이정연 메리츠증권 연구원은 "해당 이벤트 드리븐 전략이 시장에 많이 알려짐에 따라 대형주→중형주 종목군의 주가 반응 속도와 정기변경 이후 주가 패턴은 바뀌고 있다"며 "또한 편입 이후에는 차익실현에 따른 가격 변동성도 확대되어 오히려 수익률이 부진한 흐름으로 바뀌고 있다"고 말했다.
한국거래소가 지수변경을 연 2회씩 실시한 이후부터...
그러나 향후 이벤트 드리븐 측면에서 반전 가능성이 있다고 판단된다"며 "이차전지는 수주 모멘텀 공백기에 접어들고, 건강관리는 9월부터 블록버스터 신약에 대한 기대감이 형성될 수 있기 때문"이라고 했다.
그러면서 "가격 측면에서도 건강관리 업종은 부담이 없다. 조금씩 나타나기 시작한 언더독(소외주)인 바이오의 반란이 더 이어질...
존 이바낙 프랭클린템플턴 대체투자 자문역은 “요즘 같은 시장 상황에서는 상관관계가 낮거나 맞춤형 프로세스 중심의 투자, 기업 경영상의 중요 이슈에 집중하는 ‘이벤트 드리븐’ 테마, 경기침체 및 인플레이션 환경에서도 성과를 낼 수 있는 테마 등으로 구성된 포트폴리오로 위험 대비 높은 수익률을 달성할 수 있다”며 “투자할 수 있는 역량을 만들고, 속도감...
남아란 다올투자증권 연구원은 “MSCI 지수는 추종하는 패시브 자금의 규모가 크고 이를 이벤트 드리븐 전략으로 활용하는 수요도 많기 때문에 과거 MSCI 지수 편입 종목은 평균적으로 약 두 달 전부터 리밸런싱일까지 주가가 상승하는 흐름을 보였다”면서도 “이번 5월 리뷰는 편입 예상 종목이라도 주가 상승을 기대하기는 어려운 부분이 있다”고 설명했다....
세일즈 드리븐 마케팅에 집중하고, 외부 활동 재개에 발맞춰 오프라인 마케팅을 확대한 광고주의 마케팅 니즈 변화에 선제적으로 대응한 결과 호실적을 기록했다"고 분석했다.
사업 영역별로는 서비스 영역을 지속 확대 중인 디지털 사업이 전체적인 성장을 주도했다. 판매 중심의 마케팅 증가와 리오프닝 수혜 등으로 BTL(전시, 이벤트 등 비매체 마케팅)과...
‘흥국멀티플레이30공모주증권자투자신탁(채권혼합)’은 채권에 투자하면서 ‘공모주+이벤트 드리븐(Event Driven)’ 투자에 적극 참여해 종합주가지수 등락과 별개로 안정적인 수익을 추구한다.
동 펀드는 기업 탐방과 외부 리서치 자료 및 시장 상황 등을 고려하되 성장성과 내재가치가 우량한 종목을 중심으로 투자하여 주가 상승에 따른 자본이득을 얻기 위해 주식...
펀드별 공모주 참여 스케줄과 편입 종목에 대한 리서치를 바탕으로 적시에 적합한 펀드를 매수하고 수익 달성 시 환매하는 이벤트 드리븐(Event Driven) 전략을 활용해 운용한다. 공모주 종류에 따라 유리한 펀드를 선택해 비중을 조절하고, 시장 상황에 맞는 적극적인 대응을 통해 초과 수익 및 수익률 방어를 추구한다.
또 공모 예정 기업에 대한 분석과 공모 스케줄...
이번에 선보인 ‘We know 공모주 펀드랩‘은 펀드별 공모주 참여 스케줄과 편입 종목에 관한 리서치를 바탕으로 적시에 적합한 펀드를 매수하고 수익 달성 시 환매하는 이벤트 드리븐(Event Driven) 전략을 활용해 운용한다. 공모주 종류에 따라 유리한 펀드를 선택해 비중을 조절하고, 시장 상황에 맞는 적극적인 대응을 통해 초과 수익 및 수익률 방어를 추구한다. 가령...
따라서 미국 대선을 중심으로 이벤트 드리븐(Event driven) 전략이 필요하다. 이벤트 드리븐 전략은 각종 대외변수로 인한 가격 변화 과정에서 수익을 창출하는 기회를 찾는 전략으로 이를 미국 대선 이슈에 적용했다.
미국 대선 이후 단기 변동성이 나타나는 가운데 미국 증시는 재차 상승 흐름을 이어갈 것으로 예상한다. 단기 변동성 요인은 대선 결과 발표 지연 우려...
최 연구원은 “섹터별 시가총액 비중을 살펴보면, 신풍제약 신규편입에 힘입어 KOSPI200에서 는 헬스케어와 산업재 섹터 비중 증가, KOSDAQ150의 경우 카카오게임즈 편입으로 커뮤니케이션 서비스 섹터 비중이 높아질 것”이라며 “정기변경 편입 예상 종목을 선취매하는 이벤트 드리븐 전략은 최근의 변경사례를 봤을 때 유효한 성과를 낼 가능성이...
