외화차입 여건 개선… 단기차입 비중 금융위기 이후 ‘최저’

국내은행의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄과 외화차입 가산금리가 큰 폭 하락하며 외화차입 여건이 크게 개선됐다. 이와 함께 외화차입금 가운데 단기차입 비중이 2008년 유럽 재정위기 이후 최저수준을 기록했다.

금융감독원은 부도위험을 나타내는 우리나라 CDS프리미엄이 2011년 10월 229bp(1bp=0.01%포인트)에서 올 2월 말 현재 66bp로 163bp 떨어졌다고 18일 밝혔다.

외화차입 평균 가산금리 역시 2011년 하반기(36.8bp) 유럽 재정위기 등으로 상승추세를 보이다 올 1월 말 33.2bp나 하락한 3.2bp에 머물고 있다. 이에 따라 국내은행의 외화채권 발행금리가 해외 대형은행 보다 낮은 수준을 기록하는 사례도 발생했다.

같은 기간 단기차입 가산금리와 중장기차입 가산금리(5년물)는 36.8bp에서 3.2bp(△33.6bp)로, 174bp에서 88bp(△86bp)로 각각 내렸다.

올해 1월 말 기준 국내은행의 외화차입 잔액(1164억달러)은 단기차입(121억달러)을 중심으로 크게 감소(99억달러)하면서 단기차입 비중이 18.1%를 기록, 유럽 재정위기 이후 가장 낮은 수치를 나타냈다. 단기차입 비중은 유럽 금융위기 당시인 2008년 50.1%에 달했지만 2009년 말 34.4%, 2010년 말 29.4%, 2011년 말 26.3%로 점차 축소돼 왔다.

스트레스테스트 실시로 2011년중 전체 차입 규모가 증가하기도 했지만 금융시장 안정화와 외화예수금 증가로 단기차입금 위주의 상환이 이뤄지며 지난해 하반기 단기차입(96억달러)은 물론 전체 차입 규모(134억달러)도 크게 감소했다.

아울러 유럽 재정위기에 대응한 국내은행의 적극적인 차입선 다변화 노력으로 유럽지역 차입비중이 지속적으로 축소됐다.

2010년 말 35.3%였던 유럽지역 비중은 올 1월 말 30.2%까지 떨어졌으며 GIIPS(그리스·이탈리아·아일랜드·포르투갈·스페인)지역으로부터의 차입(7000만달러) 비중도 지속 감소해 0.1%에 그치고 있다. 반면 중국 등 아시아와 북미지역 비중은 2011년 말과 비교해 각각 1.7%포인트, 0.2%포인트 오른 38.4%, 29.1%로 집계됐다.

금감원은 유럽 재정위기 등 대외 리스크가 여전히 상존하고 있는 만큼 외화유동성 관리 기조를 유지하는 한편 중장기적으로 외화예수금을 확충해 차입의존도를 지속적으로 완화한다는 방침이다.