"은행 손실흡수력·유동성 양호, 수익성은 여전히 부진"

한은 '12월 금융안정보고서 발표'…구조적이익률 통계이래 '최저'

(자료출처=한국은행 )

손실을 감당할 수 있는 은행들의 능력이 양호한 것으로 나타났다.

22일 한국은행이 발표한 '12월 금융안정보고서'에 따르면 예상손실에 대한 흡수력을 나타내는 고정이하여신 대비 대손충 당금적립비율은 3분기에 141.5%로 집계됐다. 이는 2분기(130.6%)보다 10%포인트 증가한 수치다.

예상하지 못한 손실에 대한 흡수력을 나타내는 바젤Ⅲ 기준 총자본비율은 3분기 14.67%로 산출됐다. 이는 2분기 14.85% 보다는 낮은 수치지만, 규제비율(8.0%)은 크게 웃돌았다.

한은은 "가계 및 기업의 재무건전성이 저 하되면서 잠재적인 부실위험은 증대된 것으로 보인다"면서 "앞으로 대내외 충격 발생 시 부실여신이 크게 증가할 수 있는 만큼 대손충당금 적립 강화 등을 통해 충격흡수능력을 선제적으로 제고해 나가야 할 것"이라고 당부했다.

스트레스 상황에서 은행들이 단기간의 급격한 유동성 유출에 대응할 수 있는 능력을 나타내는 유동성커버리지비율(LCR)은 9월 말 현재 103.8%를 기록했다. 이는 3월 말에 비해서는 3.8%포인트 낮은 수치지만, 오는 2019년부터 적용되는 최종 규제비율(100%)보다 높은 것으로 나타났다.

다만, 수익성은 부진한 것으로 조사됐다. 3분기 총자산순이익률(ROA)은 0.44%로 집계됐다. 이는 2분기 0.52%를 밑돈 수치다. 은행의 지속가능한 이익 창출능력을 나타내는 구조적이익률은 예대금리차 축소 등으로 하락해 3분기에 0.80%를 기록했다. 이는 통계를 작성하기 시작한 1999년 이후 최저치다.