'바젤Ⅲ' 규제 대응 금융당국이 나섰다

추가자본 요청권 도입·리스크 평가 강화

금융당국과 은행권이 바젤Ⅲ에 대응하기 위해 리스크평가(RIDAS)에 금융당국의 추가자본 요청권(pillar2)을 도입하기로 했다.

바젤Ⅲ의 규제가 강화될 것으로 전망되기 때문에 국내은행의 자기자본비율에 대한 리스크평가를 강화해야 한다는 판단에서다.

pillar2의 도입 작업은 오는 12월말까지 실무작업을 끝낸 후 감독규정으로 적용할지 여부를 결정할 방침이다.

◇ 은행 자본적정성 강화해야 = 금감원은 금융권 경영실태평가지표(CAMELS)와 리스크평가지표를 통합하는 작업을 진행하고 있다.

은행권은 우선 리스크평가에 pillar2를 적용하는 방안을 추진한 후 통합작업을 진행할 지 여부를 결정키로 했다.

18일 금융당국과 은행권에 따르면 금감원과 은행들은 12일부터 은행연합회를 중심으로‘리스크평가 개선 태스크포스팀(TFT)’을 만들고 개선작업에 본격적으로 착수했다. 이 태스크포스팀은 바젤Ⅱ의 3가지 규정 중 하나인 pillar2를 리스크평가지표에 반영하는 작업을 추진한다.

pillar2는 금융당국이 은행의 자본 적정성과 리스크 관리 체계를 점검한 후 자기자본에 대해 확충하도록 요구할 수 있는 내용을 담고 있다.

예를 들어 pillar2가 명확히 규정되면 금융감독당국은 은행들이 PF대출 부실 등으로 자본건전성 악화에 대해 충당금 적립 및 자기자본 확충을 요구할 수 있다. 자기자본비율이 위험가중자산 대비 자기자본으로 산정되는 것을 감안하면 늘어나는 위험가중자산을 줄이기 위해 자기자본도 늘려야 하기 때문이다.

바젤위원회가 자기자본을 핵심자본(Tier1)과 보완자본(Tier2)에서 신종자본증권(하이브리드채권)과 우선주를 배제하거나 후순위채를 위험가중자산으로 편입시킬 가능성이 있다. 따라서 은행권은 자본건전성 악화를 방지하기 위해 보통주와 순수 자본금을 중심으로 늘려야 하는 상황도 우려되고 있다.

금감원 관계자는 “바젤Ⅲ의 자기자본 요소가 강화되면 국내 자기자본비율이 크게 하락할 수 있다”며 “따라서 금융당국이 추가자본을 부과하도록 감독조치를 할 수 있는 pillar2를 명확히 규정할 필요가 있다”고 설명했다.

◇ pillar2,은행권 영향은= 은행권은 금융당국이 리스크평가에 pillar2를 적용하는 문제에 대해 긍정과 우려가 섞인 의견을 내놓고 있다.

은행권 고위 관계자는 “금융당국이 pillar2를 적용하면 은행 내부적으로 리스크 강화에 힘쓸 수 있다는 긍정적인 측면이 있다”며 “하지만 또 하나의 규제로 인해 영업적인 부분에서 제약 요인으로 작용할 수 있다는 부정적인 측면도 있다”고 말했다.

은행들은 이미 내부적으로 바젤위원회의 자기자본에 대한 규제 강화에 맞춰 리스크관리 체제를 정비하고 있는 상황에서 금융당국이 pillar2를 적용해 자기자본을 확충하도록 한다면 은행권에게 합당한 보상 등이 있어야 한다고 지적했다.

은행권 관계자는 “금융당국이 자기자본 평가를 통해 자본확충을 요구한다면 은행권에게도 자기자본으로 인증할 수 있는 조건들을 완화시켜줘야 한다”며 “은행권에서 후순위채 발행이나 증자를 시행할 경우 시장에서 원활하게 거래될 수 있도록 환경조성도 필요하다”고 말했다.