지난해 12월 국내은행 건전성 상향…위험가중자산 하락 여파

(자료제공=금감원)

지난해 12월 환율 하락의 여파로 국내 은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 올랐다.

30일 금융감독원이 공개한 ‘지난해 12월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)' 자료에 따르면 12월 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 15.25%로, 지난해 3분기 말보다 0.41%포인트(p) 상승했다.

보통주자본비율은 12.57%, 기본자본비율은 13.88%로 각각 0.31%p, 0.38%p 올랐다.

이는 환율하락 등에 따른 외화 익스포저 감소 등으로 위험가중자산이 더욱 큰 폭으로 감소(△4.0%)한 영향을 받았다. 국내 은행은 순이익 시현·증자 등에도 불구하고 결산배당 등 공제항목 증가 등으로 인해 자본이 감소(△1.4%)했다.

단순기본자본비율은 기본자본이 감소하였으나 총위험노출액이 더 큰 폭으로 감소하면서 3분기말 대비 0.11%p 상승한 6.18%로 나타났다.

BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다.

감독당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5%다. 금융 체계상 중요한 은행(D-SIB)은 1%p를 가산해 총자본비율을 규제한다.

12월말 모든 국내은행이 규제비율(자본보전완충자본 및 D-SIB 추가자본 포함)을 상회했다.

상대적으로 위험가중자산이 크게 감소하거나 자본 증가폭이 큰 12개 은행(신한‧하나‧KB‧DGB‧농협‧우리‧SC‧씨티‧산업‧수출입‧수협‧토스)은 전분기말 대비 자본비율이 상승했다.

반면 상대적으로 자본이 크게 감소하거나 위험가중자산 증가율이 자본 증가율을 상회한 5개 은행(BNK‧JB‧케이‧카카오‧기업)의 자본비율은 하락했다.

은행별 총자본비율을 보면 카카오뱅크(36.95%)가 가장 높았고, 외국계인 한국씨티은행(20.72%)이 뒤를 이었다.

5대 금융지주에서는 KB국민(16.16%), 신한(15.99%), 농협(15.73%), 하나(15.67%), 우리(15.30%) 순으로 비율이 높았다.

금감원은 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하는 한편, 은행이 예상치 못한 손실에 대응할 수 있는 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 예정이다.

금감원은 “현재까지 모든 은행의 자본 비율이 규제 비율을 웃도는 등 양호한 수준을 유지하고 있다”면서도 “최근 금융시장의 변동성이 확대되고 대내외 경제 여건이 악화되고 있는 만큼 향후 부실확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다”고 말했다.