[채권마감] 외인 3선 매도에 전강후약

입력 2020-09-10 17:57

한은 국고채 단순매입 결정에도 여전한 시장 불확실성…외인 매도 움직임 지켜봐야

채권시장은 전날 강세를 이어가지 못했다. 장중 강세를 보이기도 했지만 보합 수준으로 마무리했다. 한국은행이 5조 원 규모 국고채 단순매입을 결정했다는 소식이 여전히 영향을 미쳤지만, 이날은 수급 부담에 대한 불확실성이 반영된 것으로 풀이된다.

채권시장 전문가들은 장기물에 대한 부담이 남아있을 뿐더러, 외국인의 국채선물 매도 우려에서 멀어지기 위해선 추가 완화와 관련한 미 연준의 액션도 필요해 보인다고 전했다.

▲수익률 변동 추이 (출처=금융투자협회)
▲수익률 변동 추이 (출처=금융투자협회)

10일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물은 0.1bp 하락한 0.837%를 기록했다. 국고3년물은 0.195%로 보합을 기록했고, 국고5년물은 2.8bp 오른 1.218%를 기록했다. 국고10년물은 0.1bp 하락한 1.517%로 집계됐다. 국고30년물은 0.3bp 하락한 1.633%를, 국고50년물은 0.2bp 하락한 1.634%를 기록했다.

한은 기준금리(0.5%)와 국고3년 및 10년물간 금리차는 각각 41.5bp와 101.7bp를 기록했다. 10-3년간 금리차는 60.2bp로 전일 보다 0.1bp 좁혀졌다.

9월만기 3년 국채선물은 전일 대비 1틱 하락한 111.87을 기록했다. 장중 111.95까지 올랐으나 시초가 수준에서 마감했다. 장중변동폭은 9틱이었다. 미결제는 27만5111계약을, 거래량은 9만2098계약으로 집계됐다.

▲9월만기 3년 국채선물 현황 (출처=삼성선물 HTS)
▲9월만기 3년 국채선물 현황 (출처=삼성선물 HTS)

매매주체별로는 외국인이 3632계약을 순매도해 이틀 연속 매도세를 이어갔다. 반대로 금융투자는 2744계약을 순매수하며 이틀 연속 매수세를 보였다. 개인은 2080계약을 순매도했다.

9월만기 10년 국채선물은 전일 대비 4틱 하락한 132.24를 기록했다. 장중 고점은 132.59, 저점은 132.19로 변동폭은 40틱을 기록했다. 미결제는 11만2141계약, 거래량은 6만4390계약이다.

▲9월만기 10년 국채선물 현황 (출처=삼성선물 HTS)
▲9월만기 10년 국채선물 현황 (출처=삼성선물 HTS)

매매주체별로는 외국인이 3789계약을 순매수하며 하루 만에 매수 전환했다. 금융투자와 개인은 각각 1216계약, 661계약을 순매도했다.

문홍철 DB금융투자 연구원은 “한은 국고채 단순매입 효과는 어제 반영된 가운데, 오늘은 한은이 과연 장기채를 살 것인가에 대한 의심이 있었다"며 "4차 추경도 아직 확정되지 않은 만큼 물량 부담 이슈는 있는 것으로 보인다”고 말했다.

이어 “한은이 채권을 매입해줘도 장기채를 해줘야 하는데 최근 보면 (만기가) 짧은 것들이었다”며 “이에 대해 불확실성이 생기고, 호재 영향력은 그렇게 강한 편이 아니어서 오늘은 장중에 보합 수준까지 돌아간 것으로 보인다”고 덧붙였다.

이미선 하나금융투자 연구원은 “어제의 경우 그동안 금리가 올랐던 것에 비하면 되돌림폭도 제한적이었고 오늘 역시 추가 강세로 가지 못했다”며 “10년 기준으로 글로벌 금리 자체가 함께 상승 기조를 보이는 영향도 있다”고 설명했다.

이어 “현재 수급 이슈뿐 아니라 해외 이슈도 있는 상태다. 미 금리가 안정이 되지 않으면 국내에서도 외인들이 선물매도로 반응할 가능성이 있을 것 같다”며 “미국도 중앙은행 매입만 기대하는 상황에서 수급에 대한 부분이 이슈이기 때문에, 연준이 추가 완화를 할지에 대해 시장이 우려를 갖고 있는 부분도 반영된 것 같다”고 전했다.

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