한은, 대출채권 담보 긴급여신 체계 구축…'디지털 뱅크런' 대비 유동성 안전판 강화

금통위, 대출채권 담보 긴급여신 규정 의결…내년 1월 2일 시행
유동성 리스크 확대 대비...금융 안정 기여 기대
기업 부동산 담보 및 신용대출 활용…유동성 공급 기반 마련

▲한국은행 전경. (한국은행)

한국은행이 금융의 디지털 전환 가속화 등으로 인한 급격한 유동성 리스크 확대 가능성에 대비하기 위해 금융기관의 대출채권을 담보로 활용하는 긴급여신 지원 체계를 구축한다.

한국은행 금융통화위원회는 14일 '한국은행의 금융기관 대출채권을 담보로 하는 긴급여신에 관한 규정'을 의결하고 내년 1월 2일부터 이를 시행할 예정이라고 15일 밝혔다.

이번 지원 체계 구축은 2023년 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태에서 보듯 SNS 등을 통한 불안 심리 확산으로 대규모 예금 인출이 단기간에 발생하는 등 금융 환경 변화에 따른 고강도 유동성 리스크 발생 가능성에 대비하기 위함이다.

한국은행은 현재 시장성 증권을 담보로 한 상시대출제도(자금조정대출)를 운영 중이다. 여기에 더해, 금융기관 자산 중 가장 큰 비중(2025년 6월 말 기준 69.8%)을 차지하는 대출채권을 담보로 활용함으로써 유사시 충분한 유동성 공급 기반을 마련하겠다는 계획이다. 이는 미 연준, ECB 등 주요국 중앙은행과 BIS(국제결제은행) 등 국제기구의 권고 방향과도 일치한다.

긴급여신은 금융통화위원회가 자금조달·운용 불균형 등으로 유동성이 악화되거나 전산장애 등으로 지급자금 부족이 발생할 경우 등 추가적인 유동성 지원이 필요한 상황이라고 판단할 경우 의결을 통해 지원된다.

담보 대상 대출채권은 우선 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 및 신용대출로 한정된다. 우선 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 및 신용대출로서 차주의 신용등급이 양호(BBB-등급 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내)한 대출채권으로 한정하고 이후 점차 넓혀나갈 계획이다.

대출채권의 종류는 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외)과 신용대출이며, 차주의 신용등급이 양호(BBB-등급 이상이거나 한국은행이 이에 상응한 것으로 인정)한 대출채권으로 한정한다.

차주의 신용등급이 양호(BBB-등급 이상 등)한 경우에만 인정되며, 향후 범위를 점차 확대할 계획이다. 우선 법인기업의 부동산담보대출(주택담보대출 제외) 및 신용대출로서 차주의 신용등급이 양호(BBB-등급 이상이거나 예상부도확률 1.0% 이내)한 대출채권으로 한정하고 이후 점차 넓혀나갈 계획이다.

한국은행은 필요시 모의 훈련을 통해 제도의 준비 태세(operational readiness)를 갖출 예정이며, 이를 통해 금융기관이 일시적 자금 부족 시 시장성 증권을 투매(fire sale)하지 않고도 유동성을 확보할 수 있게 되어 금융시장 불안 예방 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

필요시 모의훈련을 통해 한국은행과 금융기관이 동 제도에 대해 숙지함으로써 준비태세 (operational readiness)를 갖출 예정으로 금융시장 불안 예방한다는 계획이다.

이번 의결을 통해 대출채권을 담보로 한 긴급여신 지원체계가 마련됨에 따라 금융기관이 일시적 자금 부족시 시장성증권을 투매(fire sale)하지 않고도 유동성을 확보할 수 있고, 금융시장 불안을 예방하는 효과가 있을 것으로 기대된다.

한국은행 관계자는 "금년 말까지 금융기관과의 IT시스템 테스트 등의 사전 준비를 거쳐 내년 1월부터 동 제도를 시행할 예정"이라며, "향후 대출채권 관리방안의 정교화, 모의훈련 지속 등을 통해 대출채권 활용을 통한 유동성 공급 체계를 개선해 나갈 계획"이라고 밝혔다.