환율급등에 금융권 파생상품투자 손실 눈덩이 ‘금융위기이후 최대’

국제수지 중 파생금융상품 23억2000만달러 증가, 예금취급기관 선도형상품 손실

(한국은행)

원·달러 환율 급등에 금융권이 투자했던 파생상품 손실규모가 눈덩이처럼 커지며 금융위기 이후 최대치를 경신한 것으로 드러났다.

6일 한국은행에 따르면 6월 파생금융상품은 23억2000만달러 증가했다. 이는 2009년 3월 23억5890만달러 이후 10년3개월만에 최고치다.

형태별로 보면 손익구조가 선형인 선도형은 24억1860만달러로 2008년 12월 26억3580만달러 이후 최고치를 경신했다. 반면, 풋(매도권리)과 콜(매수권리) 옵션, 캡·플로어 등 상하단이 제한되는 상품 등 비선형인 옵션형은 1억80만달러 줄어 넉달연속 감소세를 이어갔다. 부문별로 보면 예금취급기관에서 24억1170만달러 늘었다. 역시 2008년 12월 28억9270만달러 이후 가장 컸다.

선도형과 예금취급기관에서는 종종 10억달러 정도씩의 증감이 있어왔다는 점에 비춰보면 이는 평상시의 두 배에 달하는 규모다.

이는 5~6월 원·달러 환율이 급등하면서 파생상품투자에서 손실을 본 예금취급기관이 평가손실을 현실화한 때문이라는게 한은측 설명이다. 실제 5월 평균 원·달러 환율은 전월대비 42.34원(3.7%) 급등한 1183.29원을 기록한 바 있다. 이는 2017년 1월 1185.10원 이후 2년4개월만에 최고치며, 2011년 9월 45.44원(4.2%) 급등 이후 7년8개월만에 최대 상승폭이다. 6월에는 7.67원(0.6%) 떨어진 1175.62원을 기록했지만 6월 중순 한때 1187.5원까지 오르는 등 상승분위기는 여전했다.

한은 관계자는 “파생금융상품 투자시 국제수지표상에는 부채로 계상된다. 다만 손실을 현실화할 경우 부채항목에서 빠지면서 파생금융상품계정은 증가로 잡힌다”며 “원·달러 환율이 급등하면서 파생금융상품 투자에서 본 평가손실을 현실화한 것”이라고 설명했다.