“국내 금융기관 자산부실 발생시 선진국 비해 대응능력 취약”

국내 금융기관은 자산이 증가하면서 경제주체의 부채 증가, 자산가격 상승 등으로 시스템적 취약성이 높아질 때 대응 능력이 선진국에 비해 취약한 것으로 나타났다.

한국은행은 20일 ‘자산증가율과 레버리지증가율 간 관계’(강종구 부장, 김용민 과장, 이병록 조사역) 보고서를 통해 이 같은 내용의 실증분석 결과를 발표했다.

보고서에 따르면 우리나라 금융기관의 경우 자산 증가 시 레버리지(자산/자본)가 주요 선진국에 비해 빠르게 상승했다. 우리나라 금융기관들은 자산증가율이 상승할 대 자본증가율 상승세가 둔화되는 관계에 있음에 따라 레버리지 증가율이 주요 선진국 금융기관보다 빠르게 올라간 것이다.

이는 국내 금융기관들이 자산을 확대한 이후 자산부실이 발생했을 때 대응능력이 상대적으로 취약함을 의미한다고 보고서는 지적했다.

보고서는 또 우리나라 은행들은 위험가중자산 증가율이 높아질 때에 자기자본비율 증가율이 하락하는 경향이 주요 선진국에 비해 뚜렷했다고 설명했다.

이에 따라 보고서는 자산 증가시 레버리지가 크게 확대되지 않도록 자본확충 노력이 이뤄질 수 있도록 제도적 기반을 마련해야 한다고 제안했다.

이를 위해 경기대응완충자본 적립시 ‘신용/국내총생산(GDP)’ 비율뿐 아니라 자산증가율도 반영하는 등 다양한 방안을 검토해야 한다고 덧붙였다.