푸르덴셜증권, ‘푸르덴셜퀀트주식액티브펀드’ 판매

푸르덴셜투자증권은 오는 8일(화)부터 개인 및 기관투자자들에게 계량분석을 통해 주식투자 포트폴리오를 구성하는 ‘푸르덴셜퀀트주식액티브펀드' 신상품을 판매한다고 7일 밝혔다.

푸르덴셜자산운용이 운용하는 ‘푸르덴셜퀀트주식액티브펀드'는 저평가 기업을 발굴하는 가치투자 전략과 이익 모멘텀으로 주가상승이 기대되는 기업을 발굴하는 모멘텀투자 전략을 종목 특성에 맞게 적절히 병행해 운용한다.

이 펀드는 새로운 접근법의 계량모델 펀드로 높은 수익률이 기대되는 기업에 투자해 시장 대비 초과수익을 달성하는 것을 목표로 하고, 주요 특징은 다음과 같다.

첫째, ‘푸르덴셜퀀트주식액티브펀드'는 주로 기술적 지표(주가 또는 거래대금)를 이용하여 초과 수익을 추구하는 기존의 시스템펀드와는 달리 펀더멘털로 접근해 매매신호보다는 포트폴리오를 구축하는데 시스템을 이용했다.

둘째, 투자대상 기업을 성장 속도에 따라 분류하고 저성장 기업은 기업가치를, 고성장 기업은 뉴스를 기준으로 해 포트폴리오를 구성한다는 것이다. 즉 종목별 성장 스코어를 산출해 이를 바탕으로 종목별 투자매력도를 종합적으로 계산하여 투자포트폴리오를 구축한다는 것이다.

셋째, 퀀트 투자는 체계적인 투자방법을 일관되게 집행해 인간의 편견 등에 영향을 받지 않는다는 것이다. 따라서 일관된 원칙을 중심으로 다수의 종목을 동시에 관찰할 수 있으며, 미리 정해진 합리적인 요인들에 집중할 수 있어 일시적이고 비합리적인 외부 움직임에 영향을 받지 않는다는 것이다.

‘푸르덴셜퀀트주식액티브펀드'는 주식에 약 95%를 투자하며, 적립식 투자가 가능하고 최소 가입금액 제한이 없다.

푸르덴셜자산운용 이창훈 대표는 “푸르덴셜퀀트주식액티브펀드의 장점 중의 하나는 기존 주식형 펀드와 상관관계가 낮게 나타난다는 점”이라며 “이는 국내 주식투자 고객들에게 분산투자의 폭을 넓혀주는 또 하나의 좋은 계기가 될 것”이라고 상품출시 배경을 설명했다.