AI로 가상자산 불공정거래 잡는다…금감원, 시장감시 자동화

실시간 거래·온라인 공개정보 분석
매매분석부터 보고서 작성까지 자동화

(금융감독원)

금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 불공정거래 시장감시 체계를 자동화한다. 실시간 거래 데이터와 온라인 공개정보를 분석해 이상거래를 조기에 포착하고, 심층분석 보고서 작성까지 AI가 처리하는 방식이다.

금감원은 20일 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 AI 기반 가상자산 시장감시 체계를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 밝혔다.

금감원은 올해 1월 시세조종 혐의자의 호가와 시세 관여 혐의 구간을 자동 적출하는 AI 알고리즘을 개발했다. 4월에는 시세조종에 이용된 다수 연계 계정을 자동 탐지하는 기능도 마련했다. 이번에는 이상거래 탐지부터 조사 착수 여부 판단까지 시장감시 업무 전반으로 AI 활용 범위를 넓혔다.

우선 거래소 실시간 데이터를 활용해 초단기 시세조종 의심 종목을 발굴한다. 특정 시간대 가격이 급등락하는 ‘경주마’ 유형이나 입출금 제한 종목의 가격이 급변하는 ‘가두리’ 유형 등 대표적인 시세조종 양태를 구분해 탐지한다.

가장·통정매매 탐지도 자동화한다. 금감원은 벤포드 법칙과 머신러닝 알고리즘을 활용해 인위적인 거래량 부풀리기 등 가공 거래 가능성이 있는 종목을 선별한다. 종목별 거래량 분포, 체결강도, 정상 매매패턴과의 이탈 정도 등을 종합해 의심 구간을 시각화한다.

온라인 공개정보 분석 기능도 개발했다. 생성형 AI가 가상자산 관련 게시글과 동영상 자막·음성을 텍스트로 전환해 리딩방을 통한 불법 선행매매, 허위사실 유포, 불공정거래 선동 게시글 등을 탐지한다.

심층분석 단계에서도 AI가 활용된다. 이상거래 모니터링 결과와 민원·제보, 언론보도 등을 종합해 심층분석 착수 여부를 판단하고, 혐의 계정과 혐의 구간을 자동 분석한다. 산출된 혐의 판단 지표를 바탕으로 검토 보고서도 자동 생성한다.

금감원은 이번 AI 기반 시장감시 체계 구축으로 지능화·복잡화되는 가상자산 불공정거래에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대했다. 향후 자금 흐름과 온체인 추적 지원 기능도 추가 개발해 AI 기반 시장감시·조사 체계를 강화할 계획이다.