파운트 로보어드바이저, 코로나19 급등락장에도 '안정적 성과'

디지털 자산관리 플랫폼 파운트의 글로벌 자산배분상품이 코로나19 팬데믹으로 인한 하락장에서도 시장 지수 대비 안정적인 성과를 올린 것으로 나타났다.

전 세계 주요 주가지수가 몇 주 사이 -35% 내외로 폭락할 만큼 패닉(공포) 장세가 펼쳐졌지만, 파운트 상품은 고유한 자체 인공지능(AI) 알고리즘으로 일관되게 운용되며 급락장에서 뛰어난 방어력을 보여줬다.

2일 파운트에 따르면 파운트의 공격형 펀드 포트폴리오는 올 초부터 5월20일까지 -0.1%의 수익률을 기록했다. 이 공격형 포트폴리오는 1월 초 상승세로 출발해 2월 5% 넘게 상승했으나 코로나19 확산으로 인해 고점에서 약 -25% 하락했다. 하지만 세계 각국에서 경기부양책이 시행되고 금융시장이 안정을 되찾으면서 5월 들어 연초 수준까지 회복했다.

반면, 미국 증시를 대표하는 S&P500지수는 코로나 위기를 겪으면서 같은 기간 동안 연초 대비 -8.8% 수익률을 기록했다. 최대 낙폭은 -34%에 달했다.

파운트의 공격형 포트폴리오는 주식 비중이 100%이기 때문에 S&P500지수와 동일한 수준의 투자위험이 내재되어 있다. 하지만 5월20일 기준 S&P500지수가 연초에 비해 -8.8% 하락하는 사이, 파운트 공격형은 연초 수준까지 빠르게 회복하며 강한 가격 복원력을 보였다.

최대 낙폭 또한 파운트 공격형이 S&P500지수보다 9%포인트 적게 나타나는 등 하락 방어 능력이 뛰어난 것으로 나타났다.

파운트 공격형 포트폴리오는 같은 기간 국내 KOSPI(수익률 -8.5%, 최대 낙폭 -36%)와 비교해도 안정적인 성과를 기록했다. KOSPI 대비 수익률은 약 8%포인트 높았고, 최대 낙폭은 11%포인트 낮은 것으로 조사됐다.

위험자산 비중이 적은 포트폴리오들도 선방했다. 채권 비중이 40%인 파운트의 중립형 펀드 포트폴리오는 같은 기간 수익률이 0.3%, 채권이 80% 편입된 안정형 펀드 포트폴리오는 0.6%의 수익률을 기록하며 채권자산이 하락장에서 헤지(위험 회피) 역할을 충실히 하고 있음을 보여줬다.

특히 안정형 포트폴리오의 경우 이 기간 중 최대 낙폭이 -5%로 낮게 나타나, 위험회피 성향이 강하면서도 은행 예금보다 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합한 투자상품임을 다시 한 번 증명했다.

파운트의 안정형 포트폴리오는 상품이 출시된 2018년 6월부터 올해 5월 20일까지의 누적수익률이 9.3%, 연수익률은 4.6%로 집계됐다.