‘안전자산’ 선호에 8월 채권금리 사상 최저…외국인 보유잔고 역대 최대

(자료제공=금융투자협회 채권정보센터)

8월 국내 채권금리가 안전자산 선호 심리 강화에 따라 큰 폭으로 하락하며 사상 최저치를 기록했다. 이 같은 심리에 외국인 국내 채권보유 잔고는 사상 최고치를 기록하기도 했다.

9일 금융투자협회가 발표한 ‘8월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 국내 채권금리는 국고채 3년물이 1.168% 전월 말 대비 12.4bp 하락했다. 또 10년물 1.276%(-11.4bp), 30년물 1.268%(-10.0bp) 등이다.

특히 지난달 국고채 3년물 1.093%, 국고채 5년물 1.127%, 국고채 10년물 1.172%, 국고채 30년물 1.142% 등 금리가 사상 최저치로 추락하기도 했다.

지난달 장외 채권거래량은 40조4000억 원 줄어든 376조1000억 원으로 집계됐다. 발행 감소와 여름 휴가 등 계절적 영향에 따라 거래가 감소했단 분석이다. 일평균 거래량은 2000억 원 감소한 17조9000억 원을 기록했다.

특히 외국인의 국내 채권 보유 잔고가 8월 말 기준 125조9031억 원으로 사상 최고치를 경신했다. 전월(124조1521억 원) 대비 1조7500억 원 늘었다. 외국인은 국채 3조1000억 원, 통안채 2조1000억 원 등 총 5조2000억 원 어치를 순매수한 것으로 나타났다.

투자자별로 보면 은행과 기금ㆍ공제 등은 전 월 대비 각각 4조2000억 원, 3조1000억 원 거래량을 늘렸다. 반면 증권사간 직매(30조 원), 자산운용사(11조2000억 원), 국가ㆍ지자체(4조 원) 등 채권거래는 감소한 것으로 나타났다.

종류 별로는 통안증권 거래량이 13조8000억 원 줄면서 가장 큰 감소폭을 보였다. 외에도 국채(10조 원), 금융채(8조3000억 원), 회사채(4조8000억 원), 특수채(2조8000억 원) 등 거래가 모두 줄었다.

미중 무역분쟁 격화와 한일 무역갈등, 홍콩 등 지정학적 위험이 부각되는 등 글로벌 불확실성이 커지면서 안전자산 선호 심리가 강화된 영향이다. 여기에 미국 장단기 국채 금리 역전에 따른 경기 침체 우려까지 더해지면서 금리도 큰 폭으로 하락했다.

다만 중순 이후 △제2 안심전환대출에 따른 주택저당증권(MBS) 미매각 △내년 정부 예산 확대에 따른 대규모 국채 물량 우려 △외국인 단기물 대규모 매도 및 기준금리 동결 등으로 내림 폭은 일부 축소됐다.

8월 채권 발행규모는 전 월 대비 7조8000억 원 줄었지만 순발행액은 6조8000억 원 늘었다. 특히 회사채가 반기보고서 제출 및 여름 휴가 등 계절적 비수기로 기업 발행이 줄어들면서 전 월(10조960억 원) 대비 큰 폭 줄어든 5조7000억 원 어치 발행됐다.

세부적으로 보면 특히 AㆍAAㆍAAA 등급 등 우량기업 발행이 크게 줄었고 BBB 및 BB 이하 등급 회사채 발행은 전무한 것으로 나타났다.

한편 8월 중 양도성예금증서(CD) 발행금액은 총 2조4500억 원으로 전 월 대비 5800억 원 늘어난 것으로 조사됐다. 시중 은행이 총 19건 발행하는 등 발행량을 늘렸다는 분석이다.

8월 말 기준 CD 금리는 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 동결 등으로 전월 대비 1bp 하락한 1.49%를 기록했다.