신협ㆍ수협ㆍ산림조합 벼랑 끝…'부실대출' 40% 감당 못한다

태풍 분다, 충당금 더 쌓아야
부실대출 악화 땐 외부 도움 필요
지역농협만 손실 전액 흡수 가능
은행 200% 대응 여력과 큰 격차

상호금융권 단위 조합은 유동성 비율 규제를 적용받지 않고 있어 건전성 관리의 ‘사각지대’로 꼽힌다. 올해 상반기 기준 농협, 신협, 수협, 산림조합 등 업계 평균 유동성 비율이 100%를 밑도는 이유이기도 하다.

일부 개별 조합의 경우 50%가 되지 않는 곳도 있었다. 고객의 인출 수요가 몰리면 돌려줄 여력이 절반에도 미치지 못하는 심각한 상태라는 의미다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 이후 정부도 상호금융권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 부실 우려에 안전장치를 강화하고 있지만, 연체율 등 자산건전성이 크게 악화된 상태라 작은 위험에도 크게 흔들릴 수 있다는 우려가 나온다.

2일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 상호금융 개별 단위조합 중 농협 247곳은 유동성 비율이 50%에 미치지 못했다. 가령 A농협의 유동성 비율이 30%라면 고객의 자금 인출 요구가 일시에 몰릴 경우 조합의 모든 자산을 총동원해도 예금액의 30%밖에 못 돌려준다는 얘기다. 신협 16곳, 산림 3곳, 수협 1곳도 유동성 비율이 50%가 되지 않았다.

문제는 유동성 비율의 하락과 함께 상호금융권의 자산건전성도 크게 악화됐다는 점이다. 같은 기간 농협·신협·수협·산림조합의 연체율은 일제히 상승했다. 고정이하여신(NPL) 비율까지 올라가면서 관리 소홀에 대한 비판의 목소리가 나왔다.

금감원에 따르면 올해 상반기 상호금융권의 고정이하여신비율은 2.91%로 전년 말(1.84%) 대비 1.07%포인트(p) 상승했다. 이 중 신협이 3.95%로 가장 높았으며 △산림조합 3.54% △수협 3.33% △농협 2.53%를 기록했다. 기업대출 중 부동산담보대출의 고정이하여신비율이 4.45%로 지난해 말 대비 1.79%p 상승한 영향이다.

부동산 PF 대출을 중심으로 부실이 더욱 커질 수 있어 충당금을 더 쌓아야 한다는 지적도 제기됐다. 실제 충당금 적립액을 고정이하여신(부실채권)으로 나눈 NPL 커버리지 비율도 크게 감소했다. NPL커버리지비율은 금융사가 부실 대출을 얼마나 감당할 수 있는지 나타낼 수 있는 건전성 지표로 비율이 높을수록 손실흡수능력이 좋다고 평가한다. 상호금융권의 NPL 커버리지 비율이 줄어든 것은 이들 조합이 자산건전성 악화에 대비해 준비해 둔 충당금보다 부실채권이 더 많아졌다는 의미로 향후 잠재적인 부실에 대응할 수 있는 여력이 축소됐다는 뜻이다.

신협 개별 조합의 NPL 커버리지 비율은 59.1%로 지난해 말(81.4%) 대비 22.3%p 하락했다. 농협의 경우 108.8%로 비교적 높은 충당금을 쌓았으나 전년 말(170.9%) 대비 62.1%p나 떨어졌다. △수협 68.8% △산림조합 64.7% 모두 NPL 커버리지 비율 100%를 크게 하회했다. 4대 은행 평균 NPL 커버리지 비율 233.2%와 비교해 현저히 낮은 수준이다.

상호금융권은 유동성 비율과 연체율 관리를 강화하는 등 건전성 관리에 집중하겠다고 했다. 신협중앙회 관계자는 “지난해 말부터 중앙회에서 유동성 대응 태스크포스(TF)를 구성해 적극적으로 대응하고 있다”며 “NPL 자회사 설립도 검토하고 있어 부실채권 매각에 나설 것”이라고 밝혔다.

금융당국도 유동성 규제 강화에 나서고 있다. 이에 따라 농협과 신협은 각각 상환준비금의 100%, 80%를 중앙회에 예치해야 한다. 전체 상호금융권은 내년부터 ‘유동성 비율 100% 규제’를 적용받아 타 금융권과 동일하게 100%를 맞춰야 한다. 금융위원회는 9월 ‘제3차 상호금융정책협의회’를 열어 상호금융권의 자금 조달·운용 동향을 점검하고 유동성 상황을 밀착 관리한다는 방침을 내세웠다. 지난달 중순부터는 상호금융권 개별 조합의 예금 신규·재예치 현황 등 유동성 상황에 대한 일일 모니터링 시스템을 구축해 운영 중이다.

금융위 관계자는 “상호금융정책협의회와 논의를 거쳐 소관 부처와 함께 새마을금고를 포함한 상호금융권의 건전성 제고와 업권 간 규제 차이를 해소할 것”이라고 밝혔다.