KCGI프리덤적격TDF, 순자산 5000억 돌파

(제공=KCGI자산운용)

KCGI자산운용은 'KCGI프리덤적격TDF'시리즈 순자산이 5000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 금융그룹계열이 아닌 자산운용사 타깃데이터펀드(TDF)로 순자산 5000억원을 넘은 것은 KCGI가 처음이다. 특히, 지난해 11월 순자산 3000억원 돌파 이후 단 5개월 만에 2000억원이 증가해 연금 시장의 강자로 급부상하고 있다.

클래스별 가입 비중은 퇴직연금클래스가 77.1%로 가장 많았고 이어 개인연금 19.8%, 일반 3.1%로 퇴직연금 비중이 가장 컸다. 빈티지별로는 TDF2050(가입 비중 36.9%), TDF2035 (17.1%), TDF2030(17.0%), TDF 2045(16.4%) 순으로 30~50대 직장인의 가입 비중이 높은 것으로 조사됐다.

이처럼 빠르게 수탁고가 늘어나는 배경에는 양호한 수익률과 위험 관리 능력이 있다. KCGI프리덤적격TDF는 적격TDF 28개 중 1년, 3년, 5년 수익률에서 대부분 상위 20% 이내에 포진하면서 양호한 성과를 보여줬다. 일반적으로 업계에서는 상위 30% 이내의 순위에 들 경우 우수한 것으로 평가되는 것을 고려하면 매우 우수한 결과다. 특히 TDF는 장기수익률이 중요한데 5년 수익률은 평균 49.5%, 상위12%를 기록 중이다. 1년 수익률은 19.1%로 상위 19%, 3년 수익률은 50.2%로 상위 21%에 들었다.

수익률 뿐 아니라 위험 대비 초과수익률, 즉 동일한 위험에서 얼마나 수익을 잘 내는가를 보여주는 샤프지표에서도 좋은 성과를 보였다. 지난달 말 기준 KCGI프리덤적격TDF 빈티지별 5년 평균 샤프 지수는 0.59로 상위 24%에 들었다. 1년은 1.61로 상위 23%였다.

이같은 성과는 KCGI운용이 한국인의 생애주기에 최적화된 자체 글라이드패스를 개발, 적용한 것이 주효했다는 설명이다. KCGI운용은 "자사가 운용하는 모펀드 중 성과와 안정성이 우량한 펀드를 중심으로 모자형 구조를 만들고 다수의 백데이터 분석을 통해 최적화된 포트폴리오를 운용한 것이 주효했다"고 설명했다. 주된 포트폴리오는 선진국 주식과 글로벌 성장주, 미국고배당, 국내 주식, 신흥국 주식, 아시아 주식 등이다. 여기에 성과 부진시 원인을 빠르게 진단하여 즉각적인 대응이 가능한 구조를 만든 것도 성과 관리에 기여했다.

KCGI자산운용은 "2023년 KCGI로 대주주 변경 이후 연금자산운용 강화를 주요 사업 목표로 설정하고 운용 역량을 강화해왔다"며 "안정성과 수익성을 모두 원하는 고객의 은퇴 자금 수요에 맞춰 회사의 운용 역량을 총집적해 액티브 및 계량 모델 개발과 운용에 집중한 것이 성과로 나타나고 있다"고 말했다.