한국투자신탁운용, 한국투자UBP캠벨스마트알파 펀드 출시

한국투자신탁운용은 다양한 시장 환경에 대응이 가능한 공모형 헤지펀드 ‘한국투자UBP캠벨스마트알파’ 펀드를 출시한다고 7일 밝혔다.

한국투자UBP캠벨스마트알파 펀드는 글로벌 자산운용사이자 프라이빗 뱅크인 ‘유니온 방카르 프리베(Union Bancaire Privée, UBP)’의 ‘U Access (IRL) Campbell Absolute Return UCITS(UBP펀드)’에 60% 이상 투자하는 재간접펀드다.

2020년 출시된 UBP펀드는 주식과 채권, 통화 등 다양한 자산군에 투자해 시장 방향성에 따른 영향을 낮췄다. 포트폴리오 운용에는 활용되는 4개 전략은 △모멘텀 전략 △시스템 매크로 전략 △단기 트레이딩 전략 △퀀트 주식 전략 등이다.

수익성과 안정성을 높이기 위해 ‘스마트알파’ 방식도 활용한다. 보유한 현금 대부분을 머니마켓펀드와 단기국채 등 무위험자산에 투자하며 무위험자산 투자금 외 현금은 금융파생상품 투자를 위한 증거금으로 활용한다. 이 밖에 위험요인을 △거시국면 △전략 △국가 △자산군 등 4개 유형으로 분류해 점검하며 포트폴리오 변동성 및 위험 최소화를 추구한다.

UBP펀드가 출시된 2020년 6월 이후 올해 4월까지 누적수익률은 60.82%에 달한다. 이는 연환산 기준 10.15%다. 같은 기간 글로벌 주식과 글로벌 채권의 월간 기준 상위 10개 구간 평균 수익률이 각각 -5.8%, -3.5%로 나타났을 때에도 해당 펀드는 2.1%, 3.2%의 성과를 올렸다.

한국투자UBP캠벨스마트알파 펀드 책임운용역인 김태현 한국투자신탁운용 글로벌대체투자2부 부장은 글로벌 헤지펀드를 14년 이상 운용한 헤지펀드 전문가라고 한국투자신탁운용은 소개했다.

김 부장은 “환율, 금리, 관세 등 리스크 요인이 다양한 현시점 투자자들에게 적합한 상품을 제공하기 위해 공모형 헤지펀드를 출시하게 됐다“며 “기존의 헤지펀드는 대부분 최소 투자금액이 높고 진입이 제한된 사모펀드 형태였지만 이 상품을 계기로 접근성을 향상시켰다“고 말했다.

이어 ”이 펀드는 단순한 시장 추종형 상품이 아닌 절대 수익을 목표로 운용되며 피투자펀드는 이미 유럽에서 성과를 증명했다”며 “장기적으로 지속 가능한 성과를 추구하는 상품인 만큼 퇴직연금 계좌에 일정 부분 포함하기 적합할 것”이라고 덧붙였다.

한국투자UBP캠벨스마트알파 펀드 가입은 한국투자증권과 유안타증권에서 가능하며 판매사를 지속 확대할 계획이다. 해당 펀드는 환헤지형(H), 환노출형(UH), 미국달러형(USD) 등 3종으로 출시됐다.