그는 “지배구조 관련 주가들의 경우 단기적으로 펀더멘탈 보다 이벤트 드리븐에 좀 더 민감하게 반응할 전망”이라며 “이재용 부회장 보유 지분율이 높은 삼성물산과 삼성SDS, 배당 정책 강화 가능성이 부각될 수 있는 삼성생명 등의 강세가 예상된다”고 말했다.
은 연구원은 “삼성전자 역시 지배구조 변화 과정 중 절대적 위치를 점하는 외국인 주주들의 동의가...
율리시스캐피탈은 한국 시장의 펀더멘털 분석을 기반으로 하는 롱숏전략과 이벤트 드리븐(event-driven) 전략을 통해 여러 딜과 기업에 투자하고 있다
율리시스캐피탈은 핵심 투자 방식으로 블록딜 매매를 꼽는다. 블록딜은 최대주주, 자사주 등 주식을 대량으로 보유한 매도자가 사전에 매도 물량을 인수할 매수자를 구해 시장에 영향을 미치지 않도록 장 전 또는 장...
공모주 투자, 블록딜, 합병비율 차익거래 등 각종 이벤트에서 발생하는 가격변동 과정에서 투자 기회를 포착하는 이벤트드리븐 전략도 구사한다. 실제 기업가치 대비 저평가된 종목군, 성장성이 높은 종목군, 이익 추정이 상향되는 종목군 등으로 분류해 성과를 모니터링해 운용한다.
운용 시점에 해당 종목군들의 사이클과 계절성을 함께 고려한 것도...
공모주 투자, 블록딜, 합병비율 차익거래 등 각종 이벤트에서 발생하는 가격변동 과정에서 투자 기회를 포착하는 이벤트드리븐 전략도 구사한다. 실제 기업가치 대비 저평가된 종목군, 성장성이 높은 종목군, 이익 추정이 상향되는 종목군 등으로 분류해 성과를 모니터링해 운용한다.
운용 시점에 해당 종목군들의 사이클과 계절성도 함께 고려한 것도...
범중국 관련 소비주, 2차 전지, IT 설비투자 기대주 등에 더해 건설, 자동차 등의 상승은 업종별 순환매 및 이벤트 드리븐 전략으로 판단하는 것이 합리적이다. 또 삼성전자 비중 축소 유혹을 이겨내는 것도 관건이다.
◇김중원 현대차증권 연구원=미ㆍ중 무역 합의안 내용이 확인되며 향후 무역분쟁 방향성 논란 감소와 더불어 금융시장 변동성 완화가 전망된다....
공모주 투자, 블록딜, 합병비율 차익거래 등 이벤트 드리븐 전략과 통계적으로 검증된 퀀트 운용전략 등 적극적인 알파 운용전략을 통해 안정적인 초과 수익을 추구한다. 실제로 2002년 설정 이후 꾸준하게 KOSPI200 수익률을 초과하는 성적을 보인다. 마지막으로 10여 년간 펀드매니저 교체 없이 지속해서 장기운용을 해왔다. 한결같은 운용 철학과 전략을 공유하고...
인덱스 펀드(지수 추적 오차를 일정범위 허용하는 인덱스 펀드) 및 액티브 펀드의 경우 편입(편출) 종목의 매수(매도)시기를 실제 지수 편입일보다 앞당겨 실시하는, 패시브 이벤트 드리븐 성격의 투자전략이 유효할 것이다.
지수 리뷰에 대한 투자주체별 투자전략은 상이하다. 기관의 경우 편입(출) 종목군을 사전에 매수(도) 후 편입일과 가까워질수록 매도(수)해...
해당 과정은 전문투자형 사모집합투자기구 운용전문인력 교육과정은 전문투자형 사모펀드 운용에 필요한 법규 및 조세 등에 대한 최신정보와 에퀴티 헷지(Equity Hedge), 이벤트 드리븐(Event-Driven), 릴레이티브 밸류(Relative Value) 등 다양한 운용전략과 노하우를 습득할 수 있는 전문인력 양성 교육과정이다.
교육과정은 전문투자형 사모집합투자기구...
그 외에 합병 및 유상증자와 같은 이벤트를 활용하는 이벤트드리븐 전략 등 다양한 페어트레이딩 전략을 활용한다.
‘미래에셋스마트알파펀드’의 총 보수비용은 연 0.64%이며 환매 수수료는 없다(Class C기준). 펀드 투자자산의 가격 변동과 롱숏전략위험에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며 기타 펀드 관련 자세한 사항은 신한금융투자 홈페이지 및...
정책 수혜주(중국 인바운드 소비재, 비메모리 등), 고배당주(우선주), 주요 벤치마크 리밸런싱 이벤트 드리븐 전략 등이 알파 창출의 핵심원천으로 기능할 전망이다. 마지막은 노딜 협상 파행으로 중국산 전품목 관세부과와 중국측 결사항전격 통상보복이 가세하는 최악의 시나리오다. 가능성은 10%정도가 될 것으로 보고 있다. 이 경우 현금과 자산주, 내수 방어주 등이...