카뱅, 법인대출로 평가영역 확대… 은행권 신용평가 고도화 경쟁

농협, 공과금·쇼핑까지 심사 반영⋯시중은행도 평가체계 손질
기업은행 AI 접목·인터넷은행은 사업자 대출 특화 모형 앞세워
대출 문턱 낮춘 뒤 연체율 관리 시험대⋯모형 실효성 입증해야

은행권이 금융거래 이력이 부족한 고객을 확보하기 위해 자체 신용평가모형 고도화에 속도를 내고 있다. 기존 대출·카드 이용 실적뿐 아니라 통신요금과 공과금 납부, 소비 패턴 등 비금융정보까지 활용해 상환 능력을 평가하는 방식이다. 기존 신용평가에서 소외됐던 고객에게 대출 기회를 넓히는 동시에 새로운 수익원을 확보하려는 경쟁이 본격화하고 있다.

12일 금융권에 따르면 최근 카카오뱅크는 법인대출 신용평가시스템 구축에 나섰다. 부산은행과의 공동대출을 준비하는 과정에서 법인 차주의 신용위험을 평가할 수 있는 새로운 체계를 마련하기 위한 것이다. 기존 개인 및 개인사업자 중심의 신용평가 역량을 기업금융으로 확대하려는 움직임으로 풀이된다.

카카오뱅크는 이미 개인과 개인사업자 대출에서 자체 신용평가모형을 활용하고 있다. 롯데멤버스·교보문고·카카오모빌리티 등의 가명 결합 데이터를 반영한 '카카오뱅크 스코어'를 2022년 말부터 운영 중이다. 개인사업자 대출에는 사업장 정보와 비금융 데이터를 결합한 업종별 특화 모형을 적용하고 있다.

카카오뱅크 관계자는 "개인사업자 대출은 연체율 관리가 어려운 영역이지만 잔액을 빠르게 늘리는 상황에서도 지난 분기 연체율은 오히려 낮아졌다"고 말했다.

다른 인터넷전문은행들도 자체 신용평가 역량을 강화하고 있다. 케이뱅크는 통신·카드 가맹점·네이버페이·금융결제원 정보를 개인사업자 심사에 활용하고 있다. 9월에는 소상공인 특화 신용평가체계(SCB)를 '사장님 신용대출'과 대출 갈아타기 상품에 적용했다. 토스뱅크 역시 앱 활동과 마이데이터 등을 활용한 자체 모형으로 중·저신용자와 금융이력이 부족한 고객을 선별하고 있다.

시중은행들도 금융이력이 부족한 고객을 겨냥해 평가체계를 손보고 있다. KB국민은행은 금융이력 부족 고객을 위한 맞춤형 신용대출 상품을 선보였고, 하나은행은 통신·유통·도서 분야 기업 데이터를 여신 심사에 활용하는 방안을 추진하고 있다. 신한은행과 우리은행도 소상공인 특화 대안신용평가모형 도입에 나섰다.

NH농협은행은 최근 대안신용평가모형인 '올원브릿지모형'을 도입했다. 9개 기관의 대안정보 1만여 개를 분석해 기존 통신·소액결제 정보에 공과금 납부와 쇼핑 정보를 추가했다. 개인과 개인사업자 대출에 적용해 우량 차주를 발굴한다는 계획이다. 앞서 7월에는 카카오페이·코리아크레딧뷰로(KCB) 등 8개사와 대안신용평가 얼라이언스를 구성해 외부 데이터와 AI 기술 확보에도 나섰다.

IBK기업은행은 기업금융에 특화된 신용평가체계 개선을 추진하고 있다. 자체 생성형 AI·데이터센터를 구축해 신용평가와 여신 사후관리, 리스크 관리에 AI를 접목하고 있다. 소기업의 자산·익스포저 기준도 재분류해 기업 규모별 위험 특성을 반영하는 방향으로 내부 모형을 손보고 있다.

금융당국의 소상공인 특화 SCB가 8월 시범운영에 들어간 가운데 은행별 데이터 확보 능력과 신용위험 분석의 정교함이 대출 경쟁력을 좌우할 것으로 전망된다. 다만 새로운 고객군으로 대출을 확대하는 만큼 연체율 등 건전성 관리가 과제로 꼽힌다.

금융권 관계자는 "기존 신용점수만으로는 사업이 안정적이지만 금융이력이 짧은 차주를 충분히 가려내기 어렵다"며 "대안정보로 대출 기회를 넓히는 만큼 단순한 대출 공급 규모보다 기존 심사 고객군과 비교한 연체율과 사후관리 성과로 모형의 실효성을 입증해야 할 것"이라고 말했다.