연준의 은행 스트레스 테스트 결과 발표 D-1…“글로벌 대형은행, 자본 부족 규모 374조원”

글로벌 대형은행의 자본 부족액이 350조 원을 훨씬 웃도는 것으로 나타났다.

바젤은행감독위원회가 조사한 결과 세계 주요 은행의 자본부족액은 3050억 유로(약 374조4000억원)에 달한다고 파이낸셜타임스(FT)가 3일(현지시간) 보도했다. 지난 2013년 3530억 유로보다 규모가 줄었지만 여전히 많은 은행들이 자본 확충 방안을 마련해야 한다는 것.

은행들의 자본은 LCR(유동성 커버리지 비율)을 충족하기 위해 필요하다. LCR는 은행들이 유동성 위기 등 어려운 상황에 놓였을 때 바로 현금화할 수 있는 고유동성자산이 전체 자산에서 차지하는 비율을 말한다. 세계경제 불안으로 금융업계에도 긴장감이 조성되고 있는 만큼 은행의 핵심 경영지표인 LCR를 바탕으로 한 은행들의 건전성에 대한 평가가 재차 중요해지고 있다.

주목할 점은 바젤위원회가 집계한 자본 부족액 중 유로존의 대형은행이 차지하는 규모가 1150억 유로에 달한다는 것이다. 유로존 대형은행 가운데 약 80%는 유럽은행청(EBA)의 감독 하에 오는 2019년까지 자본 확충 계획을 세우고 있다.

이에 오는 5일에 예정된 미국 연방준비제도이사회(Fed, 연준)의 미국 대형은행의 1차 스트레스 테스트 결과에 유로존 대형은행들이 불합격할 수 있다는 가능성이 높아졌다. 연준의 스트레스 테스트에는 미국에 법인을 둔 유로존 대형은행인 스페인 방코산탄데르, 독일 도이체방크 등도 대상에 포함된다. 월스트리트저널(WSJ) 역시 관계자의 말을 인용해 방코산탄데르와 도이체방크를 비롯한 은행들이 부적격 판정을 받을 것으로 보인다고 보도하기도 했다.

마리아 로드리게스 바야다레스 컨설턴트는 “은행들의 유동성의 영향을 받는 레버리지 비율(부채성 비율) 등 경영지표는 신뢰할 수 없는 부분이 있다”며 “은행들을 모니터링하는 작업은 은행이 적절하게 운영되고 있는지 소비자들이 파악할 수 있는 중요한 과정”이라고 말했다.