일 -50.5bp를 기록해 1월23일(-50....

2017-10-13 08:30
[김남현의 채권썰] 차분했던 FX스왑과 CRS..외인 셀코리아는 아닌 듯

스왑베이시스가 크게 확대됐지만 시장이 어느 정도 진정된다면 외인 입장에서는 그만큼 무위험차익거래 매력을 키우는 재료다. 전일 스왑베이시스는 2년에서 5년 구간까지가 2년8개월만에 와이든 된 바 있다. 신인석 위원은 전일 한은 출입기자단 오찬간담회 모두 발언에서 “현재의 통화정책은 완화적이라고 평가한다. 비록 중립금리가 하락했지만 현재...

2017-09-28 08:33

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