[뉴욕채권] 장단기채 스프레드 축소.. 금리인상 관측

뉴욕 채권시장에서는 2년만기 국채와 10년만기 국채의 스프레드가 축소돼 1개월래 최소로 좁혀졌다.

각국 중앙은행의 금리인상 시기가 가까웠다는 관측과 함께 다음 주 실시 예정인 입찰을 앞두고 중기 국채를 중심으로 매도세가 몰렸기 때문이다.

21일(현지시간) 오후4시14분 현재 10년만기 국채수익률은 전일 대비 6bp(베이시스 포인트, 1bp=0.01%) 하락한 3.74%, 한 때는 3월 24일래 최저인 3.73%를 기록했다. 2년만기 국채수익률은 1%로 한 때는 2bp 상승해 1.03%를 기록했다.

2년채와 10년채 스프레드는 5bp 축소한 2.74%로 3월24일 이래 최소가 되었다. 지난 2월18일에는 사상 최대인 2.94%로 확대됐었다.

수익률과 반대로 움직이는 2년만기 국채와 10년만기 국채가격은 모두 상승했다. 그리스가 긴급 자금을 조달하지 못하면 국가부도(디폴트)를 피할 수 없을 것이라는 우려가 피어오르며 안전자산으로 꼽히는 미 국채에 매수세가 몰렸기 때문이다.

미 재무부는 다음 주에 2년, 5년, 7년물 국채 및 5년물 인플레 연동국채(TIPS)의 입찰을 실시한다.

노무라 홀딩스의 금리 전략 책임자 조지 곤캘베스는 "캐나다 은행이 금리인상을 시사함에 따라 시장 참가자들은 미 연방준비제도(Fed)가 어느 정도 빨리 움직일지를 예측하기 시작하고 있다"며 "이것은 기간이 약간 짧은 듯한 국채에 있어서는 매도 압력이 된다"고 지적했다.