리서치알음, 국내 최초 AI 주식형 펀드에 자체 개발 시스템 제공

리서치알음은 국내 최초로 출시되는 인공지능(AI) 기반 자동매매 프로그램 활용 주식형 액티브 펀드 ‘RanksTrade’에 자체 개발 시스템이 활용된다고 14일 밝혔다.

RanksTrade는 리서치알음에서 자체 개발한 AI 기반 종목 추천 시스템을 활용한다. DB금융투자가 승인했으며 앤도버자산운용이 운용을 맡았다. AI 분석 기술과 애널리스트들의 데이터를 결합해 빠르게 변화하는 금융시장에서 최적화된 투자 전략을 제공하는 것이 핵심이다.

RanksTrade의 AI 시스템은 매일 오전 주식시장이 시작되기 전 당일 발간된 보고서들 가운데 과거 높은 영향력을 발휘했던 애널리스트들의 보고서를 선별한다. 이는 리서치알음이 2020년 특허 출원한 ‘애널리스트 리포트에 기반을 둔 주식 종목 추천방법’을 활용하는 것으로, 지난 5년간 주식시장에 공식 발간된 보고서 13만여 건을 데이터베이스(DB)로 구축해 애널리스트들의 보고서 발간 이후 장단기 수익률을 데이터화한 것이다. 해당 데이터를 바탕으로 학습된 AI 모델은 각 종목의 기대수익률과 손실감내율을 분석해 펀드 운용을 지원한다.

RanksTrade 펀드는 AI가 채택한 보고서를 작성한 애널리스트의 증권사 법인 브로커리지를 통해 매매 주문이 자동 전달된다. 별도의 영업 압박이 없으므로 애널리스트들은 온전히 시장 분석과 리서치에 집중할 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대된다.

또한, HFT(High Frequency Trading, 고빈도 매매) 전략의 특성을 일부 활용하면서도 기존의 초단기, 초고빈도 매매 방식과는 차별화된 접근 방식을 적용한다. DB금융투자는 “기존 펀드의 운용방식과는 차별화된 시스템을 적용해 리스크를 최소화하면서도 안정적인 수익을 추구하는 구조를 갖출 것”이라고 설명했다.

RanksTrade 펀드는 지난해 1월 1일부터 12월 말까지 백테스팅 결과 국내 증시가 큰 폭의 하락세를 보이는 동안에도 39%의 백테스팅 수익률을 기록하며 변동성이 큰 시장에서도 효과적인 투자전략임을 입증했다.

최성환 리서치알음 대표는 “이번 DB금융투자의 펀드 판매 승인은 AI 기반 투자 모델이 전통적인 금융시장에서도 실질적인 가치를 인정받았다는 의미가 있다”며 “앞으로 더욱 많은 투자자들이 AI 기반 투자전략을 경험할 수 있도록 할 것”이라고 전했다.