금감원, 은행 외환결제관련리스크 관리 모범규준 제정

금융감독원은 은행권의 외환결제와 관련된 리스크관리를 강화하고, 국내 감독기준의 국제적 정합성 제고 등을 위해 외환결제관련리스크 관리 모범규준을 제정했다고 17일 밝혔다.

이 모범규준은 바젤은행위원회(BCBS)가 외환결제의 안정성을 강화하기 위해 지난 2월 발표한 외환결제관련리스크 관리 감독지침 개정안을 참고해 제정했다.

그동안 금감원은 국내은행의 외환결제리스크 관리를 위해 외환결제시 국제적인 외환동시결제시스템(Payment-versus-Payment)을 적극 활용하도록 지도했다. 현장검사 시 외환리스크 관리실태 등을 점검해 왔으나 바젤은행위원회가 이번 개정안을 발표함에 따라 체계적인 감독지침을 마련하게 됐다.

금감원은 지난 3월부터 국내은행과 공동으로 테스크포스(T/F)를 구성해 이번 감독지침의 세부요건 및 국내 적용 방안을 논의해 왔다.

이에 은행은 외환결제관련리스크를 적절히 인식, 측정, 모니터링 및 통제할 수 있는 관리체제를 구축·운영해야 한다. 은행 이사회는 외환결제관련리스크 관리에 대한 최종 책임을 지며 관리체제를 승인하고 경영진의 리스크관리 활동을 감시할 의무가 있다.

또한 은행은 원금리스크를 원천적으로 제거할 수 있도록 CLS 외환동시결제(Payment-versus-Payment) 시스템을 최대한 활용해야 한다.

외환동시결제방식을 이용하지 않는 거래에 대해서는 거래상대방별 한도 설정과 한도준수 여부에 대한 모니터링 실시해야 하고, 동일 거래상대방과 다수의 거래를 체결할 경우 상계계약을 통해 결제금액을 축소해야 한다.

거래상대방의 외환결제 실패시 발생할 수 있는 유동성 부족에 대비하기 위하여 정기적으로 스트레스테스트 실시 및 비상조달계획도 마련해야 한다.

한편 이번 모범규정 제정으로 외환결제와 관련해 발생하는 제반 리스크에 대한 체계적인 관리체계를 마련함으로써 국내은행들의 외환건전성이 제고될 것으로 기대된다. 금감원은 국내은행의 내부관리기준 마련, 관련 전산시스템 정비 등 이행준비기간을 고려해 오는 10월 1일부터 시행할 예정이다. 하반기 중 국내은행의 준비상황을 점검할 예정이다.