DB자산운용 디딤펀드, 자산배분ㆍ위험관리 효과 ‘톡톡’…수익률 12%↑

▲박용명 DB자산운용 대표가 8일 서울 여의도 금융투자협회에서 DB자산운용과 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형펀드’에 대해 소개하고 있다. (손민지 기자 handmin@)

DB자산운용은 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형펀드’를 출시했다고 8일 밝혔다.

이 펀드는 지난해 8월 출시해 운용 중이던 ‘DBOCIO자산배분중립형펀드’를 디딤펀드의 요건에 맞춰 변경한 뒤 선보였다. 지난달 25일 자산운용사 25곳이 국민의 안정적인 노후 준비를 위한 자산배분형 연금펀드인 디딤펀드를 공동 출시한 데 따른 상품이다.

DB디딤OCIO자산배분중립형펀드는 국내외 주식, 채권, 대체자산 등의 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 자산배분펀드다.

펀드의 운용 목표는 최소 요구 수익률을 ‘회사채(BBB-이상) 3년 + 1%’로 설정해 경쟁 상품인 채권펀드보다 높은 수익을 목표로 하고 있다. 실제 설정 이후 펀드는 12.42%의 수익률을 기록하며, 같은 기간 최소요구수익률(6.04%)보다 6.38%포인트(p) 초과 성과를 보였다.

DB자산운용이 자산배분솔루션을 제공하기 위해 업계 최고 수준의 퀀트 운용역으로 GIS본부를 구성했다는 점도 이 펀드에 장점으로 작용한다. 2021년 말부터는 ‘A-cube Simulator’(Asset Allocation Analyzer)라는 독자적인 자산배분시스템을 개발해 자산배분운용 및 컨설팅에 활용 중이다. DB자산운용은 향후 이 시스템을 웹버전으로 공개해 퇴직연금 사업자와 투자자들이 직접 사용할 수 있는 서비스를 제공할 계획이다.

또 DB자산운용은 위험 관리에도 특화돼있다. 특정 사건이 자산 가치에 영향을 줄 수 있는 위험을 뜻하는 ‘꼬리위험(Tail Risk)’을 관리하기 위해 LCI(Leading Credit Index)와 CDI(Cross Dispersion Index)를 자체 개발해 활용 중이다.