수은, 신용평가시스템 전면 개편…AI·ESG 반영해 생산적 금융 강화

투자 전용 평가모형 신설…벤처·스타트업 심사 기반도 고도화

▲한국수출입은행 여의도 본점 전경 (사진제공=한국수출입은행)

한국수출입은행이 생산적 금융 확대를 뒷받침하기 위해 신용평가시스템 전면 개편에 나선다. 신용평가모형에 AI(인공지능)와 환경·사회·지배구조(ESG) 정보를 반영해 기술력과 성장성을 갖춘 기업이 제대로 평가받을 수 있는 기반을 마련하겠다는 구상이다.

수은은 신용평가업무 고도화를 위해 신용평가시스템 전면 개편에 착수한다고 21일 밝혔다. 신용평가시스템은 거래기업의 부도 위험을 사전에 측정해 여신 승인 한도와 금리 산출, 충당금 설정 등 사후관리에 활용하는 체계다.

이번 개편은 △시스템 고도화 △투자 전용 모형 신설 △ESG 신용평가 체계 구축에 초점이 맞춰졌다. 우선 재무평가모형을 현 시장 환경에 맞게 최신화하고, AI 기반 비재무평가 계량화와 재무분석 기능을 고도화해 신용등급의 변별력과 안정성을 높인다. 평가 절차도 함께 정비해 결과의 일관성과 정확도를 끌어 올릴 계획이다.

수은법 개정에 따라 확대되는 투자업무에 맞춰 투자 전용 신용평가 모형도 새로 만든다. 직접투자와 간접투자 유형별로 별도 평가모형을 구축하고, 기술력과 성장성을 중점 평가해 벤처·스타트업 등 생산적 금융 지원 대상에 대한 심사 기반을 정교화한다.

ESG 정보를 신용평가 항목에 반영하는 체계도 단계적으로 마련한다. 수은은 ESG 경영로드맵에 맞춰 거래기업의 관련 정보를 평가에 반영하는 방안을 추진할 예정이다.

수은은 이번 시스템 개편으로 담보 중심 여신 관행에서 벗어나 신용여신 위주의 생산적 금융을 확대하는 기반이라 강조한다. 수은 관계자는 “기술력과 성장성을 갖춘 기업이 제대로 평가받을 수 있도록 정교한 신용평가 체계를 마련해 생산적 금융의 실질적 기반을 확장해 나가겠다”고 말했다